Многофакторная количественная стратегия, основанная на экспоненциальной скользящей средней и объемном взвешивании

Обзор

Эта стратегия называется многофакторная количественная стратегия, основанная на скользящем среднем индексе и взвешенном объеме сделок. Она реализуется в основном путем объединения скользящего среднего индекса и взвешенного объема сделок. Эта стратегия учитывает ценовые тенденции, информацию о объеме сделок и самую свежую информацию о ценах, что позволяет эффективно улавливать рыночные возможности.

Стратегический принцип

Основным показателем стратегии является nRes, который сочетает в себе движущуюся среднюю величину индекса xMAVolPrice, движущуюся среднюю величину индекса объема сделки xMAVol и самую последнюю цену закрытия, рассчитанную по формуле:

xMAVolPrice = ema(volume * close, length) 
xMAVol = ema(volume, length)
nRes = xMAVolPrice / xMAVol

Из них, xMAVolPrice - это скользящее среднее индекса, умноженное на конечную цену и объем торгов, отражающее комплексную информацию о ценах и объемах торгов; xMAVol - это скользящее среднее индекса только объемов торгов; nRes - это соотношение между двумя скользящими средними индексами, отражающее скорректированную информацию о ценах.

Стратегия принимает решение о том, что делать с лишним весом, оценивая, как nRes относится к последней цене закрытия:

if (nRes < close[1]) 
    做多
if (nRes > close[1])
    做空

Если nRes меньше, чем последняя цена закрытия, то это означает, что цена после корректировки объема сделки ниже, чем последняя цена, и относится к сигналу покупки; если nRes больше, чем последняя цена закрытия, то это означает, что цена после корректировки объема сделки выше, чем последняя цена, и относится к сигналу продажи.

В целом, эта стратегия относится к типичной стратегии количественного трейдинга, которая заключается в принятии решения о дополнительном диверсификации путем сравнения ценового показателя nRes с корректировкой объема сделки и последней ценой закрытия.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Комбинированная мультифакторная информация. Эта стратегия учитывает не только информацию о ценах, но и объем торгов, используя многофакторные характеристики акций, чтобы более точно оценить движение рынка.

2. Снижение ложных сигналов. С помощью нагрузки на объем сделок можно отфильтровать некоторые ложные прорывы, вызванные недостаточным объемом сделок. Это может эффективно уменьшить ненужные сделки и избежать подтасовки.

3. По сравнению с другими показателями, такими как простая скользящая средняя, показательная скользящая средняя в этой стратегии более чувствительна к последним данным и может быстрее улавливать недавние изменения рынка.

4. Легкость внедрения. Концепция стратегии проста и понятна, легко понятна и реализуема, соответствует требованиям количественных сделок.

Анализ рисков

Несмотря на определенные преимущества этой стратегии, существуют следующие риски:

1. Информация об объемах сделок ненадежна. Показатели объемов сделок легко манипулируются, недостаточно стабильны и могут вводить в заблуждение.

2. Относительно небольшие шансы на выбор, по сравнению со стратегией простого следования тенденции, которые могут привести к недостаточному количеству торгов.

3. Трудность в выборе параметров. Выбор параметров, таких как длина перемещаемой средней длины, может иметь большое влияние на эффективность стратегии, а неправильный выбор может значительно снизить доход.

4. Риск резкого изменения ситуации. При быстром движении показатель может не реагировать на последнюю цену, что приводит к риску пропускать лучшие торговые моменты.

Соответствующие методы решения: оптимизация параметров, строгий контроль размеров позиций, установка стоп-стоп; проверка в сочетании с другими факторами; соответствующая коррекция частоты удержания позиций.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Более гибкая логика открытия позиции. Можно открыть позицию, когда разница между nRes и стоимостью закрытия больше, чем некоторая убыль, а не только второе классификационное суждение, можно использовать больше возможностей.

2. Повышение механизма управления позициями. Размер позиции в каждой сделке может быть динамично скорректирован в зависимости от степени волатильности рынка, чтобы эффективно контролировать риск.

3. В сочетании с другими факторами. Можно добавить дополнительные факторы, такие как эмоциональные показатели, фундаментальные факторы и т. Д., Чтобы сделать стратегический выбор более полным.

4. Параметры, такие как length, могут быть созданы для автоматической оптимизации алгоритмов, чтобы они могли адаптироваться в соответствии с особенностями различных циклов.

5. Использование моделей машинного обучения. Модели глубокого обучения, такие как RNN, могут быть использованы для моделирования многомерных характеристик и реализации нелинейных стратегий от конца до конца.

Подвести итог

Эта стратегия комплексно учитывает многофакторную информацию о ценах, объемах сделок, корректирует ценовые показатели с помощью скользящих средних индексов объемов сделок и сравнивает их с последними ценами закрытия, чтобы определить направление сделки. По сравнению с одним показателем, она обладает большим объемом информации, меньшим количеством ложных сигналов и другими преимуществами. Но она также сталкивается с меньшим риском манипулирования объемом сделок, меньшим количеством моментов решения. В будущем можно улучшить стратегию, оптимизировав логику открытия позиций, управление позициями, добавив больше факторов и т. Д.