Estratégia de Breakout Ascendente Personalizada
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de ruptura ascendente personalizada é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em um julgamento de tendências de preços. A estratégia determina se o mercado está em um estado de crescimento contínuo, calculando a proporção da linha K positiva no período especificado. Quando a proporção da linha K positiva é superior ao limite superior definido pelo usuário, a estratégia determina que o mercado está em um movimento ascendente, fazendo mais; Quando a proporção da linha K positiva é inferior ao limite inferior definido pelo usuário, a estratégia determina que o mercado está em um movimento descendente, fazendo espaço.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é a proporção de linha K positiva. A linha K positiva indica a alta dos preços no ciclo, indicando que os preços subiram durante o ciclo. A estratégia usa o período de transição indicado pelo usuário da estatística para determinar a proporção de linhas K positivas em todos os linhas K. Quando a proporção é maior que o limite superior, o julgamento é de alta contínua, então faz mais; Quando a proporção é menor que o limite inferior, o julgamento é de baixa contínua, então faz zero.
Exemplo: o número de ciclos de configuração do usuário é 20, o limite superior é 70, o limite inferior é 30. A estratégia retorna as 20 linhas K mais recentes, se 16 delas são linhas K positivas, a proporção é 16⁄20 = 80%.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A estratégia é simples, intuitiva e fácil de entender.
- A redução do risco de otimização com apenas um indicador;
- Os usuários podem personalizar os parâmetros para diferentes variedades;
- A função de bloqueio de danos é incorporada para evitar grandes perdas.
- O que você pode fazer é fazer um pedido de retorno direto, sem esperar que a posição seja fechada, para acompanhar a situação mais rapidamente.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A utilização de apenas um indicador é propensa a produzir sinais errados;
- Os parâmetros do indicador podem ser facilmente otimizados e os resultados podem variar muito.
- A situação pode ser muito turbulenta e o stop loss pode ser quebrado, resultando em prejuízos.
- A função de reversão de posição pode aumentar os prejuízos;
- A eficácia é altamente correlacionada com a variedade e precisa ser testada separadamente.
Para minimizar os riscos, pode-se fazer otimizar as seguintes coisas:
- Aumentar as condições de filtragem para evitar sinais errados;
- Otimizar a estratégia de parada de prejuízos para reduzir os prejuízos individuais;
- Avaliação e controlo do montante dos prejuízos individuais;
- Resultados em diferentes variedades.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Aumentar os indicadores auxiliares de julgamento, como a racionalidade dos preços, evitando sinais errados
- Optimizar o modo de parar os prejuízos, incluindo o prejuízo móvel, o prejuízo de oscilação, etc.
- Aumentar as condições de filtragem de abertura, como a quebra da linha de Brin para a reentrada
- Testar a adequação de diferentes parâmetros de linha K para diferentes variedades
- Avaliação da retirada máxima e controle de perdas individuais
Resumir
A estratégia de ruptura para cima personalizada é clara e simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é simples, a estratégia de ruptura para cima é fácil de entender, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de entender, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de usar, a estratégia de ruptura para cima é fácil de entender, a estratégia de ruptura para cima é fácil de entender, a
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading
// © TweakerID
// Based on the calculations by ZenAndTheArtOfTrading, I added stop loss, take profit and reverse line codes.
// The Positive Bars % calculates the number of green (positive) bars, relative to a lookback period, defined
// by the user. If the percentage is low, it means that there was a bigger number of red candles in the
// lookback period. The strategy goes long when the percentage is high and short when it's low, although
// this logic can be reversed with positive results on different time frames.
//@version=4
strategy("Positive Bars % Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
lookback = input(title="Lookback", type=input.integer, defval=13)
upperLimit = input(title="Upper Limit", type=input.integer, defval=70)
lowerLimit = input(title="Lower Limit", type=input.integer, defval=30)
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(10, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1.6, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//Calculations
positiveBars = 0
for i = (lookback - 1) to 0
if close[i] > open[i]
positiveBars := positiveBars + 1
positiveBarsPercent = (positiveBars / lookback) * 100
BUY=positiveBarsPercent >= upperLimit
SELL=positiveBarsPercent <= lowerLimit
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? SL : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? SSL : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)