Estratégia de impulso para o cruzamento médio móvel e para o avanço do sistema ferroviário superior

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-13 11:52:22
Tags:

Resumo

Esta estratégia utiliza os sinais cruzados da linha rápida e lenta do MACD, combinados com julgamentos baseados em vários outros indicadores, para capturar os sinais de ruptura da linha do índice de média móvel em tempo hábil e tomar decisões de compra ou venda.

Estratégia lógica

Use o cruzamento da linha rápida do MACD e da linha lenta como o principal sinal de negociação. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, tome uma posição longa. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta, tome uma posição curta.
Incorpore o indicador RSI para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.
Comparar o preço de fechamento atual com a linha SMA de um determinado período.
Calcule o nível de 0,5 Fibonacci do valor mais alto de um determinado período como a resistência para longo. Calcule o nível de 0,5 Fibonacci do valor mais baixo de um determinado período como o suporte para curto.
Tome longo quando a linha rápida cruza acima e o preço está abaixo do suporte. Tome curto quando a linha rápida cruza abaixo e o preço está acima da resistência.
Adotar um mecanismo de stop loss de trailing. O stop loss é fixado em uma certa porcentagem do preço de entrada inicialmente. Quando a perda atinge um certo nível, mude para um stop loss de trailing gradual.

Vantagens

A estratégia faz pleno uso dos sinais de cruzamento MACD, que é um sinal de negociação de indicadores técnicos clássico e eficaz.
Incorporar confirmações de múltiplos indicadores como RSI e SMA pode filtrar sinais falsos e melhorar a confiabilidade.
O cálculo dos níveis dinâmicos de suporte e resistência para a negociação de ruptura pode capturar tendências maiores.
O stop loss de trailing pode bloquear a maioria dos lucros enquanto controla o risco.
A lógica da estratégia é clara e simples, fácil de entender e dominar para iniciantes.

Riscos

O indicador MACD tem problemas atrasados e pode perder os pontos de entrada e saída ideais.
A combinação de vários indicadores aumenta a complexidade e os riscos de sinais conflitantes.
Existem riscos de rupturas incorretas no cálculo dinâmico de suporte e resistência.
A redução da taxa de prejuízo pode ser prematura em tendências fortes, não conseguindo acompanhar as tendências.
Os parâmetros exigem testes e otimização repetitivos, os parâmetros inadequados afetam negativamente o desempenho.

Orientações de otimização

Teste diferentes combinações de parâmetros para otimizar os períodos MACD.
Introduzir mais indicadores como Bollinger Bands, KDJ para análise multidimensional.
Incorporar mais fatores para julgar a razoabilidade do apoio e da resistência.
Pesquise mecanismos mais avançados de stop loss, como paradas baseadas em tempo ou volatilidade.
Adicionar um módulo de otimização automática para otimização automática de parâmetros.

Resumo

Esta estratégia combina o MACD, RSI, SMA e outros indicadores para capturar sinais de avanço médio móvel de forma oportunista. Ela pertence a estratégias comerciais típicas de breakout de curto prazo. Há algum atraso em sua geração de sinal, mas a precisão pode ser melhorada através da otimização de parâmetros.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-09 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © onurenginogutcu

//@version=4
strategy("R19 STRATEGY", overlay=true, calc_on_every_tick=true , margin_long=100, margin_short=100 ,  process_orders_on_close=true )



sym = input(title="Symbol", type=input.symbol, defval="BINANCE:BTCUSDT" , group = "SYMBOL") 
timeFrame = input(title="Strategy Decision Time Frame", type = input.resolution ,  defval="60")

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing" , group = "ADX")
dilen = input(14, title="ADX DI Length", group = "ADX")
adxemalenght = input(30, title="ADX EMA", group = "ADX")
adxconstant = input(19, title="ADX CONSTANT", group = "ADX")

fibvar = input (title = "Fibo Look Back Canles" , defval = 50 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
smaLookback = input (title = "SMA Look Back Candles" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDFast = input (title = "MACD Fast Lenght" , defval = 15 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSlow = input (title = "MACD Slow Lenght" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSmooth = input (title = "MACD Signal Smoothing" , defval = 9 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDLookback = input (title = "MACD Look Back Candles" , defval = 100 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")

trailingStopLong = input (title = "Trailing Long Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01
trailingStopShort = input (title = "Trailing Short Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
LongTrailingProfitStart = input (title = "Long Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
ShortTrailingProfitStart = input (title = "Short Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01

lsl = input(title="Max Long Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=3.0, group = "TP & SL") * 0.01
     
ssl = input(title="Max Short Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=2.5, group = "TP & SL") * 0.01
     
longtp = input(title="Long Take Profit (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
     
shorttp = input(title="Short Take Profit (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
     
capperc = input(title="Capital Percentage to Invest (%)",
     minval=0.0, maxval=100, step=0.1, defval=95, group = "CAPITAL TO INVEST") * 0.01
     

symClose = security(sym, timeFrame, close)
symHigh = security(sym, timeFrame, high)
symLow = security(sym, timeFrame, low)

atr = atr (14) 

/////////adx code

dirmov(len) =>
	up = change(symHigh)
	down = -change(symLow)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
emasig = ema (sig , adxemalenght )


////////adx code over



i = ema (symClose , MACDFast) - ema (symClose , MACDSlow) 
r = ema (i , MACDSmooth)

sapust = highest (i , MACDLookback) * 0.729 
sapalt = lowest (i , MACDLookback) * 0.729  


simRSI = rsi (symClose , 50 ) 




fibtop = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
fibbottom = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)





cond1 = 0
cond2 = 0
cond3 = 0
cond4 = 0


longCondition = crossover(i, r) and i < sapalt and sig > adxconstant and symClose < sma (symClose , smaLookback) and simRSI < sma (simRSI , 50) and symClose < fibbottom 
shortCondition = crossunder(i, r) and i > sapust and sig > adxconstant and  symClose > sma (symClose , smaLookback) and simRSI > sma (simRSI , 50) and symClose > fibtop 


//////////////////////probability long/short
if (crossover(i, r) and i < sapalt)
    cond1 := 35
else if (crossunder(i, r) and i > sapust)
    cond1 := -35
else
    cond1 := 0
    
if (symClose < sma (symClose , smaLookback))
    cond2 := 30
else if (symClose > sma (symClose , smaLookback))
    cond2 := -30
else
    cond2 := 0
    
if (simRSI < sma (simRSI , 50))
    cond3 := 25
else if (simRSI > sma (simRSI , 50))
    cond3 := -25
else
    cond3 := 0
    
if (symClose < fibbottom)
    cond4 := 10
else if (symClose > fibbottom)
    cond4 := -10
else
    cond4 := 0
    
probab = cond1 + cond2 + cond3 + cond4
////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////STRATEGY ENTRIES AND STOP LOSSES /////
var startTrail = 0
var trailingLongPrice = 0.0
var trailingShortPrice = 0.0

if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long , qty = capperc * strategy.equity / close )

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short" , strategy.short , qty = capperc * strategy.equity / close )
    
    
if (strategy.position_size == 0)    
    trailingShortPrice := 0.0
    trailingLongPrice := 0.0  
    startTrail := 0
/////////////////////////////////strategy exit

if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price * (1 + LongTrailingProfitStart))
    startTrail := 1

if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price * (1 - ShortTrailingProfitStart))
    startTrail := -1
    



trailingLongPrice := if strategy.position_size > 0 and startTrail == 1
    stopMeasure = close * (1 - trailingStopLong)
    max (stopMeasure , trailingLongPrice [1])
else if strategy.position_size > 0 and startTrail == 0
    strategy.position_avg_price * (1 - lsl)


trailingShortPrice := if strategy.position_size < 0 and startTrail == -1
    stopMeasure = close * (1 + trailingStopShort)
    min (stopMeasure , trailingShortPrice [1])
else if strategy.position_size < 0 and startTrail == 0
    strategy.position_avg_price * (1 + ssl)




if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = trailingLongPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 + longtp))
 

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = trailingShortPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 - shorttp))


////////////////////////vertical colouring signals
bgcolor(color=longCondition ? color.new (color.green , 70) : na)
bgcolor(color=shortCondition ? color.new (color.red , 70) : na)

plot (trailingLongPrice , color = color.green) ///long price trailing stop
plot (trailingShortPrice , color = color.red) /// short price trailing stop
plot (startTrail , color = color.yellow)
plot (probab , color = color.white) ////probability

Mais.