Estratégia de tendência de prazo múltiplo

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação que utiliza vários prazos. Ela usa principalmente o prazo de longo prazo para determinar a direção da tendência, prazo de médio prazo para determinar a direção do momento e prazo de curto prazo para localizar pontos de entrada específicos. A ideia geral é tomar decisões com base na tendência, momento e tempo de entrada em três períodos de tempo diferentes.

Princípios

A estratégia é aplicada principalmente através do seguinte:

1. Definir diferentes prazos

   • A longo prazo (diário): para determinar a tendência geral
   • Tempo médio (4 horas): para determinar a direcção do momento
   • Curto prazo (costume): para localizar os pontos de entrada

2. Determinação da tendência a longo prazo

   • Usar a SMA para determinar a direcção da tendência a longo prazo
   • Se o fechamento estiver acima da SMA, definir como tendência de alta
   • Se o fechamento estiver abaixo da SMA, definir como tendência descendente

3. Determinação da dinâmica a médio prazo

   • Utilize as linhas Stoch K e D
   • Quando a linha K está acima da linha D, defina como momento ascendente
   • Quando a linha K está abaixo da linha D, defina como momento descendente

4. Localizar pontos de entrada

   • Introdução longa: tendência ascendente de longo prazo, de médio prazo Stoch ascendente, de curto prazo MA cruz de ouro
   • Entrada curta: tendência de baixa de longo prazo, média de curto prazo Stock downward, curto de curto prazo MA dead cross

5. Pontos de saída

   • Saída longa: linha K do Stoch a médio prazo cruza abaixo da linha D
   • Saída curta: linha K do Stoch a médio prazo cruza a linha D

Em resumo, esta estratégia faz pleno uso da informação em todos os prazos, julgando a tendência e o calendário a partir de diferentes dimensões, o que pode filtrar efetivamente falsas rupturas e selecionar pontos de entrada de alta probabilidade ao longo da tendência.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. O projeto de quadros de tempo múltiplos é científico e meticuloso, permitindo um julgamento mais preciso da tendência do mercado e evitando ser enganado pelo ruído do mercado a curto prazo.

2. As condições abrangentes, tendo em conta a tendência, a dinâmica e o momento de entrada, ajudam a filtrar muitos sinais falsos.

3. Usar o Stoch para determinar a dinâmica a médio prazo é muito preciso e ajuda a capturar reversões reais do mercado.

4. Os rigorosos critérios de entrada evitam a maioria das falsas rupturas de picos de preços.

5. Pontos de saída de stop loss definidos controlam efetivamente o risco para cada negociação.

6. Aplicável a vários ambientes de mercado sem ser limitada por condições específicas de mercado.

7. Há espaço para a otimização da gestão de capital, tais como percentagem fixa de stop loss, dimensionamento dinâmico de posições, etc.

Riscos

Há também alguns riscos a considerar para esta estratégia:

1. Em mercados variáveis, pode haver vários hits de stop loss.

2. As alterações de tendência podem não ser detectadas a tempo, levando a transações inadequadas.

3. Confiar apenas em Stoch para o julgamento do momento tem limitações.

4. Os critérios de entrada rigorosos podem fazer com que se percam algumas tendências.

5. O potencial de lucro é relativamente limitado, incapaz de capturar tendências enormes.

Algumas formas de reduzir os riscos:

1. Ajustar os parâmetros para reduzir as taxas de erro.

2. Adicionar indicadores de tendência para estabelecer um julgamento combinado.

3. Incorporar mais indicadores como o MACD para julgamento de impulso.

4. Otimizar o stop loss para usar o trailing stop etc.

5. Ajustar imediatamente o stop loss e o tamanho da posição quando as principais tendências mudarem.

Optimização

Algumas maneiras de otimizar a estratégia:

1. Optimização de parâmetros, tais como períodos de MA, configurações de Stoch para melhorar a precisão do sinal.

2. Adicione mais indicadores como MACD, Bandas de Bollinger para um melhor julgamento.

3. Otimizar os critérios de entrada, permitir mais negócios a níveis de risco aceitáveis.

4. Usar stop loss ou ATR baseados em paradas.

5. Ajustar ativamente o dimensionamento das posições quando ocorrerem grandes alterações de tendência.

6. Utilize o aprendizado de máquina para otimizar automaticamente parâmetros e regras.

7. Considerem os fundamentos, usem os dados-chave para confirmar mais os sinais.

8. Teste a eficácia em diferentes produtos como forex, metais, etc.

Conclusão

Em resumo, a ideia central desta estratégia de tendência de prazo múltiplo é tomar decisões com base em dimensões de longo, médio e curto prazo. As vantagens estão em condições rígidas e riscos controláveis, mas os parâmetros e regras precisam de otimização para mercados específicos.