Основываясь на стратегии реверсии скользящей средней

Обзор

Реверсионная стратегия является очень простой стратегией торговли трендом. Ее основная идея заключается в том, чтобы пойти на длинный курс, когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной скользящей средней на определенный процент, и закрыть позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю. Стратегия сначала рассчитывает краткосрочную и долгосрочную скользящую среднюю, а затем генерирует торговые сигналы на основе отношения между двумя скользящими средними.

Логика стратегии

Стратегия в основном опирается на два скользящих средних, один краткосрочный и один долгосрочный. Краткосрочный скользящий средний параметр smallMAPeriod, а долгосрочный скользящий средний параметр bigMAPeriod. Стратегия сначала рассчитывает эти два скользящих средних, а затем сравнивает размерные отношения между ними.

Когда краткосрочная скользящая средняя падает сверху и прорывается через определенный процент (установленный параметром percentBelowToBuy) долгосрочной скользящей средней, генерируется сигнал покупки для длинного хода.

Когда краткосрочная скользящая средняя в определенной степени ниже долгосрочной скользящей средней, это означает, что актив может быть недооценен и должен иметь шанс вернуться к средней, поэтому долгосрочная сделка может получить отскочную прибыль.

Анализ преимуществ

Стратегия реверсии среднего значения челюстей имеет следующие преимущества:

1. Логика проста и легко понять и реализовать
2. Захватывает переломные моменты краткосрочных и долгосрочных тенденций для точного оценки рыночных тенденций
3. Гибкие настройки параметров, позволяющие получать больше торговых сигналов путем корректировки скользящих средних периодов и процента концессии
4. Простой процесс обратного тестирования, подходящий для количественного моделирования и оптимизации торговли

Стратегия может достичь хороших результатов с помощью простой оптимизации параметров.

Анализ рисков

Стратегия реверсии "Челюстей" также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Меньше сигналов, не способных часто торговать
2. Склонность к отсутствию ситуаций переворота цен
3. Неправильные параметры могут привести к чрезмерной частоте торговли, более высоким затратам на торговлю и потерям от сдвига

Для смягчения рисков могут быть использованы следующие методы:

1. Соответствующее регулирование параметров для адекватного количества торговых сигналов
2. Используйте метод выхода из строя, чтобы избежать ложных выходов.
3. Оптимизировать комбинации параметров путем выбора скользящих средних периодов и процентов концессии

Руководство по оптимизации

Стратегия реверсии среднего значения челюстей может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. Испытать различные данные цены, такие как близкая, высокая, низкая, типичная цена в качестве источника сигнала стратегии
2. Попробуйте различные типы скользящих средних, как экспоненциальные, взвешенные, скользящие средние Хулл и т.д.
3. Добавление условий фильтрации для предотвращения ненужной торговли на рынках без тренда
4. Включить показатели объема, чтобы избежать ложных прорывов с ростом цены, но недостаточным импульсом
5. Использование машинного обучения или генетических алгоритмов для автоматической оптимизации параметров

Заключение

Стратегия реверсии среднего значения челюстей отражает средние возможности реверсии после того, как краткосрочные цены отклоняются от долгосрочных тенденций путем сравнения краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Стратегия имеет простую логику, которую легко понять и реализовать. Благодаря оптимизации параметров она может достичь хороших результатов.