Стратегия динамической сетевой торговли

Обзор

Стратегия торговли динамической сеткой Динамически устанавливает торговую зону сетки путем вычисления движущихся средних и их восходящих и нисходящих колебаний. Когда цена прорывается через сетевую зону, она посылает торговый сигнал в соответствии с сеткой, установленной на фиксированном промежутке, и получает прибыль.

Стратегический принцип

Сначала стратегия рассчитывает передвижные средние за определённый период n, а также передвижные средние, которые выходят из строя.(1 + входный параметр std), нижний рельс - подвижная средняя(1 - входный параметр std) 。 Таким образом, можно построить динамически корректируемую зону транзакций 。

Затем в диапазоне мы определяем сетчатую линию с расстоянием в м строк. Когда цена поднимается и прорывается через сетчатую линию, на этой сетчатой линии посылается многосигнал; когда цена падает и прорывается через сетчатую линию, на соответствующей сетчатой линии посылается сигнал о равновесии.

В частности, мы используем булевой массив order_array для записи состояния сделки каждой из линий сетки. Когда одна из линий сетки вызывает многоусловное действие, соответствующее состояние в order_array ставится как true, что означает, что эта линия сетки уже имеет позицию. Когда цена падает, она прорывается через линию сетки.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. При использовании движущихся средних для построения динамически скорректированных торговых поясов можно скорректировать диапазон поясов в зависимости от волатильности рынка, чтобы стратегия была более адаптирована к рынку.

2. Сетчатая конструкция позволяет автоматически производить сдерживание убытков, предотвращая увеличение убытков, вызванных экстремальными ситуациями.

3. Количество и распределение средств в сетке используют равномерное распределение и равномерное распределение, что позволяет хорошо контролировать размер отдельных позиций и снижать риск отдельных позиций.

4. Настройка сигнала “Много и мирно” позволяет торговать по-настоящему, своевременно останавливать и останавливать убытки.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Когда на рынке наблюдается длительная слабость и невозможность прорваться через сетчатую линию, стратегия погружается в беспорядочные шокирующие сделки, а многополярные смены могут привести к потере средств счета.

2. Выбранные параметры std и количество решётки могут быть не совсем обоснованными и должны быть определены в зависимости от анализа различных типов торгов. Если параметры установлены неправильно, это приведет к слишком большому или слишком маленькому диапазону торгов и сетке, что повлияет на эффективность стратегии.

3. Стратегия не учитывает некоторые экстремальные ситуации, такие как скачки цен, взрывные взлеты или падения в короткой линии. Эти ситуации могут привести к тому, что стратегия прорвет несколько сеток, что приведет к потерям, которые выходят за рамки контроля риска.

Направление оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Внедрение алгоритмов машинного обучения, обучение моделей прогнозированию движущихся средних и их падения, делает торговую зону более интеллектуальной и динамичной.

2. В зависимости от характеристик различных торговых показателей, можно оптимизировать количество сеток, соотношение распределения средств, размер позиции и другие параметры, используя адаптивные параметры.

3. Можно установить условный лист, на определенном расстоянии от сетки можно установить резервный стоп-лист, который может играть роль предварительного остановки убытков, контролировать убытки в экстремальных ситуациях.

4. Разработка механизмов обработки исключений для экстремальных ситуаций, таких как увеличение первоначальных открытых позиций, пропуск непосредственных остановок средней сетки и т. Д., Может реагировать на аномальные ситуации, такие как скачок цены.

Подвести итог

Динамическая сетка торговой стратегии в целом является разумной, можно использовать сетку, чтобы построить автоматическую систему остановки и убытка, подходящую для тех видов торговли, где часто происходят колебания цен. Однако эта стратегия также имеет определенный рыночный риск, требующий оптимизации параметров и аномальных ситуаций, чтобы сделать стратегию более устойчивой.