1. مربع
2. قیمت کی خرابی اور اوسط الٹ پر مبنی رفتار توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

قیمت کی خرابی اور اوسط الٹ پر مبنی رفتار توڑ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 16:50:45
ٹیگز:

---

---

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible

///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within 1 candles of baseline + 1 x confirmation + volume
//// - Entry only if baseline is < 1 x ATR
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip 

///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
// - Second entry L2 or S2 with standard SL and exit upon the exit conditions

///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Baseline = HMA 20
// - Confirmtion = SSL 10
// - Volume = TDFI 4
// - Exit = RVI 4

///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="NNFX Strategy | jh", overlay = true )

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Set the main stuff  ****
///////////////////////////////////////////////////

//Price
price = close

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////

atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atr = atr(atrLength)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Baseline ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//HMA 20
///////////////////////////////////////////////////

hmaslowlength = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
slowhullma = wma(2*wma(src, hmaslowlength/2)-wma(src, hmaslowlength), round(sqrt(hmaslowlength)))
plot(slowhullma, title = "baseline", color = yellow, linewidth=2, transp=0)

///////////////////////////////////////////////////
// Base Signals
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
baseline = slowhullma

//Signals based on crossover
//baseShort = crossover(baseLine, price)
//baseLong = crossover(price, baseLine)

//Signals based on signal position
b_Short = baseline > price ? 1 : 0
l_Long = baseline < price ? 1 : 0

baseShort = b_Short
baseLong = l_Long

///////////////////////////////////////////////////
//ATR Check
///////////////////////////////////////////////////

distBasefromPrice = abs(baseline - price)
atrCheck = distBasefromPrice <= atr ? 1 : 0

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Confirmation ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//SSL Channel
///////////////////////////////////////////////////

sslLen=input(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, sslLen)
smaLow=sma(low, sslLen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp   = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh

///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////

c_Up = sslUp
c_Down = sslDown

//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)

confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////

lookback = input(4, title = "TDFI Lookback") 
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High") 
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low") 

mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)

impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2

number = averimpet
pow = 3
result = na

for i = 1 to pow - 1
    if i == 1
        result := number
    result := result * number

tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)

///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0

volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Exit Indicator ****
///////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////
//RVI 4
///////////////////////////////////////////////////

rgvlen = input(4, title="RVI Length", minval=1)
rvi = sum(swma(close-open), rgvlen)/sum(swma(high-low),rgvlen)
sig = swma(rvi)

///////////////////////////////////////////////////
//Exit Signals
///////////////////////////////////////////////////
e_Short = crossover(rvi, sig)
e_Long = crossover(sig, rvi)

exitOutofShort = e_Short
exitOutofLong = e_Long

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Checking for base and confirmation indication with 1 candle difference
baseandConfirmLong = ((baseLong[0] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[1]) or (baseLong[0] and confirmLong[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmShort = ((baseShort[0] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[1]) or (baseShort[0] and confirmShort[1])) ? 1 : 0

//Combining with volume with 1 candle difference
enterLong = ((baseandConfirmLong[0] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[1]) or (baseandConfirmLong[0] and volumeLong[1])) ? 1 : 0
enterShort = ((baseandConfirmShort[0] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[1]) or (baseandConfirmShort[0] and volumeShort[1])) ? 1 : 0

//Exit on base or confirmation flip over
baseandConfirmFliptoShort = ((baseShort[0] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[1]) or (baseShort[0] or confirmShort[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmFliptoLong = ((baseLong[0] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[1]) or (baseLong[0] or confirmLong[1])) ? 1 : 0

//Exit on base and confirmation flip or exit indicator 
exitLong = exitOutofLong or baseandConfirmFliptoShort ? 1 : 0 
exitShort = exitOutofShort or baseandConfirmFliptoLong ? 1 : 0 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

if (year>2009)

    //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    long_sl = price - atr * slMultiplier
    long_tp = price + atr * tpMultiplier
    strategy.entry("L1", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
    strategy.exit("L1 SL Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
    strategy.close("L1", when = exitLong)
    
    //Long entries with no TP
    strategy.entry("L2", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
    strategy.exit("L2 SL Exit", "L2", stop = long_sl)
    strategy.close("L2", when = exitLong)

    //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
    short_sl = price + atr * slMultiplier
    short_tp = price - atr * tpMultiplier
    strategy.entry("S1", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
    strategy.exit("S1 SL Exit", "Short1", stop = short_sl, limit = short_tp)
    strategy.close("S1", when = exitShort)
    
    //Short entries with no TP
    strategy.entry("S2", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
    strategy.exit("S2 Exit", stop = short_sl)
    strategy.close("S2", when = exitShort)
    
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



    

---

• دوہری واپسی داخلہ کی حکمت عملی
• مارکیٹ کے جذبے کے اشارے کی حکمت عملی
• مومنٹم سکیز بریک آؤٹ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی
• ڈی ایم آئی بریکآؤٹ قلیل مدتی اسکیلپنگ کی حکمت عملی کے ساتھ متضاد ایم اے سی ڈی رفتار
• بولنگر بینڈ رینج ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ ای ایم اے فیصد چینل
• دوہری EMA کراس اوور حکمت عملی
• سٹاپ نقصان کی تدریجی حکمت عملی
• اتار چڑھاؤ روکنے کے ساتھ رفتار توڑنے کی حکمت عملی
• انتہائی تقسیم سوئنگ حکمت عملی
• کثیر اشارے کراس اوور مضبوط ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی
• رفتار کی قیمت کے رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی
• فریکٹل لہروں اور ایس ایم ایم اے پر مبنی ایف ایکس حکمت عملی
• چلتی اوسط کراس اوور اور اوپری ریل کی پیشرفت کی رفتار کی حکمت عملی
• کوپوک وکر پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
• دباؤ کے توازن پر مبنی اعلی امکان کی کامیابی کی تجارتی حکمت عملی
• تیزی سے RSI رسک کنٹرول مرکب فیوچر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ڈبل ڈی آئی کراس اوور ڈیلی ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
• چلتی اوسط تجارتی حکمت عملی
• ولیمز کی مگرمچھ کی حکمت عملی