Estratégias de negociação de breakout

Visão geral

A estratégia de negociação de ruptura visa capturar preços de ruptura causados pelo aumento da volatilidade do mercado. A estratégia usa o índice de variação média real (ATR) para medir a volatilidade do ativo em um determinado período. Quando o preço quebra as duas linhas de ruptura acima e abaixo, determinadas pelo ATR, geram sinais de fazer mais e fazer menos.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o ATR dentro do período especificado. Em seguida, calcula-se o uptrend e o downtrend com base no ATR. Quando o preço de fechamento se aproxima do uptrend, é gerado um sinal de cotação; quando o preço de fechamento se aproxima do downtrend, é gerado um sinal de cotação. Para confirmar ainda mais o sinal, é necessário que a parte da entidade de forma de linha K atual seja fechada.

Quando o preço de fechamento quebra o trajeto ascendente e descendente, preencha a cor da brecha na direção da quebra. Esta característica ajuda a identificar rapidamente a direção da tendência atual.

Quando um sinal de curto-circuito é gerado e não há uma posição atual, a estratégia abre uma posição. Quando um sinal de curto-circuito é gerado e não há uma posição atual, a estratégia abre uma posição.

O parâmetro de comprimento determina a duração do período de medida da volatilidade. Um valor de comprimento mais alto significa que você está atento às flutuações de preços mais longas. Por exemplo, quando o comprimento é 20, cada transação atravessa cerca de 100 linhas K, contendo várias flutuações.

Reduzir o valor de Length pode se concentrar nas flutuações de preços mais curtos, aumentando a frequência de negociação. Não há correspondência rígida entre o valor de Length e a duração média da negociação, e é necessário encontrar o valor de Length ideal por meio de tentativa e erro.

Análise de vantagens

A estratégia usa o princípio da ruptura para capturar a maior parte do mercado. O indicador ATR calcula dinamicamente os pontos de ruptura, evitando o uso de parâmetros fixos.

O sinal de confirmação de linha K real é usado para filtrar brechas falsas. A cor de preenchimento de brechas mostra a direção da tendência.

Os parâmetros de comprimento fornecem flexibilidade para ajustar a estratégia e podem ser otimizados de acordo com o mercado específico.

Análise de Riscos

O risco de arbitragem de uma transação de ruptura. Pode-se definir um stop loss para controlar a perda individual.

Um sinal de ruptura pode causar um erro de transmissão que pode levar a uma transação de linha ultra curta. O parâmetro Length pode ser ajustado de forma apropriada para eliminar o erro.

A otimização de parâmetros requer o acúmulo de dados de transação suficientes para apoiá-los. A escolha inadequada dos parâmetros iniciais pode levar a um mau desempenho das transações.

Direção de otimização

Pode ser introduzida a faixa de Brin dentro do ciclo ATR, como uma nova forma de calcular o ponto de ruptura. A ruptura da faixa de Brin reduz a taxa de falha.

Pode-se continuar a seguir a tendência após a ruptura, sem parar imediatamente. Por exemplo, a inclusão da tendência com a parada de perda.

Pode-se considerar o uso de parâmetros diferentes em mercados de turbulência ou não negociar de todo, para evitar ser coberto.

Resumir

A estratégia de negociação de ruptura aproveita a volatilidade do mercado para entrar na tendência quando os preços produzem uma grande ruptura. A dinâmica do indicador ATR determina o ponto de ruptura, a linha K da entidade filtra as falsas rupturas. O parâmetro Length oferece flexibilidade para ajustar o ciclo da estratégia.