Estratégia de ações do oscilador de média móvel com suavização dupla
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia usa o indicador de oscilação de dupla linha de equilíbrio para julgar os pontos de compra e venda de ações. O índice de oscilação de dupla linha de equilíbrio é composto por médias móveis de dupla linha de dois parâmetros diferentes, de comprimento e de comprimento, para medir o fenômeno de supercompra e supervenda, calculando a dinâmica da mudança de preço.
Princípio da estratégia
O indicador central desta estratégia é o índice de osciladores de linha uniforme dupla ((TSI)). O método de cálculo do índice é:
Calcular a variação de preço pc=close-preclose
Processamento de PC em duplo índice de suavização, tomando 12 dias de longo período e 9 dias de curto período, respectivamente. Obtenha duplo índice de suavização.
A mesma operação de suavização binomial para o valor absoluto de arraypc é feita com double_smoothed_abs_pc
Índice final do TSI = 100*(double_smoothed_pc/double_smoothed_abs_pc)
Computação do valor do TSI em relação à sua linha de sinalização tsi_signal, para determinar a área de sobrecompra e sobrevenda em que se encontra, e assim decidir sobre compra e venda.
Sinais de compra: O valor do TSI atravessa sua linha de sinal, indicando que o preço da ação está se revertendo, entrando em uma área de superalimento, e pode ser comprado.
Sinais de venda: O valor do TSI é atravessado por uma linha de sinais, indicando que o preço da ação se inverteu e que a área de venda ultrapassada terminou e deve ser vendida
Análise de vantagens
A maior vantagem desta estratégia reside na utilização de dois indicadores de média lisa para identificar a característica periódica no preço das ações. Usando dois períodos longos e curtos em dois indicadores de média lisa ao mesmo tempo, é possível capturar a tendência de mudança de preços de forma mais sensível e precisa, tendo uma vantagem mais forte do que uma única linha média para determinar o ponto de compra e venda.
Além disso, esta estratégia escolheu o índice TSI em vez de outros indicadores técnicos comuns, porque o índice TSI é mais focado em calcular a informação sobre a dinâmica das mudanças de preço. Isso pode determinar com mais precisão os fenômenos de sobrecompra e sobrevenda, resultando em uma melhor escolha de pontos de compra e venda.
Análise de Riscos
O maior risco desta estratégia é que a dupla média lisa é altamente sensível às mudanças de preço, e é fácil gerar sinais errôneos quando os preços das ações se alteram. Além disso, o índice TSI ainda é um critério subjetivo para determinar as áreas de sobrecompra e sobrevenda. A configuração inadequada dos parâmetros também afeta a precisão do julgamento.
Para controlar esses riscos, recomenda-se otimizar adequadamente os parâmetros, ajustar o comprimento da linha média curta e longa; ao mesmo tempo, em combinação com outros indicadores para validar sinais, evitar abrir posições em situações de turbulência. Além disso, otimizar a estratégia de parada de perdas e definir medidas de controle de risco para eventos inesperados também é muito necessário.
Direção de otimização
A estratégia de otimização centra-se em dois aspectos:
Optimização de parâmetros. A melhor combinação de parâmetros de comprimento médio e linha de sinal pode ser testada com mais feedback, aumentando a sensibilidade do indicador.
Configure indicadores de filtragem. Por exemplo, em combinação com outros indicadores, como Brin Belt e KDJ, para validar sinais de compra e venda e evitar posições erradas. Ou configure filtros de volume de negociação, abrindo posições apenas quando o volume de negociação é grande.
Aumentar a estratégia de stop loss. Estabelecer um stop loss móvel e um stop loss temporário para controlar a perda individual. Ao mesmo tempo, é possível suspender a negociação de acordo com a situação do mercado principal para controlar o risco sistemático.
Optimizar o gerenciamento de posições. Estabelecer um tamanho e proporção de posições ajustadas dinamicamente para controlar o risco de cada transação de acordo com as condições do mercado.
Resumir
Esta estratégia utiliza o método de cálculo do índice de oscilador de linha de equilíbrio duplo, enquanto a fusão de dois períodos de análise de mudanças na dinâmica dos preços, para julgar as áreas de sobrevenda e sobrevenda e decidir o momento de comprar e vender. Comparado com a linha de equilíbrio única, tem a vantagem de ser mais preciso e sensível ao julgamento.
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start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
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// © shankardey7310
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strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)