Стратегия сглаженной скользящей средней Momentum и пересечения скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует пересечение динамических скользящих средних (ALMA) с двумя различными параметрами, чтобы создать торговый сигнал. В то же время, стратегия также включает в себя случайные скользящие средние (Stochastic RSI), чтобы избежать чрезмерной покупки и продажи.
Стратегический принцип
Двигательная линия ALMA
Стратегия использует ALMA в качестве основного индикатора для определения ценовых тенденций. ALMA имеет функцию сглаживания ценовых данных и может отфильтровывать случайные колебания цен.
Пересечь линию ЭМА
Стратегия использует две линии EMA различной длины. Когда линия быстрой EMA пересекает медленную линию EMA вверх, она создает сигнал покупки; когда линия быстрой EMA пересекает медленную линию вниз, она создает сигнал продажи.
Stochastic RSI
Стохастический RSI помогает избежать появления торговых сигналов в зоне перекупа и перепродажи. Он объединяет преимущества RSI и Stochastic, чтобы лучше определять зоны пика и долины. Когда Stochastic RSI перекупает или перепродает, эта стратегия отменяет первоначальные многоголовые или пустые заказы.
Анализ преимуществ стратегии
Ориентируйтесь на тенденции
Стратегия использует преимущества перекрестных EMA для определения направления ценовой тенденции, а также в сочетании с индикатором ALMA для определения основных оптовых и свободных возможностей для осуществления позиционной торговли.
Настраиваемые параметры, адаптивность
Циклы EMA, параметры ALMA и т. д. обеспечивают возможность корректировки, и пользователи могут оптимизировать параметры в соответствии с их собственными потребностями, чтобы стратегия лучше адаптировалась к различным рыночным условиям.
Механизм прекращения убытков
В стратегию встроена установка стоп-лосса. Использование плавающего стоп-лосса может снизить вероятность того, что стоп-лосса будет преследоваться; установка на получение прибыли может блокировать прибыль, чтобы избежать выброса прибыли.
Анализ рисков
Ошибки в оценке тенденций
В сложных ситуациях линии EMA и ALMA могут подавать ошибочные сигналы. В этом случае необходимо полагаться на стоп-лосс для контроля потерь.
Неправильный параметр
Если параметры установлены неправильно, линии EMA и ALMA не могут работать должным образом, что увеличивает риск торгов. Для выбора оптимальной комбинации параметров требуется тестирование и оптимизация.
Направление оптимизации стратегии
Тестирование оптимизации параметров EMA и ALMA с выбором оптимальных параметров.
В сочетании с другими индикаторами фильтруют сигналы, чтобы избежать ошибочных сигналов, которые приводят к потерям. Например, MACD, KDJ и т. Д.
Оптимизация стоп-лосс, баланс между риском и прибылью.
Для того, чтобы стратегии были применимы к большому количеству рынков, тестируются различные сорта и циклические параметры.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является простой и практичной стратегией отслеживания тенденций. Она использует перекрестные EMA для определения направления тенденции, ALMA для определения позиций на пополнение, Stochastic RSI для предотвращения риска перепродажи, а также устанавливает стопы и остановки для контроля риска.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////Arranged by @ClassicScott
//Strategy Created by @CheatCode1
strategy('ALMA/EMA Strategy', shorttitle='ALMA/EMA Strategy', overlay=true )
////Source Selection & ALMA Variables
//Dominant Momentum ALMA
dsource = input.source(close, title='Source', group='Dominant ALMA')
dperiod = input.int(title='Period', defval=130, group='Dominant ALMA')
doffset = input.float(title='Offset', step=0.025, defval=0.775, group='Dominant ALMA')
dsigma = input.float(title='Sigma', step=0.5, defval=4.5, group='Dominant ALMA')
dalma = ta.alma(dsource, dperiod, doffset, dsigma)
dalma_up_color = input.color(#66bb6a, 'Going Up!', group='Dominant ALMA', inline = '1')
dalma_down_color = input.color(#ef5350, 'Going Down :(', group='Dominant ALMA', inline = '1')
dcolor = close[1] > dalma ? dalma_up_color : dalma_down_color
////ALMA Plots
plot(dalma, color=dcolor, style=plot.style_stepline, linewidth=2, title='Dominant Momentum MA')
//Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1
//Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1 //Strategy by @CheatCode1
cheatcode = input.bool(true, '-----------CHEATC0DE1------------', group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
//Variable Declerations/Plot Assingments
inp1 = input.int(49, 'Slow Ema Length', 1, 100, group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
inp2 = input.int(9, 'Fast Ema Length', 1, 200, group = 'Strategy Inputs', confirm = true)
inp3 = int(200)
sma1 = ta.sma(close, inp3)
ema1 = ta.ema(close, inp1)
ema2 = ta.ema(close, inp2)
eplot1 = plot(ema1, 'Slow Ema', color.aqua, 1, plot.style_linebr)
eplot2 = plot(ema2, 'Fast Ema', color.yellow, 1, plot.style_linebr)
splot1 = plot(sma1, 'Long MA', close[1] < sma1 ? color.red:color.green, 1, plot.style_line, display = display.none)
cross1 = ta.crossover(ema1, ema2)
cross2 = ta.crossunder(ema1, ema2)
plotchar(cross1, '', '↑', location.belowbar, close[1] > dalma and dalma > sma1 ? na:color.green, size = size.normal, editable = false)
plotchar(cross2, '', '↓', location.abovebar, close[1] < dalma and dalma < sma1 ? na:color.red, size = size.normal, editable = false)
bgcolor(cross1 and close[1] > dalma ? color.new(color.green, 80):cross2 and close[1] < dalma ? color.new(color.red, 80):na)
valueL = ta.valuewhen(cross1 and close[1] > dalma, close, 0)
valueS = ta.valuewhen(cross2 and close[1] < dalma, close, 0)
//Entries
if cross1 and close[2] > dalma[2] and close[1] > dalma[1]
strategy.entry('Long', strategy.long)
if cross2 and close[2] < dalma[2] and close[1] < dalma[1]
strategy.entry('Short', strategy.short)
//StochRsi
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(15, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(8, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Cancellations
if k > 75
strategy.cancel('Long')
if k < 25
strategy.cancel('Short')
//Closures
if ta.crossunder(k, d) and k > 92
strategy.close('Long')
if ta.crossover(k,d) and k < 8
strategy.close('Short')
//Exit Percents
takeP = input.float(3, title='Take Profit', group = 'Take Profit and Stop Loss') / 100
stopL = input.float(5.49, title = 'Stop Loss', group = 'Take Profit and Stop Loss')/100
// Pre Directionality
Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)
Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)
Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)
Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
//Post Excecution
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Flat", limit=Take_L, stop = Stop_L)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Flat", limit=Take_S, stop = Stop_S)