Estratégia de média móvel suavizada de momentum e crossover de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa uma média móvel de deslizamento dinâmico (ALMA) cruzada com uma média móvel de deslizamento de índice (EMA) com dois parâmetros diferentes para gerar um sinal de negociação. A estratégia também combina uma média móvel de deslizamento de índice aleatória (RSI estocástico) para evitar compras e vendas excessivas.
Princípio da estratégia
Linha de ALMA
A estratégia usa o ALMA como o principal indicador para determinar a tendência dos preços. O ALMA possui a função de suavizar os dados de preços e pode filtrar a flutuação aleatória dos preços. Pode ser mais sensível ou estável ao ajustar os parâmetros de ciclo, desvio e sigma do ALMA.
Cruzamos as linhas da EMA.
A estratégia usa duas linhas EMA de diferentes comprimentos. Quando a linha EMA rápida atravessa a linha EMA lenta para cima, gera um sinal de compra; Quando a linha EMA rápida atravessa a linha EMA lenta para baixo, gera um sinal de venda.
Stochastic RSI
O papel do RSI estocástico é evitar sinais de negociação em áreas de sobrecompra e sobrevenda. Ele combina os benefícios dos dois indicadores RSI e estocástico, para melhor determinar as áreas de pico e vale. Quando o RSI estocástico é sobrecomprado ou sobrevendido, a estratégia cancela os pedidos originais de ativos ou ativos em branco.
Análise de vantagens estratégicas
A operação de fluxo, a captação de tendências
A estratégia aproveita a vantagem do EMA cruzado para determinar a direção da tendência de preços, em conjunto com o indicador ALMA para identificar as principais oportunidades de overhead e de overhead, para realizar negociações de tendência.
Parâmetros ajustáveis e adaptáveis
O ciclo EMA, os parâmetros ALMA, etc., oferecem espaço para ajustes, permitindo que o usuário otimize os parâmetros de acordo com suas próprias necessidades, tornando as estratégias mais adequadas para diferentes ambientes de mercado.
Mecanismo de suspensão de prejuízos
A estratégia inclui um parâmetro de stop loss. O uso de um stop loss flutuante reduz a probabilidade de o parâmetro de stop loss ser perseguido; o parâmetro de captação de lucro pode bloquear o lucro e evitar que o lucro seja esvaziado.
Análise de Riscos
Erros de julgamento de tendências
Em situações complexas, as linhas EMA e ALMA podem emitir sinais errados. Neste caso, é necessário depender do stop loss para controlar os prejuízos.
Parâmetros inválidos
Se os parâmetros não forem configurados corretamente, as linhas EMA e ALMA não funcionarão corretamente, aumentando o risco de negociação. É necessário testar e otimizar para escolher o melhor conjunto de parâmetros.
Direção de otimização da estratégia
Teste para otimizar as configurações de parâmetros do EMA e do ALMA, selecionando o parâmetro mais adequado.
Em combinação com outros indicadores de filtragem de sinais, evitar erros de sinais que causam perdas. Por exemplo, MACD, KDJ, etc.
Optimizar o Stop Loss e encontrar um equilíbrio entre o controle do risco e o lucro.
Testar diferentes variedades e parâmetros de ciclo para adaptar a estratégia a mais mercados.
Resumir
A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas. Utiliza EMAs para determinar a direção da tendência, ALMAs para posicionar pontos de aceleração e RSI estocástico para evitar o risco de sobrevenda, além de estabelecer paradas e paradas para controlar o risco. A estratégia pode obter melhores resultados com ajustes de parâmetros e otimização de indicadores.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////Arranged by @ClassicScott
//Strategy Created by @CheatCode1
strategy('ALMA/EMA Strategy', shorttitle='ALMA/EMA Strategy', overlay=true )
////Source Selection & ALMA Variables
//Dominant Momentum ALMA
dsource = input.source(close, title='Source', group='Dominant ALMA')
dperiod = input.int(title='Period', defval=130, group='Dominant ALMA')
doffset = input.float(title='Offset', step=0.025, defval=0.775, group='Dominant ALMA')
dsigma = input.float(title='Sigma', step=0.5, defval=4.5, group='Dominant ALMA')
dalma = ta.alma(dsource, dperiod, doffset, dsigma)
dalma_up_color = input.color(#66bb6a, 'Going Up!', group='Dominant ALMA', inline = '1')
dalma_down_color = input.color(#ef5350, 'Going Down :(', group='Dominant ALMA', inline = '1')
dcolor = close[1] > dalma ? dalma_up_color : dalma_down_color
////ALMA Plots
plot(dalma, color=dcolor, style=plot.style_stepline, linewidth=2, title='Dominant Momentum MA')
//Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1
//Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1
cheatcode = input.bool(true, '-----------CHEATC0DE1------------', group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
//Variable Declerations/Plot Assingments
inp1 = input.int(49, 'Slow Ema Length', 1, 100, group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
inp2 = input.int(9, 'Fast Ema Length', 1, 200, group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
inp3 = int(200)
sma1 = ta.sma(close, inp3)
ema1 = ta.ema(close, inp1)
ema2 = ta.ema(close, inp2)
eplot1 = plot(ema1, 'Slow Ema', color.aqua, 1, plot.style_linebr)
eplot2 = plot(ema2, 'Fast Ema', color.yellow, 1, plot.style_linebr)
splot1 = plot(sma1, 'Long MA', close[1] < sma1 ? color.red:color.green, 1, plot.style_line, display = display.none)
cross1 = ta.crossover(ema1, ema2)
cross2 = ta.crossunder(ema1, ema2)
plotchar(cross1, '', '↑', location.belowbar, close[1] > dalma and dalma > sma1 ? na:color.green, size = size.normal, editable = false)
plotchar(cross2, '', '↓', location.abovebar, close[1] < dalma and dalma < sma1 ? na:color.red, size = size.normal, editable = false)
bgcolor(cross1 and close[1] > dalma ? color.new(color.green, 80):cross2 and close[1] < dalma ? color.new(color.red, 80):na)
valueL = ta.valuewhen(cross1 and close[1] > dalma, close, 0)
valueS = ta.valuewhen(cross2 and close[1] < dalma, close, 0)
//Entries
if cross1 and close[2] > dalma[2] and close[1] > dalma[1]
strategy.entry('Long', strategy.long)
if cross2 and close[2] < dalma[2] and close[1] < dalma[1]
strategy.entry('Short', strategy.short)
//StochRsi
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(15, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(8, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Cancellations
if k > 75
strategy.cancel('Long')
if k < 25
strategy.cancel('Short')
//Closures
if ta.crossunder(k, d) and k > 92
strategy.close('Long')
if ta.crossover(k,d) and k < 8
strategy.close('Short')
//Exit Percents
takeP = input.float(3, title='Take Profit', group = 'Take Profit and Stop Loss') / 100
stopL = input.float(5.49, title = 'Stop Loss', group = 'Take Profit and Stop Loss')/100
// Pre Directionality
Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)
Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)
Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)
Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
//Post Excecution
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Flat", limit=Take_L, stop = Stop_L)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Flat", limit=Take_S, stop = Stop_S)