Trend Mengikuti Beli Rendah Jual Strategi Tinggi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan strategi perdagangan automatik yang membeli rendah dan menjual tinggi di arah trend dengan mengira arah atas dan bawah di Brin Belt, digabungkan dengan arah rata-rata bergerak jangka panjang. Gagasan ini adalah untuk mengikuti arah trend garis panjang saham, membeli posisi berganda di bawah garis pendek, dan menjual keuntungan ketika melampaui garis tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini melibatkan beberapa bahagian utama untuk automasi perdagangan:
Hitung lintasan atas dan bawah di jalur Brin: dengan mengira perbezaan piawaian n kitaran dekat, dapatlah lintasan atas dan bawah di laluan Brin.
Penghakiman trend jangka pendek: mengira jangka panjang 300 kitaran dan jangka pendek 20 kitaran SMA, menilai trend saham secara keseluruhan dan trend peringkat semasa.
Sinyal beli: apabila close menembusi Bollinger Bands dan long term SMA berada di atas, dan short term SMA mula naik, ia dianggap sebagai low dalam range dan menghasilkan sinyal beli.
Sinyal jual: apabila close menembusi Bollinger Bands dan long term SMA berada di bawahnya, dan short term SMA mula turun, ia dianggap sebagai titik tinggi dalam julat dan menghasilkan isyarat jual.
Menggunakan OCO untuk menjamin penghentian kerugian dan penghentian kebocoran.
Dengan reka bentuk seperti itu, strategi perdagangan trend dapat dilaksanakan dengan mengenal pasti secara automatik masa pembelian dan penjualan yang disesuaikan untuk jangka pendek dan melampaui titik tertinggi untuk memenuhi trend besar.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Mengenali trend secara automatik, tidak memerlukan penilaian manual, mengurangkan kesukaran operasi.
Sistematik menangkap peluang untuk membeli dalam jangka pendek, dan mengelakkan kehilangan titik rendah.
Mengenali secara sistematik masa untuk menjual di atas paras tertinggi dan menjana keuntungan tepat pada masanya
Pada masa yang sama, anda boleh menetapkan titik henti dan berhenti untuk mengawal risiko dengan berkesan.
Ia boleh menyaring kebanyakan isyarat perdagangan yang tidak sah dan meningkatkan kadar kemenangan.
Ia boleh mengesan trend dan menyesuaikan kedudukan dalam masa yang tepat.
Strategi yang jelas dan mudah difahami, mudah untuk dioptimumkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Pemilihan saham yang tidak tepat boleh menyebabkan trend yang tidak dapat dikesan.
Parameter yang ditetapkan tidak betul boleh menyebabkan frekuensi dagangan yang terlalu tinggi atau kehilangan masa dagangan.
Kejadian yang tidak dijangka menyebabkan trend berbalik dan boleh menyebabkan kerugian meningkat.
Penetapan titik henti terlalu dekat dan boleh menyebabkan hentian terlalu kerap.
Jumlah transaksi yang tidak mencukupi boleh menyebabkan transaksi yang tidak mencukupi.
Tempoh pengesanan yang singkat boleh menyebabkan overfit.
Langkah-langkah penentangan termasuk: memilih saham yang mempunyai kecairan yang baik dan trend yang jelas; menyesuaikan parameter untuk mencapai kesan yang optimum; memberi perhatian kepada berita utama untuk mengelakkan pembalikan; kelonggaran yang sesuai untuk titik berhenti; menilai jumlah perdagangan sebenar; meluaskan ujian kestabilan kitaran pengukuran semula.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Parameter pengoptimuman, seperti kitaran Brin, kali ganda perbezaan piawai, kitaran purata bergerak, dan lain-lain, untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Menambah kaedah penutupan kerugian, seperti penutupan pengesanan, penutupan purata, dan lain-lain, untuk mengawal risiko.
Meningkatkan pengurusan kedudukan, menyesuaikan saiz kedudukan mengikut titik-titik penting, menguruskan kecekapan penggunaan dana.
Gabungan dengan penunjuk jumlah transaksi, mengelakkan penembusan tidak berkesan yang rendah.
Kaedah ini digunakan untuk menentukan hala tuju pembelian dan penjualan, dengan menggunakan indikator yang agak lemah.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, mengoptimumkan parameter secara automatik dan menilai strategi.
Menggabungkan strategi lain, membentuk gabungan pelbagai strategi, meningkatkan kestabilan.
Dengan pengoptimuman ini, anda dapat meningkatkan lagi keberkesanan dan kestabilan strategi anda.
ringkaskan
Strategi ini mempunyai idea yang jelas dan mudah difahami, dengan cara sistematik menangkap pembelian dan penjualan harga rendah dan tinggi dalam jangka pendek, ia dapat mengesan trend saham dengan berkesan, dan memperoleh keuntungan yang lebih baik dengan syarat mengawal risiko. Strategi ini dapat ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman parameter, penambahbaikan cara menghentikan kerugian, dan pengurusan kedudukan.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)
basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (source > lower and source[1] < lower)
if (longMA < source and shortMA>source)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.close("BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (source > upper and source[1] < upper)
if (longMA > source and shortMA < source)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.close("BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)