Стратегия двустороннего прорыва флуктуационного канала K-линии
ChaoZhang
Обзор
Стратегия двустороннего прорыва K-линейного колебательного канала определяет направление и силу рынка путем расчета средней, верхней и нижней полос канала, в сочетании с индикаторами тренда и индикаторами цены, одновременно устанавливая сигналы прорыва на обеих сторонах канала для достижения основной цели низкой покупки и высокой продажи.
Стратегический принцип
Ключевым показателем стратегии является каналы колебаний K-линии, основанные на статистике. В середине канала используется алгоритм средней линии, в верхней и нижней частях используется метод расчета средней реальной амплитуды, позволяющий динамически улавливать границы колебаний цен. В то же время, стратегия включает в себя правила суждения о DMI и объеме торгов, чтобы избежать ложных прорывов, которые приводят к убыткам.
В частности, когда цена прорывается в канал с нижнего трека, +DI-линия DMI превышает -DI-линию и установленную базовую линию ADX, и при увеличении объема сделки генерируется сигнал покупки. Напротив, когда цена прорывается в канал с верхнего трека вниз, правила суждения противоположны вышеупомянутым и генерируются сигналы продажи.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом стратегии является то, что она улавливает направление основных ценовых прорывов. Использование двусторонних прорывов позволяет эффективно избежать скорректировки и колебаний, уменьшая количество остановок. По сравнению со стратегией простой движущейся средней, K-канальный прорыв более адаптирован к колебаниям цен.
Кроме того, введение вспомогательных показателей DMI и объема сделок также играет хорошую роль в фильтрации, чтобы избежать ложных сигналов. Таким образом, эта стратегия имеет определенные преимущества с точки зрения коэффициента выигрыша и прибыли.
Анализ рисков
Самый большой риск в двусторонней стратегии прорыва заключается в том, что невозможно определить обратный курс, и, если курс совершит V-образный поворот, то стоп-лосс может быть легко активирован. Кроме того, неправильная настройка параметров может негативно повлиять на торговую систему.
В отношении риска мы можем снизить риск путем дальнейшей оптимизации параметров показателя и уменьшения стоп-лосса. Конечно, торговая система никогда не сможет полностью избежать убытков, ключ в том, чтобы контролировать риск.
Направление оптимизации
Также существует большой потенциал для оптимизации этой стратегии, в основном в следующих областях:
Настройка параметров оптимизации, таких как длина DI и ADX в DMI, периодичность и множительная настройка каналов K
Добавление фильтрующих условий, таких как комбинация с другими показателями, такими как MACD, чтобы избежать ложных прорывов
Автоматическое отслеживание остановочных потерь для дальнейшего контроля риска
Оптимизация параметров и правил фильтрации для разных сортов
Подвести итог
Стратегия двустороннего прорыва K-линейного колебательного канала в целом является эффективной системой прорыва. Она может эффективно определять направление и силу основных тенденций, а также имеет большой потенциал в области оптимизации и контроля риска. Если систематически совершенствовать и оптимизировать эту стратегию, она может обеспечить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Original Idea by: Wunderbit Trading
//@version=5
strategy('Keltner Channel ETH/USDT 1H', overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07)
/// TREND
ribbon_period = input.int(46, 'Period', step=1)
leadLine1 = ta.ema(close, ribbon_period)
leadLine2 = ta.sma(close, ribbon_period)
// p3 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
// p4 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
// fill(p3, p4, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)
//Upward Trend
UT = leadLine2 < leadLine1
DT = leadLine2 > leadLine1
///////////////////////////////////////INDICATORS
// KELTNER //
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input.int(81, step=1, minval=1)
mult = input.float(2.5, step=0.1)
// Calculate Keltner Channel
ma = ta.sma(source, length)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
plot(ma, title='Middle', color=color.new(color.orange, 0))
p1 = plot(upper, title='Upper', color=color.new(color.orange, 0))
p2 = plot(lower, title='Lower', color=color.new(color.orange, 0))
fill(p1, p2, transp=90)
// DMI INDICATOR //
adxlen = 10 // input(10, title="ADX Smoothing")
dilen = input(19, title='DI Length')
keyLevel = 23 // input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
benchmark = input.int(title='DMI Benchmark', defval=27, minval=1, step=1)
// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
// plot(up, style=plot.style_histogram, color=color.green, title="+DI")
// plot(down, style=plot.style_histogram, color=color.red, title="-DI")
// plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")
///////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////Component Code Start
testStartYear = input(2019, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(9999, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(31, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///// Component Code Stop //////////////////////////////////////////
//////////////// STRATEGY EXECUTION //////////////////////////
//LONG SET UP
// Take Profit / Stop Loss
long_tp1_inp = input.float(4.5, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1) / 100
long_tp1_qty = input.int(15, title='Long Take Profit 1 Qty', step=1)
long_tp2_inp = input.float(20, title='Long Take Profit 2%', step=0.1) / 100
long_tp2_qty = input.int(100, title='Long Take Profit 2 Qty', step=1)
long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)
long_sl_inp = input.float(4, title='Long Stop Loss %', step=0.1) / 100
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
// STRATEGY CONDITION
// LONG
entry_long = open > lower and open < upper and close > upper and up > down and up > benchmark // and volume[0] > volume[1]
entry_price_long = ta.valuewhen(entry_long, close, 0)
SL_long = entry_price_long * (1 - long_sl_inp)
exit_long = close < lower or low < SL_long
// STRATEGY EXECUTION
if testPeriod()
// LONG
if UT
strategy.entry(id='Long', direction=strategy.long, when=entry_long, comment='INSERT ENTER LONG COMMAND')
strategy.exit('TP1', 'Long', qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1) // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
strategy.exit('TP2', 'Long', qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2) // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
strategy.close(id='Long', when=exit_long, comment='INSERT EXIT LONG COMMAND')
//PLOT FIXED SLTP LINE
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='1st Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='2nd Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')