Visão geral

Esta estratégia é uma variante da minha anterior estratégia de outro rastreador de tendências de ruptura. Na outra estratégia, você pode usar a média móvel como um filtro de negociação (ou seja, se o preço estiver abaixo da média móvel, ela não fará muito). Depois de ter feito uma ferramenta para detectar tendências de quadros de tempo mais altos, eu gostaria de ver se ela poderia ser um filtro melhor do que a média móvel.

Portanto, a estratégia permite que você veja as tendências em um período de tempo mais longo (ou seja, se há altos mais altos e baixos mais baixos? Se assim for, é uma tendência ascendente). Você só faz uma posição na direção da tendência. Você pode escolher até duas tendências como filtros.

Eu descobri que esta estratégia geralmente não funciona muito bem em comparação com outras estratégias, mas ela realmente parece ser uma estratégia mais exigente para o negócio. Ela mostra uma maior taxa de vitória e um melhor fator de lucro.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é identificar tendências usando suportes e resistências que quebram quadros de tempo mais altos e negociar de acordo com a direção da tendência.

Em particular, ela se dá através dos seguintes passos:

1. Calcular os pontos de suporte e resistência no período de tempo atual (por exemplo, uma linha de 1 hora). Isso é feito procurando os preços mais altos e mais baixos em um determinado período.

2. Calcular o ponto de apoio e resistência de um ou mais quadros de tempo mais elevados (como o quadrado horário e o quadrado solar). Isso é implementado usando a mesma lógica do quadrado atual.

3. A linha horizontal dessas áreas de suporte e resistência é traçada no gráfico. Quando os preços ultrapassam esses níveis, a tendência de um quadro de tempo mais alto é alterada.

4. A direção da tendência é determinada se o preço ultrapassa esses níveis-chave. Se o preço ultrapassa um ponto alto, é considerado uma tendência ascendente. Se ele ultrapassa um ponto baixo, é considerado uma tendência descendente.

5. Permitir que o usuário selecione uma ou mais tendências de um ou mais prazos superiores como condição de filtragem. Ou seja, apenas quando a direção da tendência do período atual coincide com a direção da tendência do período superior, a negociação será considerada.

6. Quando as condições de filtragem de tendência são satisfeitas e o preço atual supera o nível crítico, compra-se ou vende-se. O nível de stop loss é definido como o suporte ou resistência anterior ao nível crítico.

7. À medida que o preço avança, quando novos altos ou baixos são formados, o stop loss é movido para novos baixos para bloquear os lucros e acompanhar a tendência.

8. Quando um stop loss é acionado ou um ponto de suporte/resistência crítico é ultrapassado, a posição de equilíbrio é retirada.

Através desta análise de tendências em vários prazos, a estratégia tenta negociar apenas na direção da tendência mais forte para aumentar a probabilidade de ganhar. Ao mesmo tempo, os níveis críticos fornecem sinais claros de entrada e parada.

Vantagens estratégicas

• O uso de vários períodos de tempo para avaliar as tendências permite identificar com mais precisão as direções de tendências mais fortes e evitar ser enganado pelo ruído do mercado.

• Operar apenas na direção das principais tendências pode aumentar significativamente a taxa de vitória. De acordo com os resultados do teste, a estratégia mostra uma maior taxa de vitória e melhor relação de risco de ganho em comparação com a filtragem de médias móveis simples.

• Os pontos de suporte e resistência fornecem níveis claros de entrada e parada. Não há necessidade de complicar a escolha de pontos de entrada específicos.

• A posição de parada pode ser ajustada conforme a tendência se desenvolve para maximizar o lucro.

• A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e ajustar.

Risco estratégico

• O julgamento de tendências que dependem de segmentos de linha mais longos pode ser facilmente manipulado quando a tendência se inverte. O período de tempo de julgamento de tendências deve ser apropriadamente reduzido ou outros indicadores devem ser usados para auxiliar o julgamento.

• Sem levar em conta os efeitos fundamentais, o preço das ações pode se desviar quando ocorrem eventos importantes. Pode-se adicionar condições de filtragem, como eventos de ATM ou datas de resultados.

• Não há controle de tamanho de posição. O tamanho da posição pode ser definido de acordo com o tamanho do capital da conta, a volatilidade e outros fatores.

• O período de retrospectiva é limitado. O período de retrospectiva deve ser ampliado para testar a robustez em diferentes ambientes de mercado.

• Os parâmetros da estratégia devem ser ajustados de acordo com os custos de transação específicos no disco físico.

• Considere apenas a negociação de linha longa. Pode ser combinado com outras estratégias para desenvolver sinais de negociação de linha curta, para alcançar arbitragem de múltiplos períodos.

Direção de otimização da estratégia

• Adicionar condições de filtro:

  • Dados básicos, como resultados financeiros, notícias, etc.

  • Indicadores como volume de transações, ATR de parada e assim por diante.

• Parâmetros de optimização:

  • Ajustar o ciclo de cálculo de suporte/resistência

  • O quadro de tempo para ajustar a avaliação de tendências

• Expandir o alcance da estratégia:

  • Desenvolver estratégias de negociação de curto prazo

  • Considere a possibilidade de vender

  • Arbitragem multivariada

• Melhorar a gestão de riscos:

  • Dimensões de posições otimizadas de acordo com a volatilidade e o tamanho do capital

  • Optimizar estratégias de stop loss, como stop loss móvel, stop loss pendente, etc.

  • Introdução de um mecanismo de punição de recompensa de risco

• Optimizar a lógica de execução:

  • Mudança de hora de entrada

  • Considerar a entrada de algumas posições

  • Otimização da estratégia de stop loss mobile

Resumir

A estratégia foi projetada para um sistema de ruptura mais robusto através da análise de tendências em múltiplos períodos de tempo. Comparado com a filtragem de indicadores como a média móvel simples, ela mostra uma maior taxa de ganho e risco de lucro. Mas também existem alguns aspectos que podem ser otimizados, como mecanismos de gerenciamento de risco imperfeitos, sem considerar fatores fundamentais, etc. Se otimizado ainda mais, pode ser uma estratégia de acompanhamento de tendências muito prática.