Количественная торговая стратегия, основанная на простой скользящей средней

Обзор

Стратегия Moving Average Crossover - это количественная торговая стратегия, основанная на простых движущихся средних. Эта стратегия производит сигналы покупки и продажи, когда они пересекаются, путем вычисления простых движущихся средних разных периодов.

В частности, эта стратегия рассчитывает простые движущиеся средние для 9-й и 45-й линий. Когда цена пересекает 9-ю и 45-ю линию вверх, она создает сигнал покупки; когда цена пересекает 9-ю и 45-ю линию вниз, она создает сигнал продажи.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии основана на принципе гибкого отсека от металлического отсека от движущихся средних. Движущаяся средняя эффективно фильтрует рыночный шум и указывает на изменение большого тренда. Когда краткосрочные средние пересекают долгосрочные средние, это означает, что цена начинает входить в восходящую тенденцию; когда краткосрочные средние пересекают долгосрочные средние, это означает, что цена начинает входить в нисходящую тенденцию.

В частности, эта стратегия использует простые движущиеся средние линии 9 и 45 дней. Линия 9 представляет собой краткосрочную тенденцию, а линия 45 представляет собой долгосрочную тенденцию. Когда цены пересекают линию 9 и 45 дней, это означает, что цена акции находится в восходящем канале в краткосрочной и долгосрочной перспективе, поэтому создает сигнал покупки; когда цены пересекают линию 9 и 45 дней, это означает, что восходящий тренд цены акций постепенно ослабевает, поэтому создает сигнал продажи.

С точки зрения логики кода, стратегия сначала вычисляет простые движущиеся средние для 9-й и 45-й линий, а затем определяет золотые и мертвые форки равной линии с помощью функций ta.crossover и ta.crossunder. При создании сигналов покупки и продажи, используйте функцию plotshape, чтобы нанести на K-линейный график сигналы треугольника и перевернутого треугольника.

Кроме того, в этой стратегии предусмотрена логика стоп-ложа для длинных и коротких позиций. В частности, после открытия позиции, максимальная и минимальная цены предыдущей K-линии будут использоваться в качестве стоп-ложа. Это позволит зафиксировать прибыль и избежать чрезмерных потерь.

Анализ преимуществ

• Использование двойной равнолинейной настройки позволяет зафиксировать изменения среднесрочных и долгосрочных тенденций, избежать влияния краткосрочного рынка и улучшить качество сигнала.
• В сочетании со стратегией “стоп-лосс” можно эффективно контролировать риски и блокировать прибыль.
• Стратегическая логика проста, понятна и легко реализуема.
• Высокая эффективность использования средств позволяет получить полную прибыль.

Анализ рисков

• Двухлинейная стратегия может привести к появлению сигнала “мертвый трос”, который может привести к слишком большому количеству недействительных сделок.
• Стоп-цены могут быть слишком консервативными и не позволяют постоянно отслеживать тенденции.
• Неправильный выбор параметров может привести к слишком высокой или слишком низкой частоте торгов.
• “Я не могу приспособиться к тому, что происходит вокруг меня.

Ответ:

1. Оптимизация среднелинейных параметров, снижение неэффективных сделок
2. Оптимизация логики стоп-ложа с использованием трендового стоп-ложа
3. В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы
4. Человеческое вмешательство, чтобы предотвратить резкое изменение ситуации

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:

1. Использование адаптивных или индексированных скользящих средних позволяет лучше улавливать изменения в тренде.

2. Увеличение фильтрующих сигналов, таких как показатели волатильности, чтобы избежать ошибочного сигнала в условиях потрясения.

3. Используйте метод оптимизации параметров для поиска оптимальной комбинации параметров.

4. В логике стоп-стоп добавляется механизм отслеживания трендов, что позволяет стоп-линии гибко отслеживать цены.

5. Повышение оценки поддержки и сопротивления на больших уровнях, чтобы избежать ошибочных сигналов в ключевых ценовых зонах.

6. Вместе с моделью машинного обучения мы можем дополнительно отфильтровывать качество сигнала.

Подвести итог

Стратегия равнолинейного пересечения - это простая и практическая стратегия отслеживания тенденций. Она может эффективно фильтровать шум и улавливать изменения среднесрочных и долгосрочных тенденций цен.