Estratégia de indicador integral de impulso

Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação através do cálculo da soma das diferenças entre ROC e SMA.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a SMA com comprimento l e ROC. Em seguida, calcula a diferença k entre o preço de fechamento e a SMA. Em seguida, soma k por s dias e obtém soma. Quando a soma> 0, ele vai longo. Quando a soma<0, ele vai curto.

Em especial, no código:

1. Calcular SMA com comprimento l, obter um.

2. Calcular ROC com comprimento l, obter r.

3. Calcular a diferença entre o preço de fechamento e o SMA: k = fechamento - a.

4. Somar k para s dias, obter soma.

5. Se a soma for > 0, posição longa; se a soma for < 0, posição curta.

6. Sair quando a soma for < 0 para longa e a soma > 0 para curta.

A chave é somar a diferença k e usar o sinal de soma para os sinais de negociação. Quando k> 0 nos últimos dias, o preço está aumentando, então vá longo. Quando k < 0, o preço está diminuindo, então vá curto.

Análise das vantagens

Esta simples estratégia de negociação a curto prazo tem as seguintes vantagens:

1. Os indicadores utilizados são simples e fáceis de compreender.

2. A filtragem pela diferença de indicadores pode encontrar oportunidades de negociação mais precisas.

3. Resumindo a diferença, é possível captar melhor as tendências a curto prazo.

4. Os parâmetros l e s podem ser ajustados para diferentes ciclos.

5. A lógica é clara e fácil de modificar e otimizar.

6. Alta eficiência de utilização do capital para negociações frequentes de curto prazo.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

1. Riscos mais elevados na negociação a curto prazo, perdas são possíveis.

2. Os parâmetros inadequados podem conduzir a uma troca excessiva ou a oportunidades perdidas.

3. Difícil de se adaptar a uma inversão de tendência, não haver stop loss pode levar a grandes perdas.

4. O ajustamento frequente dos parâmetros depende em grande medida da experiência do comerciante.

5. A alta frequência de negociação pode aumentar os custos de transação e o deslizamento.

Soluções:

1. Ajuste os parâmetros adequadamente para reduzir a frequência de negociação.

2. Adicionar indicadores de tendência para identificar reversões.

3. Otimizar o stop loss para controlar a perda de uma única transação.

4. Adicione otimização automática de parâmetros para reduzir a dependência da experiência.

5. Otimizar o modelo de execução de ordens para reduzir os custos de transação.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar métodos de cálculo de parâmetros, como algoritmos genéticos, para tornar os parâmetros adaptáveis.

2. Adicionar mais indicadores e filtros para melhorar a qualidade do sinal.

3. Melhorar a estratégia de stop loss, como trailing stop loss.

4. Otimizar estratégias de gestão de dinheiro como o controlo de pontos de risco.

5. Otimizar o modelo de execução de ordens com seguimento da tendência, controle de deslizamento, etc.

6. Adicione módulos de backtesting e otimização automática.

7. Adicionar avaliação quantitativa da qualidade do sinal.

Com estas otimizações, esta estratégia pode tornar-se um sistema de negociação de curto prazo mais abrangente, inteligente, estável e controlado.

Resumo

Em resumo, esta estratégia gera sinais simples a partir de indicadores, com lógica clara e implementação fácil. Com melhorias adicionais em parâmetros, stop loss, gerenciamento de dinheiro, etc., pode se tornar uma estratégia comercial quantitativa valiosa. Mas nenhuma estratégia é perfeita. Os comerciantes ainda precisam aplicá-la racionalmente com base na preferência pessoal de risco.