Estratégia de pontos de índice

Visão geral

A estratégia é baseada em um cálculo de diferença k entre o ROC e o SMA, em seguida, a k é adicionado a um certo comprimento, com base no valor positivo e negativo da soma de adição como base para o julgamento de fazer mais curto prazo. A estratégia é uma estratégia de negociação de curta linha.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média SMA e o indicador de ROC com a duração de l, e depois calcula o diferencial k entre o preço de encerramento atual e o SMA. Em seguida, calcula a acumulação e a soma de dias s de k. Quando a soma é maior que 0 e menor que 0, a soma é baixa.

O código diz o seguinte:

1. Mediano SMA de comprimento l a

2. Calcule o indicador de ROC de comprimento l r

3. Calcule a diferença entre o preço de fechamento atual e a linha média do SMA k = close - a

4. A soma de k em s dias é sum.

5. Se sum>0, faça mais; se sum, faça um espaço.

6. Condições de posição equilibrada: sum < 0 para posições excedentárias; sum < 0 para posições equilibradas

A chave para esta estratégia é calcular a soma e o agregado de k, usando a soma positiva e negativa como sinal de negociação. Quando o preço está subindo no período mais recente de k> 0, então faça mais; Quando o preço está caindo no período mais recente de k < 0, então faça zero.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia de negociação de linha curta mais simples e prática, com as seguintes vantagens:

1. O conjunto de indicadores utilizados é simples, fácil de entender e de implementar.

2. Filtração de variações de indicadores permite encontrar oportunidades de negociação mais precisas.

3. A acumulação dos valores de diferença permite uma captura mais precisa das tendências das linhas curtas.

4. Os parâmetros l e s podem ser ajustados de acordo com o mercado, adaptando-se a diferentes ciclos.

5. A estratégia é clara, o processo é simples, fácil de modificar e de otimizar.

6. A eficiência do uso dos fundos permite a realização de transações frequentes e de curta duração.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos, incluindo:

1. A transação em linha curta é muito arriscada e pode levar a perdas.

2. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a negociações excessivamente frequentes ou a oportunidades perdidas.

3. A falta de capacidade para lidar com a reversão da tendência e o risco de perda maior ao ultrapassar o stop loss.

4. Os parâmetros precisam ser monitorados e ajustados com frequência, dependendo mais da experiência dos traders.

5. A frequência das transações pode aumentar os custos e os pontos de deslizamento das transações, afetando os lucros.

As soluções para os riscos incluem:

1. Ajustar os parâmetros de forma apropriada para reduzir a frequência de transações.

2. Combinado com indicadores de tendência, identifica uma reversão de tendência.

3. Optimizar a estratégia de stop loss e controlar as perdas individuais.

4. Adição de módulos de otimização de parâmetros de automação, reduzindo a dependência da experiência do comerciante.

5. Otimizar módulos de encomenda e reduzir custos de transação.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Otimização de métodos de cálculo de parâmetros para tornar os parâmetros mais adaptáveis. Pode-se considerar o uso de algoritmos genéticos, métodos de otimização dinâmica de parâmetros, como a cadeia de Markov.

2. Combinando mais indicadores e condições de filtragem, melhorar a qualidade do sinal de negociação.

3. Melhorar as estratégias de stop loss, como a introdução de stop loss móvel, stop loss médio, etc., para controlar perdas únicas.

4. Optimizar as estratégias de gestão de fundos, tais como a gestão de pontos de risco, distribuição de fundos em proporções fixas, etc., para controlar o risco global.

5. Otimização do módulo de pedidos, uso de algoritmos como rastreamento de tendências e controle de pontos de deslizamento, reduzindo os custos de transação.

6. Adição de módulos de otimização de feedback automático para avaliar rapidamente o impacto de diferentes parâmetros na estratégia.

7. Adicionar módulos de avaliação de indicadores quantitativos, avaliar a qualidade do sinal de negociação e melhorar a estabilidade da estratégia.

Com essas melhorias, a estratégia pode ser transformada em um sistema de negociação de linha curta mais abrangente, inteligente, estável e controlado.

Resumir

Em geral, a estratégia gera sinais de negociação por meio de um simples cálculo de indicadores, é clara e fácil de implementar e pertence à típica estratégia de negociação de linha curta. Com a otimização adicional de parâmetros, stop loss, gerenciamento de fundos, etc., pode reduzir o risco e aumentar a estabilidade, tornando-a uma das estratégias de negociação quantitativa que vale a pena usar.