1. مربع
  2. بہتر ورٹیکس اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

بہتر ورٹیکس اشارے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-14 14:40:54
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ورٹیکس اشارے کی حکمت عملی کا ایک اپ گریڈ ورژن ہے۔ اصل ورٹیکس اشارے کی بنیاد پر ، اس میں متعدد نئی خصوصیات شامل ہیں ، جن میں حد کی بنیاد پر تجارت شروع کرنا ، ای ایم اے کے ساتھ ورٹیکس لائنوں کو ہموار کرنا ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا ، صرف لمبی ، صرف مختصر یا لمبی / مختصر حکمت عملیوں کو نافذ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو مقداری تجارت میں بہتر ورٹیکس اشارے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بہتر ورٹیکس انڈیکیٹر ہے۔ روایتی ورٹیکس انڈیکیٹر قیمت میں اتار چڑھاؤ کے مطلق مجموعے کا حساب لگاتے ہوئے مثبت اور منفی ورٹیکس لائنیں تشکیل دیتا ہے۔ جب مثبت لائن منفی لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ بھیجتی ہے۔ جب منفی لائن مثبت لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ بھیجتی ہے۔

یہ حکمت عملی روایتی ورٹیکس اشارے کے لئے مندرجہ ذیل اپ گریڈ کرتا ہے:

  1. یہ صرف لائن کراس پر انحصار کرنے کے بجائے ، دہلیز کا تصور متعارف کراتا ہے۔ تجارت تب ہی شروع ہوتی ہے جب مثبت اور منفی لائنوں کے مابین پھیلاؤ پہلے سے طے شدہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اس سے چھوٹی ، غیر اہم کراسوں کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. گھومنے والی لائنوں کو EMA کے ساتھ ہموار کیا جاتا ہے تاکہ منحنی جھکاو کو کم کیا جا سکے.

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی فعالیتیں شامل کی گئیں۔ بہتر رسک کنٹرول کے لئے نقصان / منافع کے تناسب کو پہلے سے طے کیا جاسکتا ہے۔

  4. تاجروں کو مختلف ضروریات کے مطابق صرف طویل، صرف مختصر یا طویل / مختصر حکمت عملی کے درمیان انتخاب کر سکتے ہیں.

ان بہتریوں کے ساتھ، حکمت عملی زیادہ قابل اعتماد رجحانات کا پتہ لگانے اور بیک ٹسٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

  1. بہتر ورٹیکس انڈیکیٹر غلط سگنلز کو فلٹر کرتا ہے اور جھوٹے وقفوں سے بچتا ہے۔ ای ایم اے ہموار کرنے سے شور کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔

  2. سادہ کراسوں کے بجائے سگنلز کے لئے حد کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلی کے نکات کو زیادہ قابل اعتماد طریقے سے پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی خصوصیات ہر تجارت کے لئے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع / نقصان کے تناسب کو پہلے سے مقرر کرنے کی اجازت دیتی ہیں ، عقلی تجارتی اصولوں کے مطابق۔

  4. صرف طویل، صرف مختصر یا طویل / مختصر کے درمیان انتخاب مختلف مارکیٹ کے مراحل اور مختلف تاجروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لچک فراہم کرتا ہے.

  5. حکمت عملی میں اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ پیرامیٹرز اور اچھے بیک ٹسٹ کے نتائج ہیں ، جو اسے عملی قدر دیتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان سازی کی مارکیٹوں کے لئے کام کرتی ہے۔ رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔

  2. گرداب کی لائنیں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لئے فطری طور پر حساس ہوتی ہیں۔ غلط ترتیبات زیادہ تجارت کا سبب بن سکتی ