Estratégia de tendência de período cruzado com base na média móvel e EMA

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia que utiliza a linha média e a EMA para negociar a tendência entre os quadros de tempo. A estratégia determina a direção da tendência através da combinação de diferentes períodos de SMA, EMA e K-line, permitindo o rastreamento de tendências de baixo risco.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na comparação de três períodos diferentes de médias médias de SMA para determinar a movimentação dos preços. Além disso, é auxiliada pela utilização de EMA para determinar a direção da entidade.

Especificamente, a estratégia usa uma média SMA de 3 ciclos, 3 ciclos, 8 ciclos e 10 ciclos. O preço é considerado em queda quando está abaixo das três médias e emite um sinal de compra quando o preço retorna à média.

Além disso, a estratégia também usa a EMA de 5 ciclos para auxiliar na determinação da direção da entidade da linha K, garantindo que a entidade seja comprada para cima.

No gerenciamento de posições, a estratégia define o número de ganhos ou o período máximo de posições como uma forma de parar os perdas.

Análise de vantagens

A estratégia, combinada com a linha média de diferentes períodos de tempo, permite o julgamento de tendências, filtrando efetivamente o ruído do mercado e rastreando as tendências de linha média e longa. Os parâmetros da estratégia são otimizados e têm um bom desempenho na retrospectiva histórica.

Além disso, a estratégia de incluir o julgamento da EMA pode evitar a compra de uma entidade de linha K para baixo, reduzindo assim a perda de pontos de deslizamento desnecessários.

Em geral, a estratégia é estável, confiável e adequada para rastreamento de linhas médias e longas.

Riscos e soluções

• A estratégia é sensível aos parâmetros, e a configuração inadequada de 3 ciclos SMA ou ciclos EMA pode levar à diminuição da qualidade do sinal de negociação. A otimização dos parâmetros é necessária para diferentes variedades.

• A estratégia não leva em consideração grandes saltos ou lacunas. Se houver uma notícia importante que cause um grande salto no preço, um certo prejuízo pode ser causado. Pode-se definir um stop loss para evitar esse risco.

Direção de otimização

• Pode-se considerar a adição de mais parâmetros de ciclo, formando uma comparação de EMA ou SMA em vários períodos de tempo, para que a estratégia seja mais precisa no julgamento de tendências.

• É possível testar a configuração de stop loss de um determinado valor, reduzindo os prejuízos em situações extremas, com a garantia de lucro.

• Pode-se tentar introduzir aprendizado de máquina para otimização dinâmica dos parâmetros, permitindo que os parâmetros da estratégia sejam ajustados de acordo com a situação do mercado em tempo real.

Resumir

A estratégia é robusta e confiável como um todo, usando uma comparação de linhas médias para determinar a direção da tendência, apoiada por sinais de filtragem EMA. Com a otimização de parâmetros e configuração de controle de vento, a taxa de vitória e a taxa de lucro da estratégia podem ser aumentadas. Vale a pena estudar e aplicar ainda mais.