Gambaran Keseluruhan

Idea utama strategi ini adalah untuk menjejaki harga purata rendah secara berkala selepas penurunan jangka pendek berakhir. Secara khusus, strategi akan mengenal pasti masa tamat penurunan jangka pendek pada akhir setiap bulan, lalu secara berkala menambah posisi; pada masa yang sama, apabila lilin terakhir ditutup, semua posisi akan ditutup.

Prinsip Strategi

1. Penentuan Isyarat Jejak Berkala: Selepas setiap 24*30 lilin (mewakili satu bulan), ia dianggap telah sampai ke titik jejak berkala, dan isyarat pertama dikeluarkan.
2. Penentuan Tamat Penurunan Jangka Pendek: Menggunakan penunjuk MACD untuk menilai trend. Apabila MACD menyimpang dan melintasi ke bawah garis isyarat, penurunan jangka pendek dianggap berakhir.
3. Peraturan Masuk: Apabila kedua-dua isyarat jejak berkala dan isyarat tamat penurunan jangka pendek dipenuhi, isyarat jejak dilepaskan, dan posisi beli dibuka.
4. Peraturan Keluar: Apabila lilin terakhir ditutup, semua posisi ditutup sepenuhnya.

Di atas adalah proses dan prinsip asas perdagangan strategi ini. Perlu diingat bahawa strategi secara lalai menggunakan dana sebanyak $1000 untuk menjejaki setiap bulan, dan dalam backtest akan dilanjutkan kepada 33 bulan, iaitu jumlah pelaburan sebanyak $33,000.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah keupayaan untuk membina kedudukan pada harga rendah secara berkala. Dalam jangka panjang, kos pembelian yang lebih baik dapat diperoleh, menghasilkan kadar pulangan yang lebih tinggi. Selain itu, menggunakan penunjuk MACD untuk mengenal pasti titik beli jangka pendek juga agak boleh dipercayai dan jelas, tanpa terperangkap dalam situasi buntu, yang sedikit sebanyak dapat mengelakkan kerugian.

Secara keseluruhan, ini adalah strategi purata kos, sesuai untuk pemegang jangka sederhana dan panjang yang membeli secara berkala dalam jumlah yang kecil, dan dapat memperoleh pulangan yang memuaskan.

Risiko dan Penyelesaian

Risiko utama strategi ini adalah ketidakmampuan untuk menentukan titik tamat penurunan jangka pendek dengan tepat. Penunjuk MACD mungkin mempunyai kelewatan dalam mengenal pasti masa tamat penurunan, yang menyebabkan kos tidak dapat dibeli pada titik optimum. Selain itu, penyebaran dana secara berperingkat juga meningkatkan kos operasi.

Pertimbangan boleh diberikan untuk menambah lebih banyak penunjuk seperti Bollinger Bands, KDJ, dll., yang dapat membantu meramalkan masa pembalikan lebih awal. Pada masa yang sama, jumlah dana yang dilaburkan setiap bulan boleh dioptimumkan untuk mengurangkan kesan kos operasi terhadap pulangan.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari beberapa arah berikut:

1. Optimumkan kitaran masa jejak berkala, seperti menukar kepada jejak setiap dua bulan sekali, untuk mengurangkan masalah perdagangan yang terlalu kerap.
2. Gabungkan lebih banyak penunjuk untuk menentukan masa tamat penurunan jangka pendek, supaya titik beli lebih menghampiri titik terendah.
3. Optimumkan jumlah dana yang dilaburkan setiap bulan untuk mencari peruntukan optimum.
4. Cuba sertakan strategi henti rugi untuk mengelakkan kerugian akibat penurunan yang terlalu dalam.
5. Uji kesan tempoh pegangan yang berbeza terhadap pulangan untuk mencari tempoh pegangan optimum.

Kesimpulan

Strategi jejak berkala harga purata rendah ini mempunyai idea keseluruhan yang jelas dan mudah difahami. Dengan menggabungkan penambahan berkala dan penilaian jangka pendek, kos harga yang lebih baik dapat diperoleh. Pemegang jangka sederhana dan panjang dapat memperoleh pulangan yang stabil dengan strategi ini, sesuai untuk pelabur yang mengejar nilai pelaburan jangka panjang. Pada masa yang sama, terdapat beberapa arah pengoptimuman yang boleh diperhalusi untuk meningkatkan prestasi strategi ke tahap yang lebih tinggi.