ChaoZhang
개요
양평선 금십자 트렌드 추적 전략은 가격의 양평선 ((DEMA와 TEMA) 을 계산하고 그 교차를 검출하여 금십자 신호를 형성하여 시장의 전반적인 움직임을 판단하고 거래 신호를 발산한다. 이 전략은 트렌드 지표와 브레이크 신호를 결합하여 중장선 트렌드를 추적하여 트렌드 시작 단계에서 신호를 잡을 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 길이 200의 DEMA와 길이 9과 50의 두 개의 TEMA이다. DEMA는 전반적인 추세를 판단하는 지표로, 두 개의 TEMA의 교차는 구매 신호를 생성하는 지표로 사용된다.
단기 9주기 TEMA 상위에서 중기 50주기 TEMA를 뚫을 때, 구매 신호를 생성하여 단기 상승 추세가 시작되는 것을 표시할 수 있으며, 구매할 수 있다. 단기 9주기 TEMA 아래에서 중기 50주기 TEMA를 뚫을 때, 판매 신호를 생성하여 단기 하락 추세가 시작되는 것을 표시할 수 있다.
가짜 돌파구를 필터링하기 위해 이 전략은 DEMA 지표의 판단을 증가시켰으며, 가격이 DEMA보다 높을 때만 TEMA 교차의 신호가 유효하여 트렌드 시작 시 신호를 잡을 수 있다.
우위 분석
이 전략은 평행선 판단 트렌드 및 평행선 교차 판단 신호의 장점을 결합하여 단기 및 중기 두 시간 차원의 정보를 고려하고 동시에 두 가지 다른 유형의 기술 지표 신호를 판단하여 신호의 신뢰성을 높이고 잡음 및 가짜 신호를 줄입니다.
신호의 유효성을 판단할 때 DEMA 지표를 필터로 추가하면, 회수 및 명백한 추세가 없을 때 신호가 여전히 발생하여 불필요한 위치를 피할 수 있습니다. 이것은 손실의 위험을 크게 줄입니다.
위험 분석
이 전략은 비교적 안정적인 매개 변수 설정을 채택하고 있기 때문에, 장기적인 테스트에서 좋은 성적을 거뒀지만, 특정 시장 환경에서는 여전히 약간의 위험이 존재한다:
시장이 급격하게 변동할 때, 평행선 교차 신호는 지연되어 가격 변화를 적시에 반영할 수 없습니다. 이 때 최적의 진입 시점이나 중단 지점을 놓칠 수 있습니다.
트렌드가 역전될 때, DEMA 지표가 더 길게 설정되어 있기 때문에, 신호를 제 시간에 전환할 수 없습니다. 이것은 손실을 확대할 수 있습니다.
평균선 지표와 트렌드 판단에 기반하기 때문에 이 전략은 중장선 연산에 더 적합하다. 단선 연산에 있어서는 수익이 부족할 위험이 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더 개선될 수 있습니다.
DEMA와 TEMA의 파라미터를 최적화하여 다양한 품종과 시장 환경에 더 잘 적응할 수 있다. 더 많은 조합을 테스트하여 최적의 파라미터를 찾을 수 있다.
거래량, 변동률 등과 같은 다른 지표로 구성된 필터와 확인 메커니즘을 추가하여 신호 품질을 더욱 향상시킵니다.
가격 DEMA를 넘으면 멈출 수 있는 Stop Loss 메커니즘을 추가하여 손실을 줄일 수 있다.
시장의 평균 변동 범위에 더 잘 적응하도록 스톱로스 및 스톱포인트 설정을 최적화하십시오.
요약하다
쌍평선 금십자 트렌드 추적 전략은 여러 시간 차원의 트렌드 판단과 교차 신호를 종합적으로 고려하고, 신호 유효성을 판단할 때 필터링 조건을 추가하여 중장선 트렌드를 효과적으로 추적하고, 기회를 적시에 잡으며, 비효율적인 거래를 피할 수 있다. 이 전략은 안정성이 좋으며, 다양한 시장 환경에 적합하며, 장기간 사용할 가치가 있는 정량화 전략이다.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")
// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)
// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down
// Estrategia de Trading
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)
// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")
// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)