Стратегия по акциям с двойным сглаженным осциллятором скользящей средней

Обзор

Данная стратегия использует двойные скользящие средние колебания для определения точек покупки и продажи акций. Двойные скользящие средние колебания состоят из двойных скользящих средних двух различных параметров, которые измеряют перекуп и перепродажу, рассчитывая динамику изменения цен.

Стратегический принцип

Центральным показателем данной стратегии является индекс двуглавого равнолинейного колебателя (TSI). Метод расчета индекса:

1. Расчет изменения цены pc=close-preclose

2. Двойной сглаживающий процесс с использованием двойного сглаживания (double_smoothed_pc) производится с использованием двойного сглаживания (double_smoothed_pc) с использованием двойного сглаживания.

3. То же самое можно сделать с абсолютными значениями, выполняя двоичную сглаживание, получив double_smoothed_abs_pc

4. Конечный индекс ТСИ = 100*(double_smoothed_pc/double_smoothed_abs_pc)

Расчет значения TSI и его отношения к линии сигнала tsi_signal, чтобы определить, в какой зоне находится перекуп и перепродажа, чтобы принять решение о покупке и продаже.

Сигналы покупки: проход по сигнальной линии на стоимости TSI, указывающей на обратный курс акций, входит в зону перепродажи, можно купить.

Сигнал продажи: проход через его сигнальную линию ниже значения TSI, указывающий на то, что цена акций перевернулась, зона перепродажи закончилась, и акции должны быть проданы.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество данной стратегии заключается в том, что использование двухместных скользящих средних показателей позволяет идентифицировать циклические характеристики цен на акции. Использование двух коротких и длинных циклов одновременно в двухместных скользящих средних показателях позволяет более чувствительно и точно улавливать тенденции изменения цен и обладает более сильным преимуществом по сравнению с одной средней линией при определении точки покупки и продажи.

Кроме того, эта стратегия использует индекс TSI, а не другие распространенные технические показатели, потому что индекс TSI уделяет больше внимания динамической информации об изменении цен. Это позволяет более точно определять явление перекупа и перепродажи, что позволяет лучше выбирать точки покупки и продажи.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что двойная скользящая средняя линия сама по себе чувствительна к изменениям цены и может создавать ошибочные сигналы при колебаниях цен на акции. Кроме того, критерии TSI для определения сверхпокупаемых и сверхпродаваемых зон по-прежнему относительно субъективны, а неправильная настройка параметров может повлиять на точность суждения.

Для управления этими рисками, рекомендуется надлежащим образом оптимизировать параметры, корректировать длину долгой и короткой средних линий; в то же время в сочетании с другими показателями для проверки сигнала, чтобы избежать открытия позиций в шокирующей ситуации. Кроме того, оптимизировать стратегию остановки убытков, на случай внезапных событий настроить меры контроля риска также очень необходимо.

Направление оптимизации

Основные направления оптимизации этой стратегии сосредоточены на двух направлениях:

1. Параметровая оптимизация. Можно проверить оптимальную комбинацию параметров средней длины и сигнальной линии с помощью дополнительных обратных измерений, что повышает чувствительность показателя.

2. Настройка фильтрационных показателей. Например, в сочетании с другими показателями, такими как Brin Belt, KDJ, для проверки сигналов о покупке и продаже, чтобы избежать ошибочного открытия позиции. Или установка фильтрации объема сделки, открытие позиции только в случае увеличения объема сделки.

3. Увеличение стратегии остановки убытков. Установка движущихся стопов, временных стопов для контроля за одиночными потерями. В то же время, можно приостановить торговлю в зависимости от ситуации с большим рынком, чтобы контролировать системный риск.

4. Оптимизация управления позициями. Установление динамически корректируемых размеров и пропорций позиций, позволяющих контролировать риск на каждой сделке в зависимости от рыночных условий.

Подвести итог

Эта стратегия использует метод расчета индекса двойного сглаженного равновесного волнового колебателя, а также объединяет два длинных и коротких цикла анализа изменения динамики цен, чтобы судить о перепродажах, и решать, когда покупать или продавать. По сравнению с одной средней линией, эта стратегия имеет преимущества в более точном и чувствительном суждении. Конечно, все еще требуется соответствующая оптимизация параметров, а также дополнительные показатели для фильтрации сигналов, чтобы повысить стабильность и прибыльность стратегии.