Estratégia de curto prazo de regressão linear e média móvel dupla

Visão geral

Esta estratégia permite a operação de acompanhamento de linha curta através da combinação do indicador de regressão linear com a média móvel binária. A estratégia baseia-se em abrir uma posição quando o preço entra em alta e baixa e fechar uma posição quando o preço entra em baixa.

Princípio da estratégia

Esta estratégia julga a ruptura de preços principalmente por meio do indicador de regressão linear. O indicador de regressão linear é um trajeto ascendente e descendente calculado com base nos preços mais altos e mais baixos de um determinado período, usando a regressão linear. Quando o preço atravessa o trajeto superior ou inferior, consideramos um sinal de negociação.

Além disso, a estratégia também introduz uma média móvel binária para julgar a tendência intermédia. A média móvel binária pode responder mais rapidamente às mudanças de preço. Quando o preço se desloca da trajetória superior, se a média móvel binária já estiver acima do preço, indicando que está em uma tendência descendente, então estabelecemos uma posição aberta. Quando o preço reabsorve a trajetória superior ou quebra a média móvel binária, nós eliminamos a posição.

A estratégia inclui, em particular, os seguintes pontos:

1. Computação de regressão linear em e fora de trajectória
2. Cálculo de médias móveis binárias
3. Estabelecer uma posição de fechamento quando o preço atravessa a linha de cima para baixo e a média móvel binária está acima do preço
4. Quando o preço retorna a um patamar superior ou acima da média móvel de dois dígitos, a posição de fechamento é liquidada

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens em relação a indicadores tradicionais, como a média móvel:

1. Indicadores de regressão linear podem capturar mudanças de preço mais rapidamente e são mais eficazes como sinais de construção de estoque
2. As médias móveis binárias são mais sensíveis às tendências e evitam falsas rupturas
3. A combinação de indicadores duplos e condições pode filtrar alguns ruídos e tornar as negociações mais estáveis

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Os indicadores de regressão linear são sensíveis a parâmetros, e diferentes ciclos podem produzir resultados diferentes
2. As médias móveis binárias podem desviar-se, com erros de avaliação
3. Estratégias de ruptura podem aumentar o risco de deslizamento
4. A tendência é para que as posições sejam fechadas frequentemente em situações de crise.

Para os riscos acima, podemos resolver por meio de métodos como otimização de parâmetros, parada rigorosa e flexibilização apropriada da amplitude de ruptura.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Otimização do ciclo de regressão linear e do ciclo de médias móveis binárias para encontrar a melhor combinação de parâmetros
2. Adicionar a amplitude da oscilação dos preços para evitar que os pequenos saltos de preço causem sinais errados
3. Condições auxiliares, como aumento do volume de transações, para garantir a eficácia da ruptura
4. Configurar o nível de parada para minimizar a perda individual
5. Parâmetros de ajuste para variedades específicas

Resumir

Esta estratégia combina a utilização de um indicador de regressão linear e uma média móvel binária, com vantagens tanto na teoria quanto na prática. A estabilidade e a eficácia da estratégia podem ser melhoradas com a otimização contínua do ajuste. A estratégia é adequada para operações de linha curta e pode trazer um bom alfa para os comerciantes de quantificação.