1. Persegi
  2. Strategi Pedagang Institusional Berdasarkan Tindakan Harga

Strategi Pedagang Institusional Berdasarkan Tindakan Harga

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-23 15:04:39
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Strategi Pedagang Institusi Berasaskan Tindakan Harga. Ia cuba memanfaatkan corak perdagangan tertentu yang digunakan oleh pedagang institusi, terutamanya kecenderungan mereka untuk meletakkan pesanan di sekitar blok pesanan tertentu. Strategi ini menggabungkan elemen nilai wajar, kecairan, dan tindakan harga untuk menentukan kemasukan dan keluar dari pasaran.

Logika Strategi

Inti strategi ini adalah mengenal pasti blok pesanan kawasan harga di mana aktiviti perdagangan institusi yang signifikan telah berlaku pada masa lalu. Kawasan ini dikaitkan dengan kecairan yang signifikan. Blok pesanan ditentukan menggunakan struktur harga dan sering dikaitkan dengan tahap harga teknikal utama.

Nilai wajar ditakrifkan sebagai harga wajar alat berdasarkan penunjuk seperti purata bergerak Apabila harga semasa bergerak jauh dari nilai wajar, ini dilihat sebagai isyarat ketidakseimbangan pasaran.

Kecairan juga merupakan faktor utama kerana peniaga institusi cenderung untuk melaksanakan perdagangan di kawasan yang mempunyai kecairan tinggi.

Strategi menentukan nilai wajar dengan mengira purata bergerak mudah. Ia kemudian mengenal pasti blok pesanan berpotensi dengan panjang 20 tempoh. Jika perbezaan antara harga penutupan dan nilai wajar adalah di bawah 38.2% daripada jumlah ketinggian julat blok pesanan, blok pesanan ditentukan.

Blok pesanan bullish dianggap sebagai isyarat beli. Blok pesanan bearish dianggap isyarat jual.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini adalah menggunakan corak perdagangan peniaga institusi yang mungkin membolehkannya mengatasi strategi berasaskan penunjuk yang lebih mekanistik.

Kelebihan lain termasuk:

  • Mendapatkan pelaksanaan yang lebih baik menggunakan kecairan
  • Mengandalkan mudah untuk memvisualisasikan konsep seperti aliran pesanan
  • Mudah untuk memvisualisasikan blok pesanan pada carta
  • Fleksibiliti untuk menyesuaikan parameter seperti panjang blok

Analisis Risiko

Strategi ini juga menghadapi beberapa risiko berpotensi seperti:

  • Bergantung kepada penilaian mengenai tingkah laku harga masa lalu
  • Mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran tanpa aliran pesanan
  • Boleh menghasilkan isyarat palsu
  • Mungkin terlepas trend jangka pendek

Untuk mengurangkan risiko ini, disyorkan untuk mempertimbangkan:

  • Menggabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat palsu
  • Penyesuaian parameter seperti panjang blok
  • Menyaring isyarat yang dikeluarkan untuk perdagangan

Arahan pengoptimuman

Berikut adalah beberapa pengoptimuman berpotensi untuk strategi:

  1. Uji dan optimumkan nilai parameter utama seperti panjang blok dan peratusan penyimpangan nilai wajar
  2. Tambah penunjuk dan penapis tambahan untuk meningkatkan kualiti
  3. Membina dalam mechanisme stop loss dan mengambil keuntungan
  4. Masukkan lebih banyak sumber data seperti aktiviti buku pesanan
  5. Uji ketahanan dalam tempoh yang berbeza (intraday, multi-day, dll) dan pasaran
  6. Tambah ramalan pembelajaran mesin untuk menapis isyarat

Ringkasan

Ringkasnya, strategi ini menawarkan pendekatan yang unik untuk memanfaatkan tingkah laku peniaga institusi. Ia menggabungkan pelbagai elemen dan mempunyai kelebihan tertentu. Tetapi seperti kebanyakan strategi perdagangan, ia juga menghadapi risiko apabila keadaan pasaran berubah atau tingkah laku harga yang tidak dijangka berlaku. Dengan ujian berterusan, pengoptimuman, dan pengurusan risiko, strategi boleh menjadi alat perdagangan kuantitatif yang berharga.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)

// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")

// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)

// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
    highestHigh = ta.highest(high, length)
    lowestLow = ta.lowest(low, length)
    absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
    absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
    (absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)

isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue

// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy logic
if (isBuyBlock)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (isSellBlock)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi