Двойная скользящая средняя тенденция в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-22 13:56:44
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует перекресток двух скользящих средних для определения изменений тенденций на рынке и принимает решения о покупке/продаже на основе направления тренда.

Принцип стратегии

В основе этой стратегии лежат две скользящие средние: быстрый MA (период 32 по умолчанию) и медленный MA (также период 32 по умолчанию, регулируемый с помощью параметров). Когда цена закрытия пересекает канал, образованный этими двумя MA, это указывает на изменение тренда, и стратегия генерирует соответствующие сигналы покупки / продажи:

Когда быстрый MA пересекает над медленным MA, идите длинный
Когда быстрый MA пересекает ниже медленный MA, идти короткий
При уже состоянии длинной позиции, если быстрый MA пересекается ниже медленного MA, закрыть длинный и перейти на короткий
При наличии короткой позиции, если быстрый MA пересекает медленный MA, закрыть короткий и пойти длинный

С помощью этого метода перекрестного использования MA стратегия может следовать тренду, удерживая длинные позиции в восходящих тенденциях и короткие позиции в нисходящих тенденциях, пока не появится сигнал об обратном движении.

Анализ преимуществ

Следование тенденциям: используя кроссоверы MA для выявления тенденций, стратегия может эффективно отслеживать и отслеживать основные тенденции рынка.
Простая и простая в использовании: логика стратегии ясна, используя только два MA. Настройки параметров просты и просты в понимании и освоении.
Широкое применение: стратегия широко применима к различным инструментам и временным рамкам и может использоваться на различных рынках.
Своевременный стоп-лосс: когда тенденция меняется, стратегия может быстро закрыть позиции, чтобы контролировать потери.

Анализ рисков

Плохая производительность на рыночных рынках: когда рынок находится в боковой модели, частые перекрестные сигналы приведут к чрезмерной торговле и потерям.
Недостаточная реакция на экстремальные движения: стратегия может слишком медленно реагировать на экстремальные ситуации (такие как быстрые всплески или падения), что приводит к большим потерям.
Трудность в оптимизации параметров: оптимизация параметров MA требует большого количества исторических данных и обратного тестирования.

Для решения этих рисков можно рассмотреть возможность добавления соответствующих фильтров, таких как ATR или фильтры среднего истинного диапазона, для уменьшения переоценки на рыночных рынках; установления разумных стоп-лосс для контроля потерь на одной сделке; и непрерывной оптимизации параметров для адаптации к рынку.

Направление оптимизации

Подтверждение тренда: после генерации торгового сигнала могут быть включены дополнительные индикаторы подтверждения тренда, такие как MACD или DMI, для дальнейшей фильтрации сигналов.
Динамические стоп-лосс: для лучшего контроля риска используйте такие индикаторы, как ATR, для установки динамических уровней стоп-лосса вместо фиксированных процентных или ценовых стоп-лостов.
Размер позиций: динамически корректировать размеры позиций на основе силы тренда, волатильности и других показателей. Увеличить позиции, когда тенденция сильна, и уменьшить, когда она слаба.
Анализ с использованием нескольких временных рамок: рассмотрим систему с использованием нескольких временных рамок, например, сочетание ежедневных и 4-часовых МР, чтобы отфильтровать и подтвердить друг друга и улучшить точность определения тренда.
Адаптивные параметры: внедрить адаптивные методы оптимизации параметров, такие как генетические алгоритмы, чтобы параметры стратегии могли адаптироваться к различным рыночным условиям.

Вышеперечисленные оптимизации могут улучшить способность стратегии справляться со сложными рынками, но необходимо следить за тем, чтобы избежать чрезмерной оптимизации, которая может привести к корректировке кривой и плохой будущей производительности.

Резюме

Двойная стратегия MA, следующая за трендом, улавливает тенденции через кроссоверы MA. Она проста, проста в использовании и широко применима. Однако она плохо работает на различных рынках, неадекватно реагирует на экстремальные движения и сталкивается с трудностями в оптимизации параметров.

Стратегия может быть оптимизирована путем внедрения большего количества фильтрующих индикаторов, динамических стоп-лоссов, размеров позиций, многочасового анализа и адаптивных параметров.

В целом, эта стратегия может служить базовой стратегией, следующей за трендом, но она сложна в одиночку и лучше подходит как часть портфеля стратегий.

/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//study(title="Demo - SSL Basic", shorttitle="Demo - SSL Basic", overlay=true)
strategy(title='Demo - SSL Basic', shorttitle='Demo - SSL Basic', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, commission_value=0.15)

// Backtest Date Range
start_date_long = input(title='Backtest Long Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00 +0530'))
end_date_long = input(title='Backtest Long End Date', defval=timestamp('25 Jan 2030 00:00 +0530'))
backtest_range = true

// Inputs
maType = input.string(title='SSL MA Type', options=['SMA', 'EMA', 'WMA'], defval='SMA')
sslLen = input(title='SSL Length', defval=32)
showCross = input(title='Show Crossover?', defval=true)
showEntry = input(title='Show Entry?', defval=true)
showTrend = input(title='Show Trend Colors?', defval=true)

// Calc MA for SSL Channel
calc_ma(close, len, type) =>
    float result = 0
    if type == 'SMA'  // Simple
        result := ta.sma(close, len)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential
        result := ta.ema(close, len)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted
        result := ta.wma(close, len)
        result    
    result

// Add SSL Channel
maHigh = calc_ma(high, sslLen, maType)
maLow = calc_ma(low, sslLen, maType)
Hlv = int(na)
Hlv := close > maHigh ? 1 : close < maLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? maHigh : maLow
sslUp = Hlv < 0 ? maLow : maHigh
ss1 = plot(sslDown, title='Down SSL', linewidth=2, color=showTrend ? na : color.red)
ss2 = plot(sslUp, title='Up SSL', linewidth=2, color=showTrend ? na : color.lime)

// Conditions
longCondition = ta.crossover(sslUp, sslDown)
shortCondition = ta.crossover(sslDown, sslUp)

// Strategy
if shortCondition
    strategy.close('Long', comment='Long Exit', alert_message='JSON')

if longCondition
    strategy.close('Short', comment='Short Exit', alert_message='JSON')

if backtest_range and longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Long Entry', alert_message='JSON')

if backtest_range and shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment= 'Short Entry', alert_message='JSON')


// Plots
fill(ss1, ss2, color=showTrend ? sslDown < sslUp ? color.new(color.lime, transp=75) : color.new(color.red, transp=75) : na, title='Trend Colors')

Больше