1. مربع
  2. اسٹوکاسٹک مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

اسٹوکاسٹک مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 16:35:24
ٹیگز:

img

جائزہ

مومنٹم بریکآؤٹ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے کا استعمال مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے ، جس میں ADX اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، تاکہ تجارتی سگنل پیدا کیے جاسکیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے پر مبنی ہے:

  1. اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر: مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی قیمت 0 سے 100 تک ہوتی ہے۔ جب مدت 14 ہے تو 45 اور 55 کے درمیان کی قیمت کا مطلب کوئی واضح رجحان نہیں ہے۔ 55 سے زیادہ اسٹوکاسٹک ایک تیزی کا اشارہ ہے اور 45 سے کم ایک bearish اشارہ ہے۔

  2. ADX اشارے: رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ 20 سے کم ADX ایک کمزور رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔

حکمت عملی سب سے پہلے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر ویلیو کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے کہ آیا واضح اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔ جب اسٹوکاسٹک 55 سے اوپر ہوتا ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے۔ جب یہ 45 سے نیچے ہوتا ہے تو ، یہ ڈاؤن ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے۔

اس کے بعد یہ چیک کرتا ہے کہ آیا ADX 20 سے زیادہ ہے تاکہ کسی مضبوط رجحان کی تصدیق کی جاسکے۔ اگر ADX 20 سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان کی تجارت کے لئے رجحان کافی مضبوط ہے۔ اگر ADX 20 سے کم ہے تو ، رجحان کو واضح نہیں سمجھا جاتا ہے اور کوئی تجارتی سگنل پیدا نہیں کیا جائے گا۔

اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور ADX کو یکجا کرکے، تجارتی سگنل پیدا کیے جاتے ہیں جب مندرجہ ذیل دونوں شرائط پوری ہوتی ہیں:

  1. اسٹوکاسٹک 55 سے اوپر، ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ.
  2. ADX 20 سے اوپر، اپ ٹرینڈ مضبوط ہے کی تصدیق.

فروخت سگنل پیدا ہوتے ہیں جب یہ دونوں شرائط پوری ہوتی ہیں:

  1. 45 سے نیچے سٹوکاسٹک، ایک نیچے رجحان کا اشارہ.
  2. ADX 20 سے اوپر، نیچے رجحان مضبوط ہے کی تصدیق.

ان قوانین کے ساتھ، حکمت عملی ایک درمیانے اور طویل مدتی رجحان کی پیروی کا نظام بناتی ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا پتہ لگانا: اسٹوکاسٹک اور اے ڈی ایکس کو ملا کر یہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت اور طاقت کو مؤثر طریقے سے طے کرسکتا ہے ، اہم رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔

  2. ڈراؤونگ کنٹرول: صرف اس وقت ٹریڈنگ جب رجحان واضح ہو تو غیر ضروری وِپساؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  3. پیرامیٹر ٹیوننگ: اسٹوکاسٹک اور اے ڈی ایکس کی مدت کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  4. سادگی: مجموعی طور پر منطق آسان اور بدیہی ہے ، جس میں دو مشترکہ تکنیکی اشارے شامل ہیں۔

  5. عالمگیریت: حکمت عملی پیرامیٹر ٹیوننگ کے ساتھ مختلف مارکیٹوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے.

خطرات

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات:

  1. غائب بریک آؤٹ پوائنٹس: رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کے طور پر ، اسٹوکاسٹک اور اے ڈی ایکس ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے پوائنٹس اور ابتدائی بریک آؤٹ تجارت کو یاد کرسکتے ہیں۔

  2. رجحان کی تبدیلی کے خطرات: وہ غلط طور پر رجحان کے اختتام کے قریب جاری رہنے کا فیصلہ کرسکتے ہیں ، بروقت باہر نکلنے کے مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں ، جس سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. پیرامیٹرز کی اصلاح میں دشواری: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے لئے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ، جس سے کچھ دشواری پیدا ہوتی ہے۔

  4. Whipsaws: یہ واضح رجحان کے بغیر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں متعدد غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔

  5. تغیر: جب قیمت کا رجحان اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے رجحان سے متصادم ہوتا ہے تو ، تغیر پیدا ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارت میں نقصان ہوسکتا ہے۔

خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:

  1. مقامی رجحانات اور ممکنہ بریک آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کرنا۔

  2. رجحانات کی تبدیلی کے سگنل شامل کرنا تاکہ جب رجحانات کافی حد تک تبدیل ہوجائیں تو بروقت باہر نکلیں۔

  3. خودکار طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے.

