Количественные торговые стратегии, отслеживающие исторические максимумы

Обзор

Стратегия, основанная на отслеживании исторических максимумов ценных бумаг, заключается в покупке, когда цены падают до определенного процента от их максимумов, и продаже, когда цены снова превышают исторические максимумы, и относится к стратегии отслеживания тенденций.

Стратегический принцип

Сначала стратегия фиксирует самую высокую цену ценных бумаг с 1 января 2011 года по сегодняшний день, определяя ее как переменную highestHigh. Затем она начерчивает горизонтальную линию, на которой эта самая высокая цена - allTimeHigh.

Каждый день в процессе работы определяется, является ли максимальная цена того дня инновационной, если она является инновационной, обновляется переменная “highestHigh” и перерисовывается горизонтальная линия “allTimeHigh”.

В этой стратегии есть три важных горизонтальных линии:

1. buyzone=highestHigh*0.9: 90% от максимальной цены, что представляет собой сильный шанс на обратную сделку

2. buyzone2=highestHigh*0.8: уровень 80% от максимальной цены, что представляет собой более привлекательную позицию для отсоса

3. sellzone=highestHigh*0.99: 99% от максимальной цены, что дает возможность оценить обратный тренд

Сигнал покупки появляется, когда цена падает до 80% горизонтальной линии (buyzone2); сигнал продажи появляется, когда цена вновь пробивается через историческую максимуму в 99% горизонтальной линии (sellzone).

Основным критерием этой стратегии является отслеживание исторических максимумов и различных пропорциональных горизонтальных линий, что является типичной стратегией отслеживания тенденций.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может улавливать долгосрочные тенденции к росту и достигать эффекта низкой покупки и высокой продажи, ожидая обратной затягивания. Конкретные преимущества:

1. Возможность уловить долгосрочные тенденции роста акций, отслеживая максимальные цены, является важным основанием для определения тенденции

2. 80% от максимальной цены на всасывание означает наилучшую отдачу от риска, обеспечивая прибыль после повышения и ограничивая риск падения

3. 99% исторических максимумов как линия стоп-лосса, чтобы максимизировать прибыль и контролировать риски

4. Используется для проверки того, вступают ли акции в возможность структурного роста, новые максимумы представляют собой усиление силы предприятия

5. Параметры могут быть настроены на большое пространство и оптимизированы для различных акций

Таким образом, стратегия максимального использования доходов от тенденции роста акций, а избежать риска краткосрочных корректировок, относится к стратегии отслеживания тенденций с хорошим соотношением риска к доходам.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии заключаются в том, что после покупки цены могут снова снизиться и продолжить снижаться. Основные риски включают в себя:

1. Вероятность того, что цена продолжит падать после покупки, может столкнуться с убытками

2. В то же время, поскольку цены, достигшие максимума, на самом деле представляют собой высокие точки, которые преследуют горячие точки, а не пониженные, дальнейшее повышение может быть недостаточно стимулирующим.

3. Если параметры установлены неправильно, то есть разные проблемы: слишком высокая или слишком низкая точка остановки.

4. Частота торговли может быть низкой и подвержена влиянию внешних факторов, таких как движение крупных рынков.

5. Основания для покупки акций слабые, не учитывая фундаментальные и оценочные условия акций

Основные методы решения проблемы заключаются в следующем: рациональной оценке основных элементов акций для обеспечения качества выбранных акций; корректировке параметров, таких как коэффициент покупки, стоп-стоп для оптимизации стратегии; рассмотрении и реализации комбинации с другими стратегиями и т. д.

Направление оптимизации

Основные направления оптимизации стратегии заключаются в корректировке параметров, правилах выбора акций, улучшении методов остановки убытков. В частности:

1. Оптимизируйте технические показатели для покупки и остановки убытков, например, учитывайте KD, MACD и другие показатели, чтобы избежать высоких уровней

2. Улучшение правил выбора акций, включение основных и оценочных показателей, чтобы обеспечить качество выбора акций

3. Динамическая пропорциональность параметров и связь с большим диском обеспечивают рациональность параметров

4. Настройка движущейся или временной остановки, оптимизация способа остановки и места остановки

5. Рассмотрение возможности объединения с другими факторами стратегии для формирования многофакторной модели и повышения устойчивости

6. Добавление количества может быть показателем мудрости, чтобы избежать выбора последнего депрессивного периода, когда акции растут

Поэтому направление оптимизации стратегии заключается в улучшении правил выбора акций, корректировки параметров, улучшения методов остановки убытков, дальнейшего повышения стабильности и корректировки доходов на риск на основе первоначальной тенденции отслеживания.

Подвести итог

Эта стратегия относится к типичным стратегиям отслеживания исторических новых высоких трендов. Она может эффективно улавливать долгосрочные тенденции роста акций и получать оптимальный коэффициент риска и прибыли с помощью технического восстановления. Но из-за того, что не учитываются фундаментальные факторы, стабильность и устойчивость к риску слабы.