Estratégia de negociação de média móvel variável VMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de Trading VMA é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em médias móveis variáveis. A estratégia usa médias móveis variáveis para capturar tendências de mercado e, com isso, gerar sinais de negociação.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia de Trading VMA é o cálculo de uma média móvel de duração variável (Variable Moving Average, VMA). A média móvel é um indicador técnico conhecido que calcula o preço médio em um determinado período.
Especificamente, a estratégia primeiro calcula uma série de intermediários, como indicadores de movimento de direção de preços (PDM, MDIM), dados de processamento suave (PDMs, MDMs) que são finalmente usados para obter a intensidade do indicador (iS), que reflete a intensidade das flutuações de preços.
Em seguida, a estratégia de TradingVMA ajusta dinamicamente a duração da média móvel de acordo com a força do indicador. Quando a volatilidade do mercado aumenta, o ciclo da média móvel fica mais curto, e vice-versa, o ciclo aumenta. Isso permite responder mais rapidamente às mudanças no mercado.
Finalmente, a estratégia compara o preço atual com o tamanho da VMA, gerando um sinal de negociação. Faça mais quando o preço está acima da VMA e faça menos quando o preço está abaixo da VMA.
Análise de vantagens
A estratégia de Trading VMA tem as seguintes principais vantagens:
Ciclo variável Filters Noise Mais estável - O ciclo da média móvel variável é ajustado com as mudanças do mercado, filtrando o ruído de ondas e obtendo um sinal de tendência mais estável.
A média móvel variável pode responder rapidamente às mudanças de preço, capturando os pontos de inflexão das novas tendências.
Reduzir a frequência de negociação Reduce Overtrading - Comparado ao indicador de ciclo fixo, o TradingVMA pode reduzir a frequência de negociação desnecessária.
Parâmetros personalizáveis Parâmetros flexíveis - Esta política permite que o usuário escolha os parâmetros de acordo com suas próprias preferências, adaptando-se a diferentes condições de mercado.
Análise de Riscos
A estratégia de Trading VMA também apresenta os seguintes principais riscos:
Miss Rapid Reversals - Quando a tendência se reverte rapidamente, a média móvel continuamente ajustada pode ter um atraso na reação.
Influenciado pelo Violação do Seguimento (Lagging Bias) - Todas as estratégias de média móvel, com ou sem, têm um certo grau de violação do seguimento.
Múltiplos sinais errados - Em mercados com compilação horizontal, o TradingVMA pode gerar sinais de múltiplos espaços errados.
Dificuldade de otimização de parâmetros - Encontrar a melhor combinação de parâmetros pode ser mais difícil.
Estes riscos podem ser controlados por meio de stop loss, ajuste de combinação de parâmetros, etc.
Direção de otimização
A estratégia de Trading VMA também pode ser otimizada nas seguintes direções:
Combine Other Indicators - A combinação de outros indicadores, como tendências, reversões de tendências, pode melhorar a qualidade do sinal.
Parameter Optimization - encontrar o melhor conjunto de parâmetros através de histórico e otimização de parâmetros.
Regras de negociação adaptativas - Regras de abertura de posição, regras de parada de perda, etc., diferentes de acordo com diferentes condições de mercado.
Sistemização de transações algorítmicas - algoritmização e sistematização de estratégias para otimização de feedback.
Resumir
O Trading VMA é uma estratégia de quantificação auto-adaptável. Utiliza indicadores VMA especialmente projetados para capturar tendências de mercado, com vantagens de resposta rápida e filtragem de ruído. A estratégia pode ser otimizada de várias maneiras para obter melhor desempenho.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © laptevmaxim92
//@version=4
strategy("Variable Moving Average Strategy", overlay=true)
src=close
l =input(5, title="VMA Length")
std=input(true, title="Show Trend Direction Colors")
utp = input(false, "Use take profit?")
pr = input(100, "Take profit pips")
usl = input(false, "Use stop loss?")
sl = input(100, "Stop loss pips")
fromday = input(01, defval=01, minval=01, maxval=31, title="From Day")
frommonth = input(01, defval=01, minval= 01, maxval=12, title="From Month")
fromyear = input(2000, minval=1900, maxval=2100, title="From Year")
today = input(31, defval=01, minval=01, maxval=31, title="To Day")
tomonth = input(12, defval=12, minval=01, maxval=12, title="To Month")
toyear = input(2019, minval=1900, maxval=2100, title="To Year")
use_date = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00))
k = 1.0/l
pdm = 0.0
pdm := max((src - src[1]), 0)
mdm = 0.0
mdm := max((src[1] - src), 0)
pdmS = 0.0
pdmS := ((1 - k)*nz(pdmS[1]) + k*pdm)
mdmS = 0.0
mdmS := ((1 - k)*nz(mdmS[1]) + k*mdm)
s = pdmS + mdmS
pdi = pdmS/s
mdi = mdmS/s
pdiS = 0.0
pdiS := ((1 - k)*nz(pdiS[1]) + k*pdi)
mdiS = 0.0
mdiS := ((1 - k)*nz(mdiS[1]) + k*mdi)
d = abs(pdiS - mdiS)
s1 = pdiS + mdiS
iS = 0.0
iS := ((1 - k)*nz(iS[1]) + k*d/s1)
hhv = highest(iS, l)
llv = lowest(iS, l)
d1 = hhv - llv
vI = (iS - llv)/d1
vma = 0.0
vma := (1 - k*vI)*nz(vma[1]) + k*vI*src
vmaC=(vma > vma[1]) ? color.lime : (vma<vma[1]) ? color.red : (vma==vma[1]) ? color.yellow : na
plot(vma, color=std?vmaC:color.white, linewidth=3, title="VMA")
longCondition = vma > vma[1]
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long and use_date)
shortCondition = vma < vma[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short and use_date)
if (utp and not usl)
strategy.exit("TP", "BUY", profit = pr)
strategy.exit("TP", "SELL", profit = pr)
if (usl and not utp)
strategy.exit("SL", "BUY", loss = sl)
strategy.exit("SL", "SELL", loss = sl)
if (usl and utp)
strategy.exit("TP/SL", "BUY", loss = sl, profit = pr)
strategy.exit("TP/SL", "SELL", loss = sl, profit = pr)