Strategi perdagangan institusi berdasarkan tindakan harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi perdagangan institusi berdasarkan tindakan harga. Strategi ini berusaha untuk memanfaatkan corak perdagangan tertentu pedagang institusi, khususnya kecenderungan mereka untuk memesan di sekitar blok pesanan yang ditetapkan. Strategi ini menggabungkan unsur-unsur nilai adil, kecairan dan tindakan harga untuk menentukan masa masuk dan keluar dari pasaran.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah untuk mengenal pasti blok pesanan yang terhad - iaitu kawasan harga di mana banyak aktiviti perdagangan institusi telah berlaku pada masa lalu. Kawasan-kawasan ini dikaitkan dengan kebocoran yang ketara.
Nilai wajar ditakrifkan sebagai harga yang munasabah untuk instrumen berdasarkan petunjuk seperti purata bergerak. Apabila harga semasa jauh dari nilai wajar, ini dianggap sebagai isyarat ketidakseimbangan pasaran.
Liquiditi juga merupakan faktor penting, kerana peniaga institusi cenderung untuk melakukan perdagangan di kawasan yang mempunyai kecairan yang tinggi.
Strategi ini menentukan nilai wajar dengan mengira purata bergerak sederhana. Ia kemudian mengenal pasti blok pesanan berpotensi dengan panjang 20 kitaran. Ia menentukan blok pesanan jika jarak antara harga penutupan dan nilai wajar adalah kurang daripada 38.2% daripada ketinggian keseluruhan blok pesanan.
Blok pesanan berganda dianggap sebagai isyarat beli. Blok pesanan kosong dianggap sebagai isyarat jual.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah memanfaatkan model perdagangan peniaga institusi, yang mungkin menjadikannya melampaui strategi berdasarkan indikator yang lebih mekanikal. Dengan memberi perhatian kepada aliran pesanan dan kawasan nilai, ia menggabungkan beberapa jenis analisis yang berbeza.
Kelebihan lain termasuk:
- Mengambil kesempatan daripada kebolehliruan untuk mendapatkan pelaksanaan yang lebih baik
- Bergantung kepada konsep yang mudah dilihat dan difahami seperti aliran pesanan
- Mudah untuk memvisualisasikan blok pesanan pada carta
- Fleksibiliti untuk menyesuaikan parameter seperti panjang blok
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang berpotensi, seperti:
- Bergantung kepada penilaian terhadap tindakan harga masa lalu
- Mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran tanpa aliran pesanan
- Ia boleh menghasilkan isyarat palsu.
- Mungkin terlepas trend jangka pendek
Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan:
- Menapis isyarat palsu dengan penunjuk lain
- Menyesuaikan parameter seperti panjang blok
- Menapis isyarat perdagangan
Arah pengoptimuman
Berikut adalah beberapa potensi pengoptimuman untuk strategi ini:
- Uji dan optimumkan nilai parameter utama seperti panjang blok dan peratusan perbezaan harga wajar.
- Tambah petunjuk dan penapis untuk meningkatkan kualiti
- Menubuhkan mekanisme untuk menangguhkan kerugian dan keuntungan
- Menggabungkan lebih banyak sumber data seperti aktiviti buku tempahan
- Uji kecergasan dalam tempoh yang berbeza (dalam hari, beberapa hari, dan lain-lain) dan dalam pasaran yang berbeza
- Menambah ramalan pembelajaran mesin untuk menapis isyarat
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan cara yang unik untuk memanfaatkan tindakan perdagangan pedagang institusi. Ia menggabungkan beberapa elemen dan mempunyai kelebihan tertentu. Tetapi seperti kebanyakan strategi perdagangan, ia juga menghadapi risiko ketika perubahan pasaran dan tingkah laku harga yang tidak dijangka berlaku.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)
// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")
// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)
// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
highestHigh = ta.highest(high, length)
lowestLow = ta.lowest(low, length)
absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
(absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)
isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue
// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy logic
if (isBuyBlock)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (isSellBlock)
strategy.entry("Sell", strategy.short)