Estratégia de rastreamento de impulso baseada na nuvem Ichimoku

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 12:32:46
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Resumo

Esta estratégia combina médias móveis, índice de força relativa (RSI) e nuvem ichimoku para identificar tendências de preços e fazer negociações em conformidade.

Estratégia lógica

A estratégia emprega quatro médias móveis - 13, 21, 89 e 233 dias. O MA de 13 dias representa uma tendência de curto prazo, enquanto a linha de 233 dias mostra uma tendência de longo prazo. Os MA de 21 e 89 dias estão no meio. Quando o MA de curto prazo cruza acima dos de médio prazo, ele indica uma quebra para cima e gera sinais de compra. A cruz oposta leva a sinais de venda.

Além disso, a linha de conversão (9 dias de MA), linha de base (26 dias de MA) e o span principal (média de conversão e linhas de base) da nuvem Ichimoku são usados.

Além disso, são aplicados RSI de 12 e 24 dias. O RSI de 12 dias representa os níveis de sobrecompra/supervenda de curto prazo, enquanto a linha de 24 dias mostra situações de médio prazo. Os cruzamentos entre os dois podem ajudar a confirmar os sinais de negociação.

Vantagens

Identificar a direcção da tendência com os MAs
Nuvem Ichimoku para o tempo de entrada e saída
Evitar falhas de ruptura usando RSI

Esta estratégia se destaca em capturar a tendência predominante dos preços dos títulos. A entrada e saída baseadas em MA e ichimoku melhora a precisão. Além disso, o crossover do RSI ajuda a evitar falsos sinais. Em resumo, isso combina os pontos fortes de vários indicadores para negociar efetivamente ao longo da tendência.

Riscos

Risco de inversão da tendência
Os traders devem estar atentos aos preços que toquem as médias móveis e estar preparados para fechar posições.
Optimização de parâmetros
Há salas para melhorar os períodos de MA, parâmetros de Ichimoku etc. Os comerciantes podem experimentar para encontrar o conjunto ideal para diferentes produtos.
Alta frequência de negociação
A estratégia pode negociar com bastante frequência, portanto, os custos de comissão precisam ser considerados.

Melhorias

Adicionar meta de stop loss/lucro
A introdução de tais mecanismos de gestão de riscos reduziria os saques.
Ajuste de parâmetros
Otimizar os períodos de MA, as entradas de Ichimoku, os dias de RSI, etc. para uma melhor estabilidade em diferentes produtos.
Incorporar mais indicadores
Outros indicadores derivados relativos à volatilidade e ao volume poderão fornecer informações adicionais.

Conclusão

Esta é uma tendência típica após a estratégia aproveitando os pontos fortes dos MA, RSI e Ichimoku cloud. Ele bloqueia de forma confiável as tendências prevalecentes. Através de refinamentos como stop loss, otimização de parâmetros, etc., o desempenho pode ser melhorado.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24)) and close>ChikouSpan and Sema>KijunSen
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)

strategy.close("Long", when = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24) and (close<KijunSen and close<ChikouSpan)))

shortCondition = (rsi(close, 12)<rsi(close, 24)) and close<ChikouSpan and Sema<KijunSen
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Short", when = (rsi(close, 12)>rsi(close, 24) and (close>KijunSen and close>ChikouSpan)))

Mais.