Стратегия реверсии импульса на многочасовые отрезки

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 10:42:54
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы импульса в разных временных рамках для выявления обратной тенденции в нескольких временных масштабах.

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух компонентов:

123 Обратное изменение

Он использует пересечение стохастической быстрой линии ниже медленной линии наряду с моделями переворота цен для выявления краткосрочных переворотов тренда. В частности, он длинный, когда цена закрывается выше предыдущего закрытия и стохастическая быстрая линия пересекает ниже медленной линии и ниже 50; он короткий, когда цена закрывается ниже предыдущего закрытия и стохастическая быстрая линия пересекает выше медленной линии и выше 50. Эта часть направлена на захват средних настройки переворота на основе показателей перекупленности / перепродажи.

(Самый высокий - самый низкий) / Ближайший показатель

Этот показатель измеряет волатильность текущего порога. Более высокие значения указывают на повышенную волатильность и потенциальные реверсии, в то время как более низкие значения указывают на снижение волатильности и продолжение тренда. Стратегия использует SMA этого показателя для выявления средне- и долгосрочных реверсий тренда.

В сочетании эти два компонента позволяют стратегии обнаруживать реверсии в течение коротких и средне-долгих временных рамок.

Преимущества

Улучшенная точность с помощью многочасовых показателей

Использование как краткосрочных, так и средне- и долгосрочных индикаторов обеспечивает надежность сигналов и предотвращает ложные сигналы.
Гибкие параметры показателей

Параметры как стохастического, так и (H-L) /C могут быть скорректированы для рыночных режимов, что делает стратегию надежной.
Простая и интуитивная логика

С помощью Stochastic в качестве ядра и фильтра тренда, рамки просты и понятны.
Расширяемость

Простая структура позволяет легко включить больше показателей для построения многофакторных моделей.

Риски

В случае устойчивой тенденции может оказаться менее эффективным

Природа среднего отклонения делает его менее идеальным для сильных трендовых рынков.
Риск ложных сигналов

Стохастический и (H-L) /C могут давать неправильные сигналы на ненормальных рынках.
Настройка показателей требует опыта

Параметры должны быть оптимизированы для меняющихся рынков, иначе производительность может пострадать.
Необходимо соответствующее размещение положения

В качестве стратегии реверсии важно осторожное управление рисками при размещении позиций.

Возможности для расширения

Больше факторов в многофакторной модели

Дополнительные факторы, такие как объем, другие показатели обратного движения, могут быть добавлены для создания многофакторных моделей.
Использование стоп-лосса

Стоп-лосс вовремя или на перемещающейся основе может помочь контролировать однократные убытки.
Оптимизация параметров

Можно исследовать более систематические методы настройки параметров, такие как генетические алгоритмы.
Машинное обучение

Алгоритмы ML могут помочь улучшить точность предсказания обратного движения.
Анализ настроений

Включение альтернативных данных, таких как социальные настроения, может помочь в прогнозировании перемен.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе краткосрочные и среднесрочные индикаторы для выявления обратных сдвигов в течение всех временных рамок. Она имеет такие преимущества, как гибкие параметры, простая структура, расширяемость. Следующие шаги могут включать в себя больше факторов, стоп-лосс, оптимизацию параметров, машинное обучение для дальнейшего улучшения прибыльности и управления рисками. В целом, это инновационная стратегия, которую стоит исследовать и применять.

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
    xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
    pos = 0.0
    pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
    	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Больше