Estratégia de acompanhamento da tendência das bandas de Bollinger adaptativas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-04 15:30:46
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador Bollinger Bands adaptativo para identificar a direção da tendência e as ordens de mercado para acompanhar a tendência com stop loss para uma negociação de tendência eficiente.

Estratégia lógica

Calcular as faixas média, superior e inferior de Bollinger com base num determinado período
Vá longo quando o preço atravessa a faixa superior e vá curto quando quebra a faixa inferior para acompanhar a tendência
Usar ordens de mercado para uma entrada rápida
Definição de stop loss e take profit para gestão de posições

Vantagens

As bandas de Bollinger adaptativas são sensíveis à volatilidade do mercado para um rápido julgamento da inversão da tendência
As ordens de mercado garantem uma entrada rápida com um risco reduzido de deslizamento
Stop loss automático e take profit controlar estritamente o risco e bloquear o lucro

Riscos

As bandas de Bollinger têm uma certa natureza retardada, não podem evitar completamente falhas.
As ordens de mercado não podem controlar o preço de execução com precisão
É necessário definir adequadamente os níveis de stop loss e take profit

Orientações de otimização

Ajustar os parâmetros de Bollinger para uma melhor sensibilidade na avaliação das tendências
Adicionar indicadores como volume ou MACD para filtrar falhas
Otimizar os níveis de stop loss e take profit

Resumo

Esta estratégia faz pleno uso da vantagem das Bandas de Bollinger na avaliação das direções de tendência e combina ordens de mercado de saída rápida para rastreamento de tendência de ambos os lados, obtendo retornos excessivos sob risco controlado.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox

//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy("Automated - Fibs with Market orders", "Strategy", true)

//Settings 
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true


leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])

//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size

//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)

fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
    entry := fib10
if fibEntry == "2"
    entry := fib9
if fibEntry == "3"
    entry := fib0
if fibEntry == "4"
    entry := fib1
if fibEntry == "5"
    entry := fib2
if fibEntry == "6"
    entry := fib3
if fibEntry == "7"
    entry := fib4
if fibEntry == "8"
    entry := fib5
if fibEntry == "9"
    entry := fib6
if fibEntry == "10"
    entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause

fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])

filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0

neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]

last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])

// if neworder and signal
//     strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry)) 
// if moveorder
//     strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    p = close+close*(tp/100)
    strategy.entry("Buy", 1, 1,  alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')
if filledorder and size >= 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    strategy.entry("Buy", 1, 1,  alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')

// if cancelorder and not filledorder
//     pause := time + 60000
//     strategy.order("Cancel", 1, 0.0001,  alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')

if filledorder
    last_profit := profit

closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
    strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Close Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position t=market')
    count := 0
    fill := 0.0
    last_profit := 0.0
    
//Plots
// bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
// plot(entry, "Entry", bottom)

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