رجحان کے ساتھ بریک آؤٹ - مومینٹم اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک وسط لمبی لائن ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر توڑنے اور متحرک اسٹاپ نقصان کے اشارے تیار کیے گئے ہیں۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں کو متحرک اسٹاپ لائنوں کو توڑنے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، جب قیمتیں اسٹاپ لائن کو توڑتی ہیں تو میدان میں داخل ہوجاتی ہیں ، اور پھر اسٹاپ لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی پیروی اور منافع کو مقفل کرتی ہیں۔ حکمت عملی کا مقصد وسط لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے استعمال کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور اسٹاپس کو ٹریک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق متحرک اسٹاپ لائن کا حساب لگایا جاتا ہے۔ حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے:
- قیمتوں کے حساب سے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت)
- اے ٹی آر کی طرف سے ایک سٹاپ نقصان فیکٹر کی طرف سے سٹاپ نقصان کی لائن حاصل
- جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ، ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ قیمت ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو سب سے زیادہ قیمت سے کم کرنا اے ٹی آر ضرب فیکٹر
- جب قیمت کم ہوتی ہے تو ، کم از کم قیمت ریکارڈ کی جاتی ہے ، اسٹاپ نقصان کی لائن کم از کم قیمت کے ساتھ مل کر اے ٹی آر کی ضرب کے ساتھ
اس طرح، سٹاپ نقصان کی لائن ایک متحرک چینل کی تشکیل کرتی ہے جو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اوپر اور نیچے کی طرف بڑھتی ہے.
جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحان الٹ جاتا ہے ، اور حکمت عملی پوزیشن کھولتی ہے:
- جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑتی ہے تو حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے
- جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے اسٹاپ لائن کو توڑ دیتی ہے تو حکمت عملی خالی ہوجاتی ہے
جب پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے اسٹاپ لائن کا استعمال کرتی ہے:
- کثیر پوزیشن اسٹاپ نقصان کی لائن زیادہ سے زیادہ قیمت کو کم کرنے کے لئے اے ٹی آر کے ایک فیکٹر کے ساتھ
- خالی پوزیشنوں کی روک تھام کو کم از کم قیمت کے علاوہ اے ٹی آر کی ضرب کے ایک فیکٹر کے طور پر
جب قیمت دوبارہ اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھوتی ہے تو ، حکمت عملی کو بند کردیا جاتا ہے۔
اس طرح ، حکمت عملی کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے ، بروقت رجحانات کو ٹریک کیا جاسکتا ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرکے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- ٹرینڈ ریورس کا وقت پر فائدہ اٹھانا ، اور موقع سے محروم نہ ہونا
- متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، اسٹاپ پوزیشن کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ زیادہ معقول ہوجاتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ٹریڈ کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کو لاک کیا جاسکے
- رجحانات میں زیادہ سے زیادہ جیتنے کے بعد، آپ کو زیادہ سے زیادہ رجحانات حاصل ہوسکتے ہیں.
- خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں اور زیادہ نقصان سے بچیں
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- زلزلے کے حالات میں ، اکثر اسٹاپ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- معقول حد تک اسٹاپ نقصان کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت چھوٹا ہونا بہت حساس ہے ، اور بہت بڑا ہونا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔
- ٹرانزیکشن فیس کے اثرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اکثر ٹرانزیکشنز آمدنی پر قبضہ کرتے ہیں
- ٹرینڈ کے آغاز میں ہونے والے منافع کا کچھ حصہ ضائع ہوسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی حد سے زیادہ قیمت سے متعلق خطرات سے آگاہ رہیں
ردعمل:
- بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے روک تھام کے فیکٹر کو بہتر بنانے کے لئے ریٹرننگ
- مناسب طریقے سے تجارت کے وقت کے دورانیے کو بڑھانا اور تجارت کی کثرت کو کم کرنا
- فلٹرٹر کو شامل کرنے پر غور کریں تاکہ زیادہ بار بار تجارت سے بچا جاسکے
- اسٹاپ لائن کے فاصلے کو مناسب طریقے سے چھوڑ دیا جاسکتا ہے ، لیکن زیادہ نہیں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- سٹاپ نقصان کو بہتر بنانے اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- زلزلے کے دوران قید سے بچنے کے لیے فلٹرز کا اضافہ
- سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے متعدد ٹائم سائیکلوں کے ساتھ مل کر تصدیق کریں
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا اور پوزیشنوں میں اضافہ کرنا
- ٹرانزیکشن ٹائم سائیکل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
- اسٹاک کے بنیادی اصولوں کے ساتھ اسٹاک سلیکشن ، مرکزی دھارے میں آنے والے رجحانات کو سمجھنا
خلاصہ کریں۔
یہ رجحان توڑنے والی متحرک اسٹاپ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کے الٹ جانے کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں ، متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جائے تو ، رجحان کے حالات میں بہتر منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو کچھ مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ، جیسے کہ اسٹاپ نقصانات بہت زیادہ حساس ، تجارت کی فریکوئنسی بہت زیادہ ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک اعلی کارکردگی کا مستحکم مقداری تجارتی نظام بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='Volatility Stop Strategy',title='Volatility Stop Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
// Best time frame 2H
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(close, vStop) and window())
//Exit
strategy.close("long", when = crossunder(close, vStop))
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)