Estratégia de acompanhamento de tendências com base no indicador SMA multiperíodo


Data de criação: 2024-02-04 14:50:24 última modificação: 2024-02-04 14:50:24
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Estratégia de acompanhamento de tendências com base no indicador SMA multiperíodo

Visão geral

Esta estratégia permite o julgamento e o acompanhamento de tendências através da combinação de várias médias SMA de diferentes períodos. A ideia central é: comparar as direções de alta e baixa de SMA de diferentes períodos e julgar a tendência; fazer mais quando o SMA de curto período é mais longo do que o SMA de longo período; e fazer zero quando o SMA de curto período é mais longo do que o SMA de longo período.

Princípio da estratégia

  1. A linha média SMA utiliza cinco ciclos diferentes, 10 ciclos, 20 ciclos, 50 ciclos, 100 e 200 ciclos.
  2. Comparando as direções de alta e baixa das cinco médias, determine a direção da tendência. Por exemplo, quando a média SMA de 10 ciclos, 20 ciclos, 100 ciclos e 200 ciclos sobe ao mesmo tempo, é considerada uma tendência de alta; quando a média cai ao mesmo tempo, é considerada uma tendência de baixa.
  3. Comparar os valores de diferentes períodos de SMA, formar um sinal de negociação. Por exemplo, quando o SMA de 10 períodos de SMA atravessa o SMA de 20 períodos, formar um sinal de entrada; Quando o SMA de 10 períodos de SMA atravessa o SMA de 20 períodos, formar um sinal de entrada.
  4. Usar o Zero LagEMA como sinal de confirmação de entrada e saída. Quando o ciclo rápido do Zero LagEMA passa pelo ciclo lento, faça mais; Quando o ciclo lento passa, faça mais. O modo de julgamento do sinal de vazio é o contrário.

Vantagens estratégicas

  1. Usando uma combinação de SMAs de diferentes períodos, pode-se determinar com eficácia a direção da tendência do mercado.
  2. A comparação de valores de SMA periódicos pode gerar sinais de negociação, formando regras de entrada e saída quantitativas.
  3. O filtro Zero LagEMA evita transações desnecessárias e aumenta a estabilidade da estratégia.
  4. Combinação de julgamento de tendências e sinais de negociação, permitindo o rastreamento de tendências.

Riscos estratégicos e soluções

  1. Quando os mercados entram na fase de correção de choque, os sinais de linha média SMA podem ocorrer com frequência, trazendo maior risco de negociações inválidas e perdas.
    • Solução: Aumentar os parâmetros de filtragem de ZeroLagEMA para evitar a entrada de sinais inválidos.
  2. Devido à referência a mais períodos de SMA, os sinais foram considerados atrasados e não foram capazes de reagir em tempo hábil a mudanças drásticas de preços no curto prazo.
    • Solução: Combinação de indicadores mais sensíveis, como o MACD, para auxiliar o julgamento.

Direção de otimização da estratégia

  1. Otimizar os parâmetros do ciclo SMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
  2. Aumentar as estratégias de stop loss, como o rastreamento de stop loss, para controlar ainda mais os perdas individuais.
  3. Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições, permitindo que a estratégia aumente a posição quando a tendência é forte e diminua a posição quando a turbulência é.
  4. A combinação de mais critérios auxiliares, como MACD, KDJ, etc., aumenta a estabilidade geral da estratégia.

Resumir

Esta estratégia, através da combinação de vários ciclos SMA, permite um julgamento efetivo da direção da tendência do mercado e gera um sinal de negociação quantitativa. Ao mesmo tempo, a aplicação do ZeroLagEMA aumenta a taxa de sucesso da estratégia. No geral, a estratégia implementa uma estratégia de negociação quantitativa baseada no acompanhamento de tendências, o efeito é significativo.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===
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