Многопоказательная количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 16:19:47
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует множество технических индикаторов для количественной торговли. Она в основном использует индикаторы, включая EMA кроссоверы, SuperTrend, RSI, MACD и т. Д., Чтобы генерировать торговые сигналы.

Логика стратегии

Основная логика основана на следующих аспектах:

EMA Crossover: вычисляет быструю EMA1 и медленную EMA2. Когда EMA1 пересекается над EMA2, генерируется сигнал покупки. Когда EMA1 пересекается ниже EMA2, генерируется сигнал продажи.
RSI: вычисляет индикатор RSI. Когда RSI выше уровня перекупления, это сигнал продажи. Когда RSI ниже уровня перепродажи, это сигнал покупки.
MACD: вычисляет MACD, линию сигнала и гистограмму. Когда линия MACD пересекается над линией сигнала, генерируется покупка. Когда линия MACD пересекается ниже линии сигнала, генерируется продажа.

Стратегия использует логику AND для объединения сигналов выше. Только когда несколько индикаторов одновременно излучают сигнал покупки/продажи, будет генерироваться окончательный торговый сигнал.

Преимущества

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов, чтобы отфильтровать рынок и избежать ложных сигналов.

Сочетание индикатора тренда и осциллятора позволяет получить дополнительную прибыль во время тренда.

Риски

Основные риски:

Логика Мартингейла может привести к значительным потерям.
Неправильное использование стоп-лосса может привести к ненужной стоп-аут.
Неправильная настройка параметров может привести к слишком большому количеству ложных сигналов. Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.

Оптимизация

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Оценить различные комбинации показателей, определить веса.
Испытывать различные параметры для каждого показателя.
Добавьте адаптивную логику остановки.
Добавить механизм динамического размещения положения.
Использование машинного обучения для оптимизации параметров и моделей.

Резюме

В целом, это очень практичная количественная стратегия торговли. Она сочетает в себе силу нескольких классических технических индикаторов для анализа рынка. Дальнейшая настройка параметров и оптимизация модели могут привести к лучшим результатам.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title='Pinku Buy', overlay=true)

fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')

start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
window() => true
// ema crossover
length1 = input.int(10)
length2 = input.int(20)
ema1 = ta.ema(close , length1)
ema2 = ta.ema(close , length2)
//vwap 
VWAP = ta.vwap(hlc3)
plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3)
buy_1 = close > VWAP
sell_1 = close < VWAP
//vwma 
len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1)
ma = ta.vwma(close, len)
plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2)
buy_2 = close > ma
sell_2 = close < ma
//super trend 
//inputs 
Periods = input(title='STR Period', defval=22)
Source = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0)



//Compute ATR Levels 
atr = ta.atr(Periods)


//Creating Upper Channel 

up = Source - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

//Creating Down Channel 
dn = Source + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn


//Compute the Trend Stream +1/-1 
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

//Create Stoploss for Longs 
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
//buy_a = close > upPlot 
//Buy Signal 
buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1

plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
//sell_a = close < dnPlot 
//Sell Signal 
sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// //paraboloic sar 
// start = input(0.02)
// increment = input(0.02)
// maximum = input(0.2, 'Max Value')
// out = ta.sar(start, increment, maximum)


buy_4 = ema1 > ema2
//buy_4 = buy1 and not buy1[1] 
//plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) 
sell_4 = close < ema2
//sell_4 = sell1 and not sell1[1] 
//plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) 
plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)

// rsi
lenr = input(14, title='Rsi Period')
rs = ta.rsi(close, lenr)

over_sold = input(44)
over_bought = input(56)

buy_5 = rs > over_bought 
sell_5 = rs < over_sold 
// macd
slow_len_macd = input.int(12)
fast_len_macd = input.int(26)
signal_len_macd = input.int(9)

ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd)
ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd)
ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd)

buy_6 = ema5 > ema4
sell_6 = ema5 < ema4

// adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=color.red, title="ADX")
adx_Greater_than = input.int(25)

signal = sig > adx_Greater_than 
// volume ema 
volume_ema = input.int(10)

vema = ta.ema(volume,volume_ema)

signal_2 = volume > vema



//define buy sell 
g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window()
r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window()

rg = 0
rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1])

buy11 = 0
buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1])
sell11 = 0
sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1])

buy = buy11 and not buy11[1]
sell = sell11 and not sell11[1]
multiple_signals = input(true)

if multiple_signals
    buy := g and not g[1] and  window()
    sell := r and not r[1] and  window()
    sell
else
    buy := buy and window()
    sell := sell and window()
    sell



//plotshape(long  , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) 
//plotshape(short   , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) 
Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100

ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100

rev = input(1024,title = "Reverse Limit")

Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ")

qn = 1
qn := nz(qn[1])


long_short = 0
long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]

long_entered = false
long_entered := long_entered[1]

short_entered = false
short_entered := short_entered[1]


longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0)


longStop = longPrice * (1 - Stop)
shortStop = shortPrice * (1 + Stop)
longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc)
shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc)
plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP')


plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP')


longBar1 = ta.barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = ta.barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false

longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop

if long_entered and sell
    longSLhit := true
    longSLhit

plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop


if short_entered and buy
    shortSLhit := true
    shortSLhit

plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0))


longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake
plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake
plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0))

long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short

if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy ))
    qn := qn*2
 
if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev)
    qn := 1
    
if Averaging_position_
    qn := 1
 
plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar)
plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar)


// plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar) 
// plotshape(sell and not(short_entered)  and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar) 


// alertcondition(condition=buy and  not(long_entered)  and (short_entered), title="Fully Algo Buy") 
// alertcondition(condition=sell and  not(short_entered)  and (long_entered), title="Fully Algo sell") 

alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy')
alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell')

if long_last
    long_entered := true
    short_entered := false
    short_entered
if short_last
    short_entered := true
    long_entered := false
    long_entered

alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL')
alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL')

alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP')
alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP')

if longSLhit or longTPhit
    long_entered := false
    long_entered

if shortSLhit or shortTPhit
    short_entered := false
    short_entered

// if buy
//     strategy.entry('buy', strategy.long)
//     strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop)


// if sell
//     strategy.entry('sell', strategy.short)
//     strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop)
if(buy)
    strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn)
    strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop)
 
if(sell)
    strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn)
    strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop)
 
strategy.close("buy",when =  longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target")
strategy.close("sell",when =  shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss")
 
strategy.cancel("buy",when =  longTPhit or sell or longSLhit)
strategy.cancel("sell",when =  shortSLhit or shortTPhit or buy )

Больше