  4. مختلف مارکیٹوں میں کمزور رجحان سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ADX کی حد میں اضافہ۔

  5. اسٹوکاسٹک سگنلز کی تصدیق اور مختلف تجارت سے بچنے کے لئے اضافی اشارے کا اطلاق۔

بہتری کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کو بہتر بنانا جیسے K اور D ادوار درست طریقے سے موڑ کے مقامات کا پتہ لگانے کے لئے۔

  2. رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا تعین کرنے کے لئے ADX مدت کو بہتر بنانا.

  3. رجحان کی تبدیلی کے سگنل شامل کرنا جیسے اسٹوکاسٹک اوور بکڈ / اوور سیلڈ زونز میں اسٹاپ نقصان کے ساتھ پوزیشن کا سائز بڑھانا۔

  4. داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے RSI اور MACD جیسے دیگر اشارے کو یکجا کرنا۔

  5. بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے.

  6. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو لاگو کرنا جیسے اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا یا واحد تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو تبدیل کرنا۔

  7. ٹریلونگ سٹاپ نقصان: رجحان میں توسیع کے ساتھ منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلونگ اسٹاپ نقصان شامل کریں۔

  8. منی مینجمنٹ: ADX طاقت کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کرکے رسک مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

خلاصہ میں ، یہ مومنٹم بریکآؤٹ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک رجحان پر عمل کرنے والا نظام ہے ، جس میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اور طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے اے ڈی ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے درمیانی سے طویل مدتی تجارتی حکمت عملی تشکیل ملتی ہے۔ فوائد رجحانات کو پکڑنے اور آسان اور بدیہی منطق کے ساتھ ڈراؤونگ کو کنٹرول کرنے میں پڑتے ہیں۔ کمزوریاں ممکنہ کھوئے ہوئے ابتدائی بریکآؤٹ تجارت اور رجحان کے الٹ جانے کے خطرات ہیں۔ ہم اسے پیرامیٹر ٹوننگ ، سگنل شامل کرنے ، خطرات پر قابو پانے کے دوران منافع / خطرہ کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کو نافذ کرنے جیسے طریقوں کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Created by Bitcoinduke
//Original Creator is Jake Bernstein 
// Link: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=trading_strategies:stochastic_pop_drop
// Tested: XBTUSD 3h | BTCPERP FTX 3h
//@version=4
// strategy(shorttitle="Stochastic Pop and Drop", title="Pop and Drop", overlay=false, 
//      calc_on_every_tick=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, 
//      default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,
//      commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

upper_threshold_buy = input(55, minval=50, title="Buy Entry/Exit Line")
lower_threshold_sell = input(45, maxval=50, title="Sell Entry/Exit Line")

oscillator_length = input(14, minval=1, title="Stochastic Length - Default 14")
sma_length = input(2, minval=1, title="SMA Length - 3-day (3 by default) simple moving average of stoch")

stoch_oscillator = sma(stoch(close, high, low, oscillator_length), sma_length)

//Upper and Lower Entry Lines
upper_line = upper_threshold_buy
lower_line = lower_threshold_sell

stoch_color = stoch_oscillator >= upper_line ? green : stoch_oscillator <= lower_line ? red : purple

//Charts
plot(stoch_oscillator, title="Stochastic", style=histogram, linewidth=4, color=stoch_color)
upper_threshold = plot(upper_line, title="Upper Line", style=line, linewidth=4, color=green)
lower_threshold = plot(lower_line, title="Lower Line", style=line, linewidth=4, color=red)

// Strategy Logic
LongSignal = stoch_oscillator >= upper_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false
ShortSignal = stoch_oscillator <= lower_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false

strategy.entry("POP_Short", strategy.short, when=ShortSignal)
strategy.entry("POP_Long", strategy.long, when=LongSignal)

// === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(5, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں