Strategi Dagangan Kuantitatif Las Vegas Terbalik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan sebagai strategi perdagangan kuantitatif Las Vegas yang berbalik, dan asasnya adalah menggunakan algoritma Las Vegas, melakukan kosong apabila harga naik, dan lebih banyak apabila harga turun, sebagai lawan daripada algoritma asal, membentuk strategi yang berbalik.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah untuk mengira harga semasa dan harga pada kitaran sebelumnya, mencetuskan isyarat short apabila harga semasa lebih besar daripada harga sebelumnya, dan mencetuskan isyarat long apabila harga semasa lebih kecil daripada harga sebelumnya. Posisi short dan long dikira berdasarkan jumlah dana yang terakumulasi, dan pada akhir setiap perdagangan, keuntungan itu akan terakumulasi ke dalam dana operasi seterusnya, membentuk pelaburan semula.
Khususnya, strategi ini mencatat harga semasa dan harga penutupan kitaran sebelumnya dengan menggunakan pembolehubah current_price dan previous_price. Kemudian, menentukan long_condition dan short_condition, mencetuskan long_condition apabila current_price lebih besar daripada previous_price, dan short_condition apabila current_price lebih kecil daripada previous_price. Apabila keadaan mencetuskan, menentukan saiz kedudukan berdasarkan pembolehubah capital_actual.
Analisis kelebihan strategi
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan pemikiran operasi terbalik, potensi keuntungan yang sangat besar apabila terdapat kesilapan sistemik di pasaran. Selain itu, mekanisme pelaburan semula juga akan meningkatkan keuntungan. Jika bernasib baik, perdagangan berturut-turut mendapat keuntungan, keuntungan modal boleh cepat terkumpul melalui pelaburan semula.
Secara khusus, kelebihan-kelebihannya ialah:
Menggunakan operasi terbalik, ia mempunyai ruang untuk keuntungan yang besar apabila penilaian pasaran berlaku secara sistematik.
Ia adalah satu cara untuk menjana pendapatan yang lebih besar, dan jika anda bernasib baik, ia akan berkembang dengan pesat.
Logik strategi mudah, mudah difahami dan dijejaki.
Anda boleh menyesuaikan parameter untuk meningkatkan pengalaman anda dengan hasil dagangan yang berbeza.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah ciri-ciri operasi terbaliknya, yang akan menghadapi kerugian besar jika ia berpegang pada penilaian pasaran yang salah. Selain itu, kesan leverage juga akan diperbesar oleh mekanisme pelaburan semula.
Titik-titik risiko khusus termasuk:
Jika pasaran salah menilai, kerugian dalam kedudukan kosong akan bertambah besar.
Perdagangan leverage terlalu berisiko, kerugian dalam satu transaksi boleh melebihi modal.
“Saya tidak tahu apa-apa mengenai apa yang berlaku di Malaysia, tetapi saya tidak tahu apa yang berlaku di Malaysia.
Penetapan parameter yang tidak betul juga boleh menyebabkan kerugian besar yang tidak dijangka.
Penyelesaian yang sesuai termasuk:
Kendalikan risiko, hentikan kerugian, dan bina gudang secara berperingkat.
Berhati-hati menggunakan leverage untuk mengawal kerugian tunggal.
Meningkatkan kawalan mental dan mengelakkan perdagangan berlebihan.
Selepas ujian temuduga, ia mula beroperasi.
Arah pengoptimuman strategi
Ruang untuk pengoptimuman strategi ini adalah tertumpu kepada mekanisme pelaburan semula dan penyesuaian parameter.
Mekanisme pelaburan semula boleh menetapkan peratusan pelaburan semula, dan bukannya pelaburan semula keseluruhan, untuk mengawal kesan kerugian tunggal.
Penyesuaian parameter boleh mencuba panjang kitaran yang berbeza dan saiz pemasangan untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.
Ia juga disyorkan untuk mengawal kerugian dengan menggunakan mekanisme hentikan kerugian.
Tetapkan kadar pelaburan semula untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan.
Uji parameter kitaran yang berbeza untuk mencari parameter terbaik.
Menambah logik hentian. Pada mulanya, anda boleh menetapkan titik hentian tetap, dan kemudian anda boleh menggabungkan hentian ATR dinamik.
Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah masa atau syarat indikator teknikal untuk mengawal kekerapan dagangan.
ringkaskan
Strategi ini dinamakan strategi perdagangan kuantitatif Las Vegas yang terbalik, yang cuba mendapat keuntungan apabila pasaran salah. Strategi ini mempunyai kelebihan ruang keuntungan yang tinggi, tetapi juga menghadapi risiko yang besar. Kami telah melakukan analisis terperinci mengenai risiko dan memberikan cadangan pengoptimuman.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")
// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")
// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0
// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price
// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
position_size = capital_actual / current_price
ganancias = position_size * (previous_price - current_price) // Invertir la dirección
capital_actual := capital_actual + ganancias
ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias
// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price
// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas
// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)
// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)