بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بریک ٹریڈنگ حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافے کی وجہ سے ہونے والی بریک قیمتوں کو پکڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد ((اے ٹی آر) کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ کسی خاص دورانیے میں اثاثوں کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب قیمت اوپر اور نیچے کی دو بریک لائنوں کو توڑتی ہے جو اے ٹی آر کے ذریعہ طے کی جاتی ہیں تو ، زیادہ اور کم سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے مقررہ دورانیے کے اندر اے ٹی آر کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد اے ٹی آر کے مطابق اوپر اور نیچے کا حساب لگاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب اختتامی قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ سگنل کی مزید تصدیق کے ل the ، موجودہ K لائن شکل والے ادارے کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔
جب بند ہونے والی قیمتوں میں اوپر اور نیچے کی ٹریک کو توڑ دیا جاتا ہے تو ، اس کی سمت میں توڑنے والے فرق کو بھرنے کے لئے ایک رنگ۔ یہ خصوصیت موجودہ رجحان کی سمت کو تیزی سے شناخت کرنے میں معاون ہے۔
جب زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ، حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب کم سگنل پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ، حکمت عملی خالی پوزیشن کھولتی ہے۔
لمبائی کے پیرامیٹرز طے کرتے ہیں کہ کس دورانیے کی طول و عرض میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ لمبائی کی زیادہ قیمت کا مطلب ہے کہ قیمت میں طویل اتار چڑھاؤ پر توجہ دی جائے۔ مثال کے طور پر ، لمبائی 20 ہے ، ہر تجارت میں تقریبا 100 ک لائنوں کو عبور کیا جاتا ہے ، جس میں متعدد اتار چڑھاؤ شامل ہیں۔
لمبائی کو کم کرنے سے قلیل مدتی قیمت کے اتار چڑھاؤ پر توجہ دی جاسکتی ہے ، جس سے تجارت کی کثرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لمبائی اور اوسط تجارت کی لمبائی کے مابین کوئی سخت مماثلت نہیں ہے ، اور کوشش اور غلطی کے ذریعہ بہترین لمبائی کی قیمت تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں بریک آؤٹ کے اصول کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بڑے حالات کو پکڑ سکے۔ اے ٹی آر اشارے متحرک طور پر بریک آؤٹ کی سطح کا حساب لگاتا ہے ، اور فکسڈ پیرامیٹرز کا استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے۔
حقیقی K لائن کی تصدیق کے سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، جعلی توڑ کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ توڑنے والے فرق کو رنگ بھرنے کے لئے رجحان کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔
لمبائی پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کی لچک فراہم کرتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
بریک ٹریڈنگ میں سودے بازی کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
بریک سگنل میں غلط اطلاع ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے ہائپر شارٹ لائن تجارت ہوتی ہے۔ غلط اطلاع کو دور کرنے کے لئے لمبائی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی ٹرانزیکشن ڈیٹا کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدائی پیرامیٹرز کا غلط انتخاب تجارت کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اے ٹی آر کے دورانیے میں برن بینڈ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس میں ایک نیا بریکٹ بٹ حساب کتاب ہے۔ برن بینڈ کو توڑنے سے غلط رپورٹنگ کی شرح کم ہوسکتی ہے۔
ٹرینڈ کو توڑنے کے بعد ٹرینڈ کو ٹریک کرنا جاری رکھ سکتے ہیں ، لیکن فوری طور پر اسٹاپ نہیں کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجحان میں شامل ہونے کے بعد اسٹاپ نقصان۔
آپ کو مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے غور کر سکتے ہیں، یا آپ کو اس سے بچنے کے لئے بالکل تجارت نہیں کر سکتے ہیں.
خلاصہ کریں۔
بریک ٹریڈنگ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جب قیمتوں میں بڑے پیمانے پر توڑ پڑتا ہے تو رجحان میں داخل ہوتا ہے۔ اے ٹی آر اشارے متحرک طور پر بریک کی پوزیشن کا تعین کرتے ہیں ، جسمانی K لائنیں جعلی بریک کو فلٹر کرتی ہیں۔ لمبائی پیرامیٹرز حکمت عملی کے دورانیے کو ایڈجسٹ کرنے کی لچک فراہم کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے ، لیکن بریک ٹریڈنگ کے خطرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)
// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)
// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)
// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")
// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr
// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")
// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ?
color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)
// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout", textcolor = color.red)
// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)
long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed
if long_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)