Strategi Perdagangan Algoritma Las Vegas yang terbalik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-24 15:19:03
Tag:

Ringkasan

Nama strategi ini adalah Strategi Dagangan Algoritma Las Vegas Berbalik. Idea asasnya adalah untuk menggunakan algoritma Las Vegas untuk pergi pendek apabila harga naik dan pergi panjang apabila harga jatuh, yang bertentangan dengan algoritma asal, membentuk strategi operasi terbalik.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk mengira harga semasa dan harga kitaran sebelumnya. Apabila harga semasa lebih besar daripada harga sebelumnya, isyarat pendek dicetuskan. Apabila harga semasa lebih rendah daripada harga sebelumnya, isyarat panjang dicetuskan. Saiz kedudukan dikira berdasarkan jumlah keuntungan terkumpul. Selepas setiap perdagangan berakhir, keuntungan dikumpulkan ke dalam dana untuk operasi seterusnya, membentuk pelaburan semula.

Secara khusus, strategi merekodkan harga semasa dan harga penutupan kitaran sebelumnya melalui pembolehubah current_price dan previous_price. Kemudian syarat penghakiman long_condition dan short_condition ditakrifkan. Apabila harga semasa lebih besar daripada previous_price, long_condition dicetuskan. Apabila harga semasa lebih rendah daripada previous_price, short_condition dicetuskan. Apabila syarat-syarat dicetuskan, tentukan saiz kedudukan position_size berdasarkan pembolehubah capital_actual. Selepas menjalankan perdagangan pendek atau panjang, rekodkan keuntungan dan kerugian perdagangan ini melalui pembolehubah ganancias dan akumulasi ke ganancias_acumuladas. Akhirnya, pelaburan semula keuntungan ke dalam modal perdagangan seterusnya melalui: modal_actual=actual_actual + ganancias_acumuladas.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia menggunakan idea operasi terbalik. Apabila terdapat kesilapan sistemik di pasaran, potensi keuntungan akan sangat besar. Di samping itu, mekanisme pelaburan semula juga akan memperkuat keuntungan. Jika anda mendapat perdagangan yang menguntungkan berturut-turut melalui nasib, dana boleh terkumpul dengan cepat melalui pelaburan semula.

Khususnya, kelebihan utama adalah:

Operasi terbalik menggunakan kesilapan sistemik dalam penilaian pasaran untuk potensi keuntungan yang besar.
Mekanisme pelaburan semula keuntungan meningkatkan keuntungan, dan dana berkembang dengan cepat apabila bernasib baik.
Logik strategi adalah mudah, mudah difahami dan dijejaki.
Parameter boleh diselaraskan untuk mengalami hasil perdagangan yang berbeza.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini terletak pada ciri operasi terbaliknya. Jika bersikeras pada penilaian pasaran yang salah, ia akan menghadapi kerugian besar. Di samping itu, kesan leverage juga akan memperkuat kerugian melalui mekanisme pelaburan semula.

Titik risiko khusus termasuk:

Jika penilaian trend pasaran salah, kerugian dari kedudukan penutupan akan diperkuat.
Risiko perdagangan leveraged terlalu tinggi, dan kerugian daripada satu perdagangan boleh melebihi pokoknya.
Psikologi mengejar naik dan membunuh jatuh berfungsi, dan perdagangan berlebihan meningkatkan kerugian.
Tetapan parameter yang tidak betul juga boleh menyebabkan kerugian yang tidak dijangka.

Penyelesaian yang sepadan termasuk:

Melakukan pengurusan risiko, keluar stop loss, buka kedudukan dalam kumpulan.
Gunakan leverage dengan berhati-hati dan mengawal kerugian transaksi tunggal.
Memperkukuhkan peraturan psikologi untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Uji parameter sebelum berjalan.

Cadangan Pengoptimuman

Ruang pengoptimuman strategi ini terutamanya tertumpu pada mekanisme pelaburan semula keuntungan dan pelarasan parameter.

Mekanisme pelaburan semula keuntungan boleh menetapkan nisbah pelaburan semula dan bukannya pelaburan semula penuh untuk mengawal kesan kerugian tunggal.

Penyesuaian parameter boleh mencuba panjang kitaran yang berbeza dan saiz giliran untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

Di samping itu, disyorkan untuk menggabungkan mekanisme hentian kerugian untuk mengawal kerugian.

Tetapkan nisbah pelaburan semula untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan.
Uji parameter kitaran yang berbeza untuk mencari parameter optimum.
Tambah logik stop loss. Pada mulanya boleh menetapkan stop loss tetap, dan kemudian boleh menambah stop loss dinamik berdasarkan ATR.
Pertimbangkan untuk menambah syarat terbuka dan tertutup berdasarkan masa atau penunjuk teknikal untuk mengawal kekerapan perdagangan.

Kesimpulan

Nama strategi ini ialah Inverse Las Vegas Algorithmic Trading Strategy. Melalui idea operasi terbalik, digabungkan dengan mekanisme pelaburan semula keuntungan, ia cuba mendapat keuntungan apabila pasaran melakukan kesilapan. Strategi ini mempunyai kelebihan potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga menghadapi risiko yang besar. Kami menganalisis risiko secara terperinci dan memberikan cadangan pengoptimuman. Secara umum, dengan pengurusan yang betul, strategi dapat memperoleh keuntungan dalam keadaan tertentu, tetapi perlu dirawat dengan berhati-hati.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)

// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")

// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")

// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0

// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price

// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
    position_size = capital_actual / current_price
    ganancias = position_size * (previous_price - current_price)  // Invertir la dirección
    capital_actual := capital_actual + ganancias
    ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias

// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price

// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
    capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas

// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)

// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi