Volatility Breakout ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 16:58:03
ٹیگز:

جائزہ

Volatility Breakout Trading Strategy کا مقصد مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافے کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک مخصوص مدت میں اثاثہ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اے ٹی آر کے ذریعہ طے شدہ دو سطحوں سے اوپر یا نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو طویل اور مختصر سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے ایک منتخب مدت کے دوران اے ٹی آر کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد یہ اے ٹی آر کا استعمال اوپری اور نچلی بریک آؤٹ لیول کا حساب لگانے کے لئے کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت اوپری سطح سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت نچلی سطح سے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ سگنل کی مزید تصدیق کے ل the ، موجودہ بار کو اپنے جسم کے حصے کے لئے بند کرنے کی ضرورت ہے۔

جب اختتامی قیمت اوپری یا نچلی سطح کو توڑتی ہے تو ، بریکآؤٹ زون کو بریکآؤٹ سمت کی نشاندہی کرنے والے رنگ سے بھرا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت غالب رجحان کی سمت کی تیزی سے نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہے۔

جب ایک طویل سگنل پیدا ہوتا ہے اور کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ، حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے۔ جب ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے اور کوئی موجودہ پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو ، حکمت عملی مختصر ہوجاتی ہے۔

لمبائی ان پٹ اس مدت کا تعین کرتا ہے جس میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ لمبائی کی زیادہ قیمت کا مطلب ہے کہ طویل قیمت کی نقل و حرکت پر توجہ مرکوز کرنا۔ مثال کے طور پر ، لمبائی 20 پر مقرر ہونے کے ساتھ ، ہر تجارت میں تقریبا 100 بار ہوتی ہے ، متعدد جھولوں کو پکڑتی ہے۔

لمبائی کی قیمت کو کم کرنے سے قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو نشانہ بنانے اور ممکنہ طور پر تجارت کی تعدد میں اضافے کی اجازت ملتی ہے۔ لمبائی ان پٹ اور اوسط تجارت کی لمبائی کے مابین کوئی سخت ارتباط نہیں ہے۔ تجربات کے ذریعے لمبائی کی بہترین اقدار تلاش کرنا ضروری ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والی اہم حرکتوں کو پکڑنے کے لئے بریک آؤٹ اصولوں پر سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے مقررہ پیرامیٹرز کے بجائے متحرک طور پر بریک آؤٹ کی سطح کا حساب لگاتا ہے۔

سگنل کی تصدیق کے لئے ٹھوس بار بندش کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتا ہے۔ بریک آؤٹ زون کو پُر کرنا بدیہی طور پر رجحان کی سمت دکھاتا ہے۔

لمبائی ان پٹ مخصوص مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے لچک فراہم کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

بریک آؤٹ ٹریڈنگ میں روکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصانات انفرادی تجارتوں پر نقصان کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔

بریک آؤٹ سگنل غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے لمبائی کی اقدار کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے کافی تجارتی اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔ خراب ابتدائی پیرامیٹرز کم کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں۔

اصلاح کے مواقع

بولنگر بینڈ کو اے ٹی آر کی مدت کے اندر متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ نئے بریک آؤٹ کی سطح کا حساب لگایا جاسکے۔ بولنگر بریک آؤٹ جھوٹے سگنل کو کم کرتے ہیں۔

فوری طور پر روکنے کے بجائے بریک آؤٹ کے بعد رجحانات کو مزید ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ پیچھے رکنے کو شامل کیا جاسکتا ہے۔

مختلف پیرامیٹرز یا تجارت سے مکمل طور پر گریز کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ اس سے بچنے کے لئے حد سے منسلک مارکیٹوں میں.

نتیجہ

اتار چڑھاؤ بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ پر فائدہ اٹھاتی ہے جب قیمتوں میں نمایاں طور پر توڑ پڑتا ہے۔ اے ٹی آر اشارے متحرک طور پر بریکآؤٹ کی سطح طے کرتا ہے اور ٹھوس سلاخیں جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرتی ہیں۔ لمبائی ان پٹ حکمت عملی کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچک فراہم کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی پیروی کے لئے موزوں ہے ، لیکن پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے بریکآؤٹ کے خطرات کا انتظام کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)

// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)

// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)

// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")

// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr

// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")

// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed

active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ? 
   color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)

// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup, 
   color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown, 
   color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout",  textcolor = color.red)

// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)   

long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed

if long_condition
    strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)


if short_condition
    strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں