Количественная инвестиционная стратегия, основанная на ежемесячной дате покупки

Обзор

Ключевая идея этой стратегии заключается в том, чтобы найти оптимальную дату покупки в месяц, чтобы получить оптимальную отдачу от инвестиций, покупая цифровые активы в эту дату и продавая их в конце месяца. Эта стратегия подходит для инвесторов, которые хотят получить дополнительную прибыль, используя колебания цен в течение дня.

Стратегический принцип

Стратегия работает в зависимости от установленных пользователем дат покупки и продажи. Если в день покупки открывается ордер на покупку актива, то в день продажи он становится равным, если в день продажи он не установлен, то в день окончания стратегии он становится равным. Таким образом, можно проверить разницу в прибыли, вызванную различными датами покупки в месяц.

Логика выбора сигнала покупки заключается в следующем: если это дата покупки, которую установил пользователь, и она находится в пределах даты вступления в силу стратегии, то открывается дополнительный счет.

Логика определения сигнала “плохой позиции” заключается в следующем: если вы установили дату продажи и это была дата продажи, вы находитесь в “плохом положении”; если вы не установили дату продажи, но вышли за пределы даты окончания стратегии, вы также находитесь в “плохом положении”.

Стратегические преимущества

1. Найдите наибольшую точку покупки при ежемесячных колебаниях цен, чтобы получить дополнительную прибыль от высокочастотных внутридневных торгов
2. Вы можете найти оптимальную точку покупки, сравнив прибыль с датами покупки
3. Лучшие даты для покупки могут меняться в зависимости от событий в новостях месяца.
4. Можно установить различные даты продажи для достижения баланса между короткими и длинными сделками

Стратегические риски и решения

1. Риск падения цен после покупки

   • Установка стоп-стоп, снижение максимальных потерь
   • Выбор пары с достаточной ликвидностью, чтобы избежать крайних колебаний цен

2. Риск изменения даты оптимальной покупки

   • Мониторинг изменений в исторических данных и своевременная корректировка оптимальных точек покупки
   • Снижение размеров позиций в период повышенного риска

3. Риск потерь в результате неправильной настройки

   • Поэтапное тестирование различных параметров для сравнения различий в доходах
   • Выбор репрезентативного временного диапазона для тестирования

Направление оптимизации стратегии

1. Покупательская точка в сочетании с другими факторами

   • Рассмотрение влияния ключевых новостных событий месяца на цены
   • Анализ ценовых тенденций соответствующих цифровых активов
   • Добавление моделей машинного обучения для определения наиболее подходящего момента покупки

2. Оптимизация механизма управления позициями

   • Настройка динамического равновесия остановки
   • Корректировка размера позиции на волатильность
   • Рассматривать долгосрочные позиции

3. Расширение на другие торговые рынки

   • Применение для большего количества цифровых валютных паров
   • Применение на рынках, таких как акции, иностранные валюты
   • Разработать стратегию арбитража на рынке

Подвести итог

Эта стратегия, тестируя разницу в прибыли, вызванную различными датами покупки, ищет точки покупки с наибольшим количеством колебаний цены в месяц. Это может принести дополнительную прибыль инвесторам, которые ищут прибыль от высокой частоты торгов в течение дня. Следующий шаг может еще больше повысить стабильность и уровень прибыли стратегии путем введения большего количества факторов, определяющих время покупки, оптимизации управления позициями и расширения рынка приложений.