Стратегия возврата скользящей средней

Обзор

Стратегия движущегося среднего ответа - это очень простая стратегия торговли тенденциями. Ее основная идея заключается в том, чтобы делать больше, когда краткосрочные движущиеся средние ниже долгосрочных движущихся средних в определенном процентном отношении, а при прохождении долгосрочных движущихся средних через краткосрочные движущиеся средние - в выравнивании.

Стратегический принцип

Стратегия основывается на двух скользящих средних, одной краткосрочной скользящей средней и одной долгосрочной скользящей средней. Параметры краткосрочных скользящих средних - smallMAPeriod, а долгосрочных скользящих средних - bigMAPeriod.

Когда краткосрочная скользящая средняя падает вниз от долгосрочной скользящей средней на некоторое количество процентов (устанавливается параметром %BelowToBuy), создается сигнал покупать, чтобы совершить закупку. Когда краткосрочная скользящая средняя вновь поднимается и пересекает долгосрочную скользящую среднюю, создается сигнал продавать, чтобы погасить позицию.

Эта стратегия фиксирует возможность среднезначного ответа между краткосрочными и долгосрочными скользящими средними. Когда краткосрочные скользящие средние ниже долгосрочных скользящих средних, это указывает на то, что актив может быть недооценен, и должен быть шанс на возвращение к среднезначному значению.

Анализ преимуществ

Стратегия среднемесячного ответа с движущейся средней имеет следующие преимущества:

1. Простые, понятные и реалистичные идеи
2. Захватывает переломные моменты в краткосрочных и долгосрочных тенденциях, дает точную оценку движения рынка
3. Гибкая настройка параметров, позволяющая получить больше торговых сигналов путем корректировки циклов движущихся средних и процентов уступки
4. Процесс отслеживания прост и подходит для оптимизации моделирования количественных сделок

Оптимизация простых параметров этой стратегии дает хорошие результаты. С помощью корректировки параметров скользящих средних и процентных параметров отступлений можно отслеживать различные рыночные активы, такие как акции, валюты и криптовалюты, и отбирать оптимальную комбинацию параметров.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски, связанные со стратегией среднемесячного ответа на движущуюся величину:

1. Сигналы меньше, торговля не бывает частой
2. Произойти непредвиденные изменения цены
3. Неправильные параметры могут привести к более высоким транзакционным издержкам и потере скользящих точек из-за слишком частых сделок

Риски можно снизить следующими способами:

1. Устройство параметров, позволяющее использовать торговые сигналы
2. Применение метода прорыва выхода и прорыва входа, чтобы избежать ложного прорыва
3. Оптимизируйте комбинацию параметров, выбирая циклы скользящих средних и процент уступки

Направление оптимизации

Стратегия среднего ответа на движущиеся средние может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. тестирование различных ценовых данных, таких как цена закрытия, цена максимума, цена минимума и типичная цена, в качестве источника стратегических сигналов
2. Попробуйте различные типы скользящих средних, такие как скользящие средние индексы, скользящие средние с линейной нагрузкой, скользящие средние Hull и т.д.
3. Добавление фильтров, чтобы избежать ненужных сделок на не трендовых рынках
4. Вместе с показателями объемов торгов, чтобы избежать ложных прорывов с повышением цен, но недостаточным объемом
5. Автоматическая оптимизация параметров с использованием машинного обучения или генетических алгоритмов

Подвести итог

Сравнение между двумя движущимися средними и длительными движущимися средними позволяет уловить возможность возврата после отклонения цены от долгосрочной тенденции. Концепция стратегии проста, легко понятна и реализуема, и лучшие результаты могут быть достигнуты путем оптимизации параметров. Однако существует риск, что существует меньше торговых сигналов, легко пропустить ценовые переводы и т. Д.