بہتر ٹربو اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بہتری کی گئی گیئر اشارے کی حکمت عملی ہے ، جس میں اصل گیئر اشارے کی بنیاد پر متعدد نئی خصوصیات شامل کی گئی ہیں ، بشمول قیمتوں میں کمی کی بنیاد پر خرید و فروخت کے سگنل کو متحرک کرنا ، ای ایم اے گیئر لائن کو ہموار کرنا ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کا اضافہ کرنا ، صرف زیادہ ، صرف خالی یا دو طرفہ تجارت کرنا وغیرہ۔ یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو بہتر گیئر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مقدار کی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔
اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بہتر ورژن کا گیئر اشارے ہے۔ روایتی گیئر اشارے قیمت کے اتار چڑھاؤ کی مطلق قدر کے مجموعی حساب سے ، مثبت اور منفی گیئر لائن کی تشکیل کرتے ہیں۔ جب مثبت گیئر لائن پر منفی گیئر لائن عبور ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب منفی گیئر لائن کے نیچے مثبت گیئر لائن عبور ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی روایتی ٹرننگ انڈیکس کو اپ گریڈ کرتی ہے:
اب صرف گیئر لائنوں کے کراسنگ کی بنیاد پر خرید و فروخت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا ، بلکہ قیمتوں کا تعین کا تصور متعارف کرایا جائے گا۔ خرید و فروخت صرف اس وقت شروع کی جائے گی جب مثبت اور منفی گیئر لائنوں کے مابین فرق کی قیمت مقررہ قیمت سے زیادہ ہو۔ اس سے کچھ غیر موثر چھوٹے پیمانے پر کراس سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانسمیشن لائن کو EMA ہموار کرنے کے لئے، منحنی خطوط کو کم کرنے کے لئے.
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیبات شامل کی گئیں ، جو منافع اور نقصان کی شرح کو پہلے سے طے کرسکتی ہیں ، اور خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرسکتی ہیں۔
مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لئے صرف زیادہ ، صرف صفر یا دو طرفہ تجارت کا انتخاب کریں۔
مندرجہ بالا بہتری کی بنیاد پر ، حکمت عملی رجحانات کو زیادہ قابل اعتماد طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، اور اس نے بیک اپ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
بہتر ٹرننگ اشارے غیر موثر سگنل کو ہٹا دیں ، جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے موثر ہے۔ ای ایم اے ہموار کرنے سے شور کو ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
ٹریڈنگ سگنل خرید و فروخت کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے ٹریڈنگ سگنل کا استعمال کرتے ہیں ، نہ کہ سادہ کراسنگ ، تاکہ رجحان کی تبدیلی کا زیادہ قابل اعتماد اندازہ لگایا جاسکے۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی خصوصیت شامل کی گئی ہے ، جس سے آپ کو ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع اور نقصان کا تناسب پیش کیا جاسکتا ہے ، جو مناسب تجارت کے اصول کے مطابق ہے۔
آپشنز میں سے ایک ہے صرف زیادہ ، صرف مختصر یا دو طرفہ ، جو مختلف تاجروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مارکیٹ کے مختلف مراحل میں لچکدار ہے۔
اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور عملی طور پر قابل قدر ہے.
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان سازی کے لئے لاگو ہوتی ہے، جس میں مارکیٹ کی کارکردگی کو ختم کرنے میں اثر انداز ہوسکتا ہے.
گیئر لائن خود ہی اسٹاک کی اتار چڑھاؤ کے لئے حساس ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار تجارت ہوسکتی ہے۔
حد سے زیادہ حد مقرر کرنے سے خرید و فروخت کا نقطہ نظر ضائع ہوجائے گا ، اور بہت کم ہونے سے جعلی سگنل میں اضافہ ہوگا ، اور بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے محتاط جانچ کی ضرورت ہوگی۔
مارکیٹ میں غیر معمولی حالات کی صورت میں ، اسٹاپ نقصان کو توڑ دیا جاسکتا ہے ، اور اس خطرے سے محتاط رہنا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
دیگر اشارے کے ساتھ مجموعہ پر غور کیا جا سکتا ہے، جب سگنل کا تعین کرنے کے لئے مزید عوامل کا تعین کرنے کے لئے.
مختلف اسٹاک کے پیرامیٹرز کی حساسیت کی جانچ پڑتال اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے کے لئے۔
آپ کو اپنے آپ کو روکنے کی تکنیک کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بڑے رجحانات میں قیمت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لئے روکنے کی پوزیشن.
مشین لرننگ جیسے ٹکنالوجیوں کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، تاکہ ماڈل کو خود بخود پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکے۔
اس حکمت عملی پر مبنی انڈیکسائزیشن کے طریقوں کو تلاش کرنے اور حکمت عملی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں روایتی ٹرننگ اشارے کی بنیاد پر متعدد بہتری لائی گئی ہے ، جس سے ایک زیادہ پختہ اور قابل اعتماد مقداری تجارتی پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس میں رجحان کا فیصلہ کرنے اور خطرے پر قابو پانے کے فوائد شامل ہیں ، جس سے اسپیئر ٹریڈنگ کے زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے والے خطرے سے بچا جاسکتا ہے ، اور اس اشارے کی خود کی رجحان گرفتاری کی صلاحیت کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی اصلاح اور مجموعہ ٹکنالوجی کے استعمال سے استحکام اور ٹریکنگ کی صلاحیت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں کچھ عملی قدر ہے ، جو ٹرننگ اشارے کی حکمت عملی کا ایک بہتر ورژن ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice
//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)
period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)
condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)
is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")
if (condition_long and is_long)
strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
strategy.close_all()
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE", limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick)
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE", limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)