Estratégia de tendência multi-timeframe

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação que utiliza múltiplos períodos de tempo, principalmente usando o longo período de tempo para determinar a direção da tendência, o médio período de tempo para determinar a direção do movimento, o curto período de tempo para procurar pontos de entrada específicos. No geral, a principal idéia da estratégia é usar simultaneamente a tendência, a dinâmica e os pontos de entrada específicos de três períodos de tempo diferentes para tomar decisões.

Princípios

A estratégia é executada através das seguintes partes:

1. Definir diferentes prazos de tempo

   • Quadro de tempo longo ((linha de data): usado para determinar a direção da tendência geral
   • Quadrante de tempo médio (~ 4 horas): usado para determinar a direção do movimento
   • Quadros de tempo curtos (customizados): usados para encontrar pontos de entrada específicos

2. Julgar tendências de longo prazo

   • Usando a linha média SMA para determinar a direção da tendência de longo prazo
   • Se o close for superior ao SMA, é definido como uma tendência multi-cabeça
   • Se o close for abaixo do SMA, é definido como uma tendência aéreas

3. Avaliar a dinâmica a médio prazo

   • Linhas K e D usando o indicador de Stoch
   • Quando a linha K está acima da linha D, é definida como a força ascendente
   • Quando a linha K está abaixo da linha D, é definida como a força descendente

4. Procurando um ponto de entrada

   • Multi-cabeça de entrada: longo prazo multi-cabeça, médio prazo Sttoch impulso para cima, curto prazo linha de ouro médio
   • Entrada de cabeça-vazia: cabeça-vazia de longo prazo, movimento para baixo de Stoch de médio prazo, garfo de morte de linha média de curto prazo

5. Ponto de saída

   • Saída múltipla: Stoch K médio abaixo da linha D
   • Saída em branco: atravessa a linha D na linha Stoch K intermédia

Em suma, a estratégia aproveita a informação de vários quadros temporais para julgar tendências e momentos em diferentes dimensões, de forma a filtrar efetivamente as falsas rupturas e selecionar pontos de entrada de alta probabilidade no contexto das tendências.

Vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O design de quadros de tempo múltiplos é científico e minucioso, permitindo um julgamento mais preciso dos movimentos do mercado, evitando efetivamente ser enganado pelo ruído de curto prazo do mercado.

2. Ao mesmo tempo em que considera tendências, dinâmica e tempo de entrada, as condições são mais abrangentes e rigorosas, permitindo filtrar uma grande quantidade de falsos sinais.

3. O indicador de Stoch é muito preciso para avaliar a dinâmica a médio prazo, permitindo-nos saber quando é que o mercado vai realmente reverter.

4. A entrada foi feita com condições mais rigorosas, evitando a maior parte das falhas de salto e retrocesso.

5. A definição de um ponto de saída de stop loss permite um controle eficaz do risco em cada transação.

6. Aplica-se a diversos contextos de mercado e não é limitado a situações específicas.

7. A gestão de fundos pode ser otimizada, por exemplo, através da definição de uma taxa de perda fixa, de um ajustamento dinâmico da posição, etc.

Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Em situações de tremores, pode haver várias paradas.

2. Quando a grande tendência muda, o julgamento da tendência fica atrasado e pode ser mal interpretado.

3. A estimativa de mudança de tendência a médio prazo baseada apenas no indicador KDJ também pode ser uma oportunidade perdida.

4. As condições de admissão são muito rigorosas e podem fazer com que você perca parte do evento.

5. O espaço de lucro é relativamente limitado, e é difícil entender o que está acontecendo.

A resposta ao risco pode ser otimizada em:

1. Ajustar os parâmetros adequadamente para reduzir a taxa de erro.

2. Aumentar os indicadores de julgamento de tendências e estabelecer um julgamento de portfólio.

3. Combinação de mais indicadores para avaliar a dinâmica intermédia, como o MACD, etc.

4. Otimizar o mecanismo de parada de perdas em vez de rastrear a parada de perdas.

5. Quando uma grande tendência muda, ajuste o ponto de parada e a posição a tempo.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimização de parâmetros, como o ajuste do parâmetro de ciclo MA, o parâmetro de Stoch, etc., para tornar o sinal mais preciso.

2. Adicionar mais indicadores de julgamento. Indicadores de julgamento auxiliares como MACD, Bollinger Band e outros podem ser introduzidos.

3. Optimizar as condições de entrada. Pode-se considerar a flexibilização das condições de entrada, aumentando a frequência de negociação de forma adequada.

4. Optimizar o Stop Loss pode ser feito através do Stop Tracking ou através de um Stop Loss baseado no ATR.

5. Aumentar o gerenciamento de posições. Ajustar posições de forma proativa quando a tendência muda.

6. Otimizar a aprendizagem de máquina. Usar métodos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros e as regras de estratégia.

7. Considerando os fatores fundamentais. Em conjugação com os dados econômicos importantes, os sinais de transação de confirmação adicionais.

8. Testar o efeito de combinação de diferentes variedades. A estratégia de avaliação do efeito de diferentes variedades, como divisas, metais preciosos.

Resumir

A estratégia de tendências de multi-quadro temporal, em geral, tem como ideia central o uso de informações de três dimensões temporais longas, médias e curtas para tomar decisões. A vantagem da estratégia é que as condições são rigorosas e o risco é controlável, mas os parâmetros e as regras precisam ser otimizados para mercados específicos. No futuro, a estratégia pode ser aperfeiçoada ainda mais com a introdução de mais indicadores, otimizando as formas de parada de perdas e adicionando métodos como a aprendizagem de máquina.