Penapis rawak berganda strategi analisis diskret tajam
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi analisis terpencil acak acak dengan penyaringan acak acak berganda untuk mengenal pasti peluang membeli dan menjual yang berpotensi dengan mengesan pengalihan antara indikator analisis terpencil ((AO) dan tindakan harga, digabungkan dengan keadaan overbought dan oversold indikator acak sebagai syarat penapisan tambahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada:
Pengiraan analisis separa ((AO): AO adalah perbezaan antara purata bergerak sederhana ((SMA) dalam 5 dan 34 HL2 untuk mengenal pasti pergerakan pergerakan pasaran.
Penunjuk rawak: penunjuk rawak mengukur momentum dan titik balik yang berpotensi dengan membandingkan harga penutupan dengan julat harga dalam tempoh tertentu. Di sini, penunjuk rawak 14 tempoh (STOCHK) dan 3 tempoh (SMA) (STOCHD) digunakan untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold.
Logik pengesanan deviasi: Apabila harga bergerak ke arah yang sama (naik atau turun) dan AO bergerak ke arah yang berlawanan, maka terdapat deviasi. Di sini, logik pengesanan deviasi yang ringkas digunakan.
Penapisan penunjuk rawak: isyarat disaring melalui keadaan penunjuk rawak, yang memerlukan isyarat menjual sebagai keadaan overbuy, dan isyarat membeli sebagai keadaan oversold.
Merangka isyarat: Merangka isyarat perdagangan yang disahkan dengan penapis pada carta dengan bentuk.
Strategi kemasukan: Buat lebih banyak apabila tanda kemasukan berbilang kepala disahkan, kosong apabila tanda kemasukan kosong disahkan.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan trendfollowing dan pengenalan pembalikan dengan kebolehpercayaan yang tinggi. Kelebihan spesifiknya adalah sebagai berikut:
AO membantu mengenal pasti perubahan trend jangka pendek di pasaran, dengan harga deviasi sebagai sumber isyarat strategi, kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
Pemeriksaan status penunjuk secara rawak untuk mengelakkan isyarat palsu jika tidak berlebih.
Menggunakan pelbagai petunjuk untuk menggabungkan, menilai keadaan pasaran secara menyeluruh, dan boleh dipercayai.
Isyarat kemasukan strategi jelas, peraturan operasi mudah dan mudah dilaksanakan.
Pilihan penunjuk dan parameter adalah munasabah, prestasi ujian semula adalah baik, dan pengesahan dalam talian adalah baik.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya:
Penghakiman dari isyarat terlalu mudah dan boleh menyebabkan kesalahan. Risiko kesalahan boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan logik kemasukan.
Penetapan parameter penunjuk statik, kesan mungkin berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza. Ia boleh diperbaiki dengan pengoptimuman parameter atau penyetelan parameter yang sesuai.
Penapisan penunjuk rawak mungkin terlepas beberapa peluang perdagangan. Anda boleh menyesuaikan syarat penapisan untuk menangkap lebih banyak peluang.
Kawalan kedudukan kosong tidak ketat, tidak dapat mengawal kerugian dengan baik. Anda boleh menetapkan syarat hentikan kerugian atau mengoptimumkan peraturan pengurusan kedudukan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Mengoptimumkan logik pengenalan isyarat dan meningkatkan kualiti isyarat.
Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter terbaik.
Meningkatkan strategi hentikan kerugian dan mengawal kerugian tunggal.
Mengoptimumkan strategi pengurusan kedudukan dan skala.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dan peraturan secara dinamik.
Menambah sumber data dan mendorong pelbagai faktor.
ringkaskan
Strategi analisis acak acak acak acak acak acak dengan penapisan penunjuk acak yang digabungkan dengan AO dan isyarat deviasi harga, mewujudkan kombinasi yang berkesan untuk menangkap trend dan pengenalan pembalikan. Peraturan operasi strategi ini jelas, prestasi yang baik dan mempunyai nilai pertempuran yang kuat. Dengan pengoptimuman berterusan, diharapkan untuk mendapatkan perdagangan analog yang lebih baik dan kesan cakera hidup.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fixed AO Divergence Strategy", shorttitle="Fixed AO+Stoch", overlay=true)
// Calculate Awesome Oscillator
ao() => ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
aoVal = ao()
// Stochastic Oscillator
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
// Simplify the divergence detection logic
// For educational purposes, we will define a basic divergence detection mechanism
// Real-world application would require more sophisticated logic
// Detect bullish and bearish divergences based on AO and price action
bullishDivergence = (close > close[1]) and (aoVal < aoVal[1])
bearishDivergence = (close < close[1]) and (aoVal > aoVal[1])
// Stochastic Overbought/Oversold conditions
stochOverbought = (stochK > 80) and (stochD > 80)
stochOversold = (stochK < 20) and (stochD < 20)
// Filtered signals
confirmedBullishSignal = bullishDivergence and stochOversold
confirmedBearishSignal = bearishDivergence and stochOverbought
// Plot signals
plotshape(series=confirmedBullishSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Divergence", text="BUY")
plotshape(series=confirmedBearishSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Divergence", text="SELL")
// Strategy Entry
if (confirmedBullishSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
if (confirmedBearishSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")