Стратегия тренда с несколькими таймфреймами

Обзор

Стратегия - это стратегия торговли с использованием нескольких временных рамок, основное использование долгосрочных временных рамок для определения направления тенденции, среднесрочных временных рамок для определения направления динамики, краткосрочных временных рамок для поиска конкретных точек входа. В целом, основная идея стратегии заключается в одновременном использовании информации о тенденциях, динамике и конкретных точках входа для принятия решений в течение трех различных временных периодов.

Принципы

Эта стратегия состоит из следующих частей:

1. Определение разных временных рамок

   • Долгосрочные временные рамки ((дата): используются для определения направления общей тенденции
   • Средняя временная рамка: 4 часа: для определения направления движения
   • Краткосрочные временные рамки (заказные): для поиска конкретных точек входа

2. Оценка долгосрочных тенденций

   • Использование средней SMA для определения долгосрочного тренда
   • Если закрытие выше SMA, это определяется как многополосное движение
   • Если закрытие ниже SMA, то это будет обозначено как полетная тенденция

3. Оценка среднесрочной динамики

   • K-линия и D-линия с использованием показателя Стоха
   • Когда линия K находится над линией D, она определяется как восходящая сила
   • Когда линия K находится под линией D, она определяется как понижающая динамика

4. Поиск точки входа

   • Многоголовый вход: долгосрочный многоголовый, среднесрочный движущийся стох вверх, краткосрочный среднелинейный золотой форк
   • Вход в пустоту: длинный пустоту, средний движение Stoch вниз, короткий средний линейный мертвый форк

5. Точка выхода

   • Многоголовый выход: средний Stoch K вниз по линии D
   • Пустой выход: через D-линию на средней линии Stoch K

В целом, эта стратегия использует информацию из нескольких временных рамок, чтобы оценить тенденции и моменты в разных измерениях длины и длины, эффективно отфильтровывая ложные прорывы и выбирая высоковероятные точки входа в контексте тенденций.

Преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Многократные временные рамки, разработанные с научной и тщательной точки зрения, позволяют более точно оценивать рыночные тенденции и эффективно избегать заблуждения от краткосрочного рынка.

2. В то же время, учитывая тенденции, динамику и время входа, условия более всеобъемлющие и строгие, что позволяет отфильтровать большое количество ложных сигналов.

3. Используя показатель Stoch, можно очень точно оценить среднесрочную динамику и понять, когда рынок действительно изменится.

4. Условия входа были более строгими, что позволило избежать большинства ложных прорывов в скачках.

5. Установление четких точек стоп-лосса и выхода позволяет эффективно контролировать риск каждой сделки.

6. Это касается различных рыночных условий и не ограничивается конкретными ситуациями.

7. Оптимизация управления капиталом, например, установка фиксированного коэффициента остановки, динамическая коррекция позиций и т. д.

Риск

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. В результате землетрясения может произойти многократная остановка.

2. Когда большая тенденция меняется, мы задерживаемся с ее оценкой и можем ошибочно ее использовать.

3. В среднесрочной перспективе динамика мутаций может быть недооценена только по показателю KDJ.

4. Приемные условия слишком строгие, и вы можете пропустить часть событий.

5. “Однако, поскольку мы не знаем, что делать, мы не можем позволить, чтобы это произошло”, - сказал он.

Оптимизация рисков может быть осуществлена в следующих направлениях:

1. Применение параметров для снижения погрешности.

2. Повышение показателей оценки тенденций, создание портфельных оценок.

3. В сочетании с другими показателями для определения среднесрочной динамики, такими как MACD и т.д.

4. Оптимизация механизмов остановки убытков, вместо того, чтобы отслеживать остановку убытков.

5. При изменении тренда своевременно корректируйте свои стоп-позиции.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров. Например, корректировка параметров цикла MA, параметров Stoch и т. Д., Чтобы сделать сигнал более точным.

2. Добавление дополнительных критериев. Дополнительные критерии, такие как MACD, Bollinger Band, могут быть введены.

3. Оптимизация условий входа. Можно рассмотреть возможность смягчения условий входа и соответствующего увеличения частоты торгов.

4. Оптимизация стоп-поста. Можно использовать стоп-пост для отслеживания или установить стоп-пост в соответствии с ATR.

5. Добавление управления позициями. При изменении тенденции, активное изменение позиций.

6. Оптимизация машинного обучения. Использование методов машинного обучения для автоматической оптимизации параметров и правил стратегии.

7. В связи с важными экономическими данными, были выпущены дополнительные подтверждающие сигналы о сделке.

8. Тестирование эффективности использования различных сортов. Стратегия оценки эффективности различных сортов, таких как иностранная валюта, драгоценные металлы и т. Д.

Подвести итог

В целом, основной идеей стратегии является использование информации в длинном, среднем и коротком трехмерном времени для принятия решений. Преимущества стратегии заключаются в строгости условий, управляемости рисками, но необходимости оптимизации параметров и правил для конкретных рынков. В будущем можно будет еще больше совершенствовать стратегию путем введения большего количества показателей, оптимизации методов остановки убытков и добавления методов машинного обучения.