Estratégia de Trailing Stop do Bitcoin Momentum

Visão geral da estratégia

A estratégia de parada de perda de seguimento de dinâmica do Bitcoin é uma estratégia de posição longa baseada na dinâmica, que visa capturar a tendência de alta do Bitcoin e, ao mesmo tempo, evitar o risco de queda, ajustando dinamicamente a parada de perda. A estratégia usa uma técnica de parada de parada de seguimento de dinâmica simples e engenhosa, apertando a parada para proteger o lucro da margem durante os períodos de alta volatilidade, enquanto libera a parada de perda durante a dinâmica de otimismo para deixar o lucro correr.

Princípio da estratégia

1. O preço atual do bitcoin deve ser maior do que o EMA do quadro de tempo de nível superior (EMA de 20 semanas)
2. O Bitcoin não pode estar em estado de “alerta”, ou seja, o pico mais recente do Bitcoin menos o preço mínimo da linha K atual é maior que 1,5 vezes o ATR, ou o preço de fechamento do dia é menor que a 20EMA do dia.
3. A paragem de perda é definida como o pico de onda mais recente menos 1 ATR, ou seja, menos 20% do ATR se estiver em alerta (ou seja, 0,2 ATR)
4. Quando o preço fechar abaixo do preço de parada, abra uma posição de liquidação na próxima linha K

A estratégia usa o gráfico de perímetros e a EMA de 20 semanas como filtros de tendência, entrando apenas quando o preço está acima da EMA de 20 semanas. O ATR de 5 ciclos é usado para ajustar dinamicamente a distância do traçado do stop loss e, em estado de alerta, o stop loss será apertado. O estado de alerta é definido por duas condições: a distância entre o pico da onda recente e o mínimo atual é maior que 1,5 vezes o ATR, ou o preço de fechamento do dia é menor que o 20EMA do dia.

Vantagens estratégicas

1. Simples e eficaz: a lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar, ao mesmo tempo em que é capaz de capturar eficazmente as principais tendências de alta do Bitcoin.

2. Stop loss dinâmico: é um método de stop loss mais equilibrado e robusto, que permite controlar a retração e fazer com que os lucros corram, ajustando dinamicamente a posição de stop loss de acordo com a situação de volatilidade do mercado.

3. Filtragem de tendências: Filtragem de média de nível superior (EMA de 20 semanas) para entrar apenas em tendências ascendentes claras, aumentando significativamente a taxa de vitórias e perdas da estratégia.

4. Gerenciamento de posições: negociação padrão de posições completas, permitindo o uso máximo dos fundos e a eficiência da utilização dos fundos. Além disso, é possível ajustar o tamanho das posições com flexibilidade.

5. Ampla aplicabilidade: a lógica da estratégia pode ser facilmente transferida para outros padrões e mercados, com boa universalidade.

Risco estratégico

1. Aplicabilidade dos parâmetros: Os parâmetros da estratégia são definidos com base nas características do mercado de Bitcoin. A aplicabilidade de outros mercados está sendo verificada e pode ser necessário otimizar os parâmetros para diferentes padrões.

2. Identificação de tendências: a estratégia depende principalmente de indicadores técnicos de alto nível, como EMA e ATR, para determinar as tendências. A compreensão da situação do mercado é menos abrangente do que a análise fundamental, e os pontos de inflexão do mercado são propensos a erros.

3. Risco de parada: Embora a parada dinâmica possa controlar o risco até certo ponto, em situações extremas (como queda acelerada ou tremores rápidos e profundos), ainda pode haver uma grande retração. E o ponto de parada é mais próximo, podendo ocorrer uma parada frequente em situações de tremores.

4. Espaço de ganhos: a estratégia é excelente em uma tendência ascendente unilateral, mas é mais propensa a cair em situações de perda frequente em mercados turbulentos, e o espaço de ganhos em geral pode ser limitado.

5. Desempenho do disco real: a estratégia tem um bom desempenho na retrospectiva, mas o disco real é afetado por fatores como slippage, comissões e outros, podendo haver um certo fosso com os ganhos teóricos, e deve ser avaliado com cautela.

Direção de otimização

1. A análise de tendências: pode-se tentar introduzir mais medias de nível avançado, indicadores de volatilidade e até mesmo dados básicos para aumentar a precisão e a confiabilidade da identificação de tendências.

2. Parâmetros dinâmicos: os parâmetros de stop loss e ATR podem ser melhorados, introduzindo mecanismos de ajuste dinâmico relacionados ao preço ou à volatilidade, para se adaptar a diferentes condições de mercado.

3. Gerenciamento de posições: pode ajustar dinamicamente o tamanho das posições de acordo com indicadores como a intensidade da tendência, a volatilidade, aumentando as posições quando a tendência é forte e diminuindo as posições quando a volatilidade é alta, aumentando a taxa de risco de ganho.

4. Mecanismo de mais espaço: introdução de um mecanismo de curto prazo em mercados em baixa, ampliando o alcance da estratégia e o potencial de lucro. Mas é necessário redesenhar as regras de entrada, parada e outros.

5. Estratégia de combinação: a combinação da estratégia com outras estratégias (como reversão, regressão ao valor médio, etc.) complementa as vantagens e aumenta a estabilidade e a lucratividade da estratégia.

Resumo da estratégia

A estratégia de stop loss do Bitcoin Dynamic Tracking é uma estratégia de stop loss simples e eficaz, que utiliza a linha média de alto nível e os indicadores ATR para capturar uma forte tendência ascendente do Bitcoin e controlar o risco de queda por meio de um stop loss de ajuste dinâmico. A estratégia é lógica clara, fácil de implementar e otimizar, e é adequada para investidores de linha média que buscam ganhos estáveis. A estratégia pode ser usada como um modelo básico, e os investidores podem aperfeiçoá-la, de acordo com suas necessidades e experiências, em termos de discernimento de tendências, otimização de parâmetros, gerenciamento de posições, mecanismos de espaço amplo, etc., ou em combinação com outras estratégias, com o objetivo de obter uma maior proporção de risco de retorno. No entanto, é importante notar que o desempenho da estratégia no mercado real pode diferir dos resultados da retrospectiva, e é necessário avaliar e controlar os riscos com cuidado.