Strategi mengikut arah aliran berdasarkan penunjuk SMA berbilang tempoh


Tarikh penciptaan: 2024-02-04 14:50:24 Akhirnya diubah suai: 2024-02-04 14:50:24
Salin: 0 Bilangan klik: 680
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi mengikut arah aliran berdasarkan penunjuk SMA berbilang tempoh

Gambaran keseluruhan

Strategi ini membolehkan penilaian dan pengesanan trend melalui kombinasi menggunakan pelbagai rata-rata SMA dari pelbagai tempoh. Gagasan terasnya adalah: membandingkan arah kenaikan dan penurunan SMA dari pelbagai tempoh, menilai trend; melakukan lebih banyak apabila SMA jangka pendek memakai SMA jangka panjang; apabila SMA jangka pendek memakai SMA jangka panjang, membuat kosong.

Prinsip Strategi

  1. Garis purata SMA menggunakan 5 kitaran yang berbeza, iaitu 10 kitaran, 20 kitaran, 50 kitaran, 100 kitaran dan 200 kitaran.
  2. Bandingkan arah kenaikan dan penurunan 5 garis rata untuk menentukan arah trend. Sebagai contoh, apabila rata-rata SMA 10 kitaran, 20 kitaran, 100 kitaran dan 200 kitaran meningkat pada masa yang sama, ia dianggap sebagai trend naik; apabila rata-rata turun pada masa yang sama, ia dianggap sebagai trend menurun.
  3. Bandingkan nilai-nilai SMA yang berbeza untuk membentuk isyarat perdagangan. Sebagai contoh, apabila 10 kitaran SMA lebih banyak daripada 20 kitaran SMA, ia membentuk isyarat masuk; apabila 10 kitaran SMA di bawah 20 kitaran SMA, ia membentuk isyarat masuk.
  4. Menggunakan ZeroLagEMA sebagai isyarat pengesahan masuk dan keluar. Apabila kitaran cepat ZeroLagEMA melakukan lebih banyak ketika melewati kitaran perlahan; apabila memakai lebih banyak kedudukan. Cara penilaian isyarat kosong sebaliknya.

Kelebihan Strategik

  1. Menggunakan gabungan garis purata SMA berkala yang berbeza, anda boleh menentukan arah trend pasaran dengan berkesan.
  2. Perbandingan nilai SMA kitaran boleh menghasilkan isyarat perdagangan, membentuk peraturan masuk dan keluar kuantitatif.
  3. Zero LagEMA filter dapat mengelakkan transaksi yang tidak perlu dan meningkatkan kestabilan strategi.
  4. Menggabungkan penilaian trend dan isyarat dagangan, trend track trading dapat dilaksanakan.

Risiko Strategik dan Penyelesaian

  1. Apabila pasaran memasuki fasa penyusunan gegaran, isyarat garis rata SMA mungkin sering bercampur, membawa lebih banyak risiko perdagangan tidak sah dan kerugian.
    • Penyelesaian: Tambah parameter filter ZeroLagEMA untuk mengelakkan masuknya isyarat tidak sah.
  2. Oleh kerana merujuk kepada SMA yang lebih banyak kitaran, keputusan isyarat mempunyai keterlambatan tertentu, tidak dapat bertindak balas tepat pada masanya terhadap perubahan harga yang teruk dalam jangka pendek.
    • Penyelesaian: Menerangkan keputusan dengan menggunakan penunjuk yang lebih sensitif seperti MACD.

Arah pengoptimuman strategi

  1. Mengoptimumkan parameter kitaran SMA untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
  2. Menambah strategi hentikan kerugian, seperti menjejaki hentikan kerugian, untuk mengawal lebih jauh kerugian tunggal.
  3. Menambah mekanisme pengurusan nombor kedudukan, supaya strategi meningkatkan kedudukan apabila trend kuat dan mengurangkan kedudukan apabila goyah.
  4. Digabungkan dengan lebih banyak penilaian penunjuk tambahan, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, meningkatkan kestabilan keseluruhan strategi.

ringkaskan

Strategi ini melalui kombinasi beberapa rata-rata kitaran SMA, mencapai penilaian yang berkesan terhadap arah trend pasaran, dan menghasilkan isyarat perdagangan kuantitatif. Pada masa yang sama, penggunaan ZeroLagEMA meningkatkan kadar kejayaan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan trend trend, dan kesannya sangat ketara. Dengan mengoptimumkan parameter kitaran SMA, strategi stop loss, pengurusan kedudukan, dan lain-lain, anda boleh meningkatkan lagi nilai kesan strategi, yang boleh diuji dan disahkan di pasaran nyata.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)