انڈیکس پوائنٹس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی آر او سی اور ایس ایم اے دونوں اشارے کے فرق کی قدر کے حساب سے ، اور پھر k پر ایک خاص لمبائی کا اضافہ کرتے ہوئے ، جمع اور جمع کی رقم کے مثبت اور منفی پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی میں شامل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے ایس ایم اے میڈین اور آر او سی کی پیمائش کی جاتی ہے جس کی لمبائی l ہے ، پھر موجودہ اختتامی قیمت اور ایس ایم اے کے فرق کی گنتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ، ایس ڈی ایجریگ اور سوم کی گنتی کی جاتی ہے۔ جب جمع> 0 ہو تو زیادہ ، جب جمع < 0 ہو تو خالی۔
اس کوڈ میں درج ہے:
لمبائی l کے لئے SMA اوسط a
لمبائی l کے ساتھ آر او سی کی پیمائش r
موجودہ بند قیمت اور SMA میڈین لائن کے فرق کا حساب لگائیں k = close - a
k کے لئے s دن جمع کرنا، حاصل کریں sum
اگر sum>0 ہے تو زیادہ کر لیں، اگر sum ہے تو خالی کر لیں
برابر پوزیشن کی شرائط: زیادہ یا برابر پوزیشن پر sum<0؛ خالی پوزیشن پر sum>0
اس حکمت عملی کی کلید یہ ہے کہ k کے مجموعی اور مجموعی کو حساب لگایا جائے ، اور sum کے مثبت منفی کو بطور تجارتی سگنل استعمال کیا جائے۔ جب حالیہ مدت k> 0 ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت بڑھ رہی ہے ، اس وقت زیادہ کام کریں۔ جب حالیہ مدت k < 0 ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کم ہو رہی ہے ، اس وقت خالی کام کریں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک سادہ اور عملی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
استعمال کیا گیا اشارے کا مجموعہ سادہ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
انڈیکیٹر کے فرق کی طرف سے فلٹرنگ کے ذریعے، زیادہ درست ٹریڈنگ کے مواقع پایا جا سکتا ہے.
فرق کو جمع کرنے سے شارٹ لائن کے رجحانات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا پیرامیٹرز I اور S، مختلف دوروں کو اپنانے
حکمت عملی واضح ہے ، طریقہ کار آسان ہے ، آسانی سے تبدیل اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
فنڈز کے استعمال میں بہت زیادہ کارکردگی، بار بار شارٹ لائن ٹرانزیکشنز کے قابل۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں شامل ہیں:
مختصر لائنوں میں تجارت کرنا خطرناک ہے اور نقصان کا خطرہ ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
ٹرینڈ کے الٹ جانے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکامی ، اسٹاپ نقصان کو چھوڑنے سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔
بار بار نگرانی اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جو تاجر کے تجربے پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔
ٹرانزیکشنز کی کثرت سے ٹرانزیکشن کی لاگت اور پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے، جو منافع پر اثر انداز ہوتا ہے.
خطرے سے نمٹنے کے لئے اقدامات میں شامل ہیں:
پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ ٹرانزیکشن کی تعدد کو کم کیا جاسکے۔
رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
ٹریڈر کے تجربے پر انحصار کو کم کرنے کے لئے خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ماڈیول میں شامل کیا گیا ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کو کم کرنے کے لئے ماڈیولز کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
پیرامیٹرز کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، تاکہ پیرامیٹرز کو زیادہ انکولی بنایا جاسکے۔ متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جینیاتی الگورتھم ، مارکوف چین جیسے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مزید اشارے اور فلٹرنگ شرائط کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔ جیسے رجحان اشارے کے ساتھ مل کر الٹا تجارت سے بچنا۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ متحرک روک تھام ، اوسط روک تھام وغیرہ کو متعارف کرایا جائے ، تاکہ ایک ہی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے رسک پوائنٹس مینجمنٹ ، فنڈز کی مقررہ تناسب تقسیم وغیرہ۔
ٹرینڈ ٹریکنگ ، سلائڈ پوائنٹ کنٹرول اور دیگر الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹرانزیکشن لاگت کو کم کرنے کے لئے آرڈر ماڈیول کو بہتر بنائیں۔
آٹومیٹڈ فیڈ بیک آپٹیمائزیشن ماڈیول شامل کریں تاکہ حکمت عملی پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کا فوری اندازہ لگایا جاسکے۔
کوانٹیکٹیوٹی اشارے کی تشخیص کے ماڈیول میں اضافہ ، تجارتی سگنل کے معیار کی تشخیص ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانا
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے بعد ، یہ ایک زیادہ جامع ، ذہین ، مستحکم اور قابل کنٹرول شارٹ لائن ٹریڈنگ سسٹم بن سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی سادہ اشارے کے حساب سے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے ، اس کی سوچ واضح ہے اور اسے آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے ، یہ ایک عام شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز ، اسٹاپ لاسس ، فنڈ مینجمنٹ وغیرہ کے بارے میں مزید اصلاحات کے ذریعہ ، یہ خطرے کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے کے قابل ہے ، جس کی وجہ سے یہ ایک قابل استعمال مقدار کی تجارت کی حکمت عملی میں سے ایک ہے۔ لیکن کوئی بھی حکمت عملی کامل نہیں ہوسکتی ہے ، تاجر کو عقل مند رہنے کی بھی ضرورت ہے ، اور مناسب طریقے سے اپنی خطرے کی ترجیحات کے ساتھ مل کر اس کے استعمال کو ایڈجسٹ کریں۔
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Indicator Integrator Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=662, overlay=false)
l = input(defval=170,title="Length for indicator")
s = input(title="Length of summation",defval=18)
a= sma(close,l)
r=roc(close,l)
k=close-a
sum = 0
for i = 0 to s
sum := sum + k[i]
//plot(a,color=yellow,linewidth=2,transp=0)
//bc = iff( sum > 0, white, teal)
//plot(sum,color=bc, transp=20, linewidth=3,style=columns)
//plot(sma(sum,3),color=white)
//hline(0)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
////buyEntry = crossover(source, lower)
////sellEntry = crossunder(source, upper)
if sum>0
strategy.entry("Long", strategy.long, oca_name="Long", comment="Long")
else
strategy.cancel(id="Long")
if sum<0
strategy.entry("Short", strategy.short, oca_name="Short", comment="Short")
else
strategy.cancel(id="Short")
strategy.initial_capital = 50000
plot(strategy.equity-strategy.initial_capital-strategy.closedtrades*.25/2, title="equity", color=red, linewidth=2)
hline(0)
//longCondition = sum>0
//exitlong = sum<0
//shortCondition = sum<0
//exitshort = sum>0
//strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
//strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
//strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
//strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)