ChaoZhang
개요
이중 확정 돌파 전략은 돌파 전략과 평행선 전략을 결합한 거래 전략이다. 이 전략은 전날의 최고 가격과 최저 가격을 핵심 가격으로 사용하여, 그 다음에는 빠른 느린 평행선의 금叉死叉 신호와 함께 구매 및 판매 작업을 수행한다.
전략 원칙
이중확인 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
가격이 전날의 최고 가격 또는 최저 가격을 넘었는지 검증한다. 가격이 전날의 최고 가격을 넘었다면, 낙점 신호로 간주한다. 가격이 전날의 최저 가격을 넘었다면, 하락 신호로 간주한다.
돌파가 발생했을 때, 빠른 선 ((10일 선) 이 상향으로 느린 선 ((30일 선) 을 돌파하는지 검사를 한다. 만약 그렇다면, 구매를 한다. 빠른 선이 하향으로 느린 선을 돌파하면 판매한다.
고정된 스톱스톱 비율을 설정하여 스톱스톱 가격과 스톱스톱 가격을 계산한다. 예를 들어, 전략 설정의 스톱스톱 비율은 1:4이며, 스톱스톱 폭의 4배는 스톱스톱 폭이다.
포지션을 개시한 후, 가격이 스톱 로스 라인을 터치하면 스톱 로스가 철수하고, 스톱 로스가 목표값에 도달하면 스톱 로스가 철수한다.
볼 수 있듯이, 이중 확증 돌파 전략은 트렌드 판단 지표 ((평균선) 과 중요한 가격 지점 ((전날의 높고 낮은 지점) 의 돌파구를 동시에 거래 신호를 확인하기 위해 사용하며, 안정적이고 신뢰할 수있는 돌파 시스템 중 하나입니다.
우위 분석
이중확인 돌파구 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
1일 전의 최고점이나 낮은 점에 도달한 후 다시 진입하면 가짜 돌파의 확률을 효과적으로 줄일 수 있으며, 진입의 정확도를 높일 수 있다.
평형의 보조 판단은 위와 같이 만들어지므로, 진동상황에서 자주 포지션을 열지 않도록 한다.
고정 스톱 스톱 손실 비율을 사용하여 위험을 통제 할 수 있습니다. 위험과 수익은 견딜 수 있는 범위 내에서 제어 할 수 있습니다.
전략 규칙은 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 실행이 용이하며, 양적 거래에 적합합니다.
위험 분석
이중확인 해킹 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
돌파 후 공기가 축적되어 반전을 유발할 수 있다. 이 위험을 방지하기 위해 돌파 후 2기 K선에서 확인하고, 다시 출전할 수 있다.
위기 상황에서, 스톱로스는 쉽게 촉발된다. 스톱로스 범위를 적절히 넓히거나, 위험을 분산하기 위해 거래 횟수를 늘릴 수 있다.
고정된 스톱 스톱 손실 비율은 모든 품종과 상황에 적합하지 않으며, 다른 시장에 맞게 변수를 조정할 필요가 있다.
평균선 파라미터를 잘못 설정하면 좋은 기회를 놓치거나 불필요한 거래를 증가시킬 수 있다. 주기적으로 재검토 및 최적화 파라미터를 해야 한다.
최적화 방향
이중확인 돌파구 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있다:
확인된 K선 수를 늘리고, 예를 들어, K선 1~2개의 종결 가격도 중요한 가격대를 뚫었는지 관찰한다.
다양한 품종과 시장 환경에 따라 다양한 파라미터의 조합을 사용해서 재검토를 최적화한다. 예를 들어, 빠르고 느린 평균선 주기, 정지 손실 비율 등이 있다.
다른 보조 지표와 결합하여 사용한다. 예를 들어, 거래량이 급증하여 입점 신호를 확인한다.
기계 학습 모델의 추세를 예측하는 확률을 증가시키고, 확률 신호 조정 전략의 매개 변수와 결합한다.
요약하다
이중 확인 돌파 전략은 중요한 가격대의 돌파 신호와 평평한 판단 지표를 통합하여 거래 신호의 질을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. 동시에 고정된 스톱 스톱 손실을 사용하여 자본 위험을 관리하여 안정적으로 작동 할 수 있습니다. 이것은 트렌드 추적과 돌파를 통합한 정량화 전략으로 안정적인 수익을 추구하는 거래자에게 적합합니다.
이 전략에는 위험도 있지만, 지속적인 피드백과 최적화를 통해 위험을 통제하고 전략의 수익률을 높일 수 있다. 이것은 깊이 연구하고 적용할 가치가 있는 정량화 전략이다.
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)
// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)
// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")
// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)
// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4
// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema
// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)
// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)
// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)
// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)