Стратегия двойного прорыва на длинной и короткой дистанции

Обзор

Стратегия использует индикатор Бринга, чтобы найти прорыв в пространстве, и в сочетании с индикатором ADX, чтобы отфильтровать неблагоприятные явления, связанные с низкими колебаниями, для отслеживания тенденций.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на показателях пояса Бурин, чтобы определить направление полей. Средняя линия пояса Бурин представляет собой скользящую среднюю цену закрытия на N дней, а полоса пропускания рассчитывается с помощью стандартного разрыва.

Чтобы избежать ошибочных сделок, вызванных неэффективными прорывами в не трендовых ситуациях, стратегия объединяет индикаторы ADX для фильтрации низких волатильных ситуаций. Сигнал покупки и продажи подается только тогда, когда ADX находится ниже установленного порога.

Также в стратегии предусмотрены обратный стоп-потеря и стоп-потеря с отслеживанием вверх. В частности, при каждом открытии позиции минимальная цена за предыдущие N дней записывается как обратный стоп-потеря в этом направлении, а максимальная цена - как стоп-потеря с отслеживанием вверх. Это позволяет закрепить прибыль, но при этом максимально минимизировать убытки, вызванные обратным поворотом.

С точки зрения логики кода, стратегия сначала рассчитывает параметры булинской полосы и индикатора ADX. Затем определяется, пробилась ли цена через булинскую полосу вниз, а также, находится ли ADX ниже отметки, и если она удовлетворяется, то создается сигнал покупки или продажи. Затем, в зависимости от того, держится ли позиция, а также направление ее удержания, обновляется в реальном времени и отслеживается остановка убытков.

Анализ преимуществ

• Используйте определенные многомерные точки прорыва для определения пояса Брин, чтобы использовать возможности тренда.
• Фильтрация индексов ADX, чтобы избежать волнообразного движения при отсутствии четкой тенденции
• Ограничение убытков может быть эффективным для контроля одиночных убытков
• Повышенный отслеживаемый стоп может закрепить большую часть прибыли

Анализ рисков

• Прорыв пояса Бурин не учитывает количественно-энергетическую связь и может привести к ложному прорыву.
• Неправильный анализ фильтрации ADX может привести к упущению возможности тренда
• Стоп-стоп может быть отключен, если стоп-стоп приблизился слишком близко.
• Неправильно настроенные параметры могут повлиять на эффективность стратегии

Вместе с другими показателями можно рассматривать поддержку количественной оценки, чтобы обеспечить прорыв в VALID; оптимизировать условия фильтрации ADX, используя наклон кривой ADX для определения точки перехода в тренде; надлежащим образом расширить пределы остановочных стопов, чтобы предотвратить слишком близкое остановку.

Направление оптимизации

• Оптимизация параметров длины ленты Брин в поисках оптимального прорыва
• Оптимизация условий фильтрации ADX, сбалансированный тренд и погрешность
• Добавить другие показатели, чтобы избежать ложных прорывов
• Оптимизируйте степень остановки обратной связи, чтобы предотвратить слишком чувствительную остановку
• Оптимизация отслеживания, увеличение расстояния

Подвести итог

Общая концепция стратегии ясна и проста, используя буринскую полосу для определения четких многомерных прорывных сигналов и используя индикатор ADX для фильтрации Choppy-операций без четких тенденций, чтобы блокировать возможности тренда. В то же время устанавливается обратная остановка убытков и отслеживание остановок для контроля риска и блокирования прибыли.