Estratégia de acompanhamento de tendências da Momentum Turtle

Visão geral

A estratégia de acompanhamento de tendências da torcida dinâmica é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada nas regras de negociação da torcida. Ela usa o indicador da torcida para identificar tendências e, em combinação com o indicador da torcida, filtra algumas negociações ruidosas. A principal vantagem da estratégia é a capacidade de capturar fortes tendências de preços e obter ganhos extras.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o sistema de ruptura básica do indicador de tsunami para determinar a direção da tendência. Concretamente, quando o preço de fechamento está acima do máximo dos últimos 20 dias, é um sinal de tendência positiva; quando o preço de fechamento está abaixo do mínimo dos últimos 20 dias, é um sinal de tendência negativa.

Para filtrar algumas negociações de ruído, a estratégia também adiciona um fator de dinâmica. Se a flutuação dos preços for inferior a 5 ATR, a estratégia não entrará em negociação. Isso pode evitar a perda de pequenas negociações por causa do excesso de vazio.

Após a abertura da posição, a estratégia usa o N-valor do princípio da pirâmide para romper a saída para parar. Este sistema baseia-se nos preços mais altos e mais baixos dos últimos 20 dias para definir o ponto de parada. Por exemplo, o preço de parada de múltiplos simples é o ATR de 2 N abaixo do preço mais baixo dos últimos 20 dias. O método de parada da estratégia é mais simples, definido como 10% do total de ativos da conta.

Análise de vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que ela combina o rastreamento de tendências e o gerenciamento de volume. O sistema de negociação de pirâmides pode capturar com precisão as tendências de preços a médio prazo, evitando a interferência do ruído do mercado. A adição do filtro de volume ATR pode reduzir ainda mais o número de transações inúteis, aumentando significativamente o espaço de lucro.

Em particular, esta estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O indicador da praia é preciso e confiável para avaliar tendências e acompanhar de forma eficaz as tendências a médio prazo
2. O mecanismo de filtragem de volume pode reduzir transações desnecessárias e evitar perdas no número de transações
3. Controles de risco estão em vigor para parar perdas em tempo hábil quando a tendência se inverte
4. Em geral, os parâmetros da estratégia foram bem otimizados e estão em alta consonância com os princípios da praia.

Análise de Riscos

Embora haja muito espaço para otimização nesta estratégia, ela também apresenta alguns riscos potenciais a serem evitados:

1. Não é possível resolver o problema de excesso de volatilidade em posições de longo prazo. O dimensionamento de posição do sistema de tsunami não leva em conta os fatores de volatilidade, o que pode levar a perdas individuais excessivas.
2. Quando ocorre uma reviravolta drástica no mercado, o preço de stop loss pode ser ultrapassado, resultando em perdas maiores do que as esperadas.
3. O sistema não estabelece metas de lucro, o que pode levar a excessos de posições, o que acarreta riscos de monopólio.

Direção de otimização

De acordo com a análise de riscos acima, a estratégia tem algumas melhorias importantes:

1. Pode-se considerar a inclusão de algoritmos de posicionamento dinâmico com ajustes de taxa de flutuação, para que se possa reduzir ativamente a posição quando a perda de posição atinge uma certa amplitude.
2. Aumentar o mecanismo de reversão, considerando a redução de posição ou a reversão de vazio na formação de formas semelhantes a cabeça, ombro e duplo topo.
3. Aumentar a meta de lucro. Quando o lucro acumulado atinge uma determinada proporção do total de ativos da conta, pode-se reduzir parcialmente o retorno de posição.

Resumir

A estratégia de acompanhamento de tendências de marés de dinâmica é, em geral, um programa de acompanhamento de tendências de linha média e longa muito prático. Combina simultaneamente a tendência de julgamento de tendências do indicador de marés e o filtro de choque do indicador ATR, que pode bloquear efetivamente as tendências de preços fortes. Além disso, o controle de risco e a otimização de parâmetros da estratégia também são muito apropriados para reduzir a reversão.