Стратегия торговли на прорыве волатильности MCL-YG

Обзор

Эта стратегия использует прорыв в коридоре Бринга для обнаружения торговых сигналов, чтобы осуществить двойную торговлю двумя положительно связанными активами: MCL и YG. Когда цена MCL касается коридора Бринга вверх, делается плюс MCL и плюс YG; когда цена MCL касается коридора Бринга вниз, делается плюс MCL и плюс YG, чтобы осуществить прогрессивную торговлю ценовым трендом.

Стратегический принцип

Сначала стратегия рассчитывает среднюю SMA и стандартную разницу StdDev на основе цены закрытия в течение определенного цикла. Затем добавляется одно смещение ниже средней SMA, образуя верхнюю и нижнюю полосы Брин-Бенда. Когда цена касается верхней полосы, она создает сигнал покупки, а когда касается нижней полосы, она создает сигнал продажи.

В этой стратегии используется взрывная торговля в виде брин-пояса, когда цена взрывается вверх, а взрывается вниз. В отличие от фиксированного канала, ширина канала в брин-поясе увеличивается или уменьшается с изменением рыночной волатильности.

Паровая торговля двумя положительно связанными активами MCL и YG. Когда MCL прорывается вверх, это указывает на то, что цена MCL находится в восходящей тенденции, в это время делается больше MCL, в то же время делается YG, то есть покупается более сильный актив, продается более слабый актив, чтобы получить прибыль от расширения разницы в цене двух активов.

Стратегические преимущества

1. На основе прорывных сделок в Брин-Бенде можно эффективно отфильтровывать рыночный шум и идентифицировать тенденции
2. При использовании пары соответствующих активов можно получить положительный альфа-прибыль от разницы в цене соответствующих активов
3. Динамическая корректировка размеров позиций, эффективное управление рисками в отдельных сделках
4. Стандартная логика прорыва входа и выхода из регрессионной оси, простая и четкая логика стратегии

Стратегический риск

1. Неправильная настройка параметров Брин-полосы может привести к слишком высокой частоте торгов или нечетким сигналам
2. Снижение корреляции между соответствующими активами приведет к снижению доходов от торговли альфа в паре
3. Прорывные сделки могут быть обмануты ложными прорывами на волатильных рынках, что приводит к потерям.
4. Одноразовые убытки могут увеличиться

Риск может быть снижен путем оптимизации параметров, выбора более релевантных и более ликвидных торговых объектов, установления разумных стоп-позиций и других методов.

Оптимизация стратегии

1. Оптимизация параметров пояса Бурин, поиск оптимальных комбинаций параметров
2. Тестирование большего количества соответствующих активов в качестве объектов торговли и выбор более релевантных портфелей
3. Увеличение логики сдерживания убытков, ограничение одиночных убытков
4. Добавить больше фильтров, чтобы избежать обмана
5. В сочетании с другими показателями, такими как подтверждение объемов сделок, переход на поле Timing

Подвести итог

Стратегия в целом выглядит простой и прямой, схватывая тенденцию через бринговую полосу и получая альфа-прибыль от пары. Однако существует некоторое пространство для оптимизации параметров, таких как оптимизация, остановка потерь и выбор пары. Более эффективную стратегию можно получить, тестируя различные параметры, торговые объекты и соответствующие методы, такие как фильтрация тенденции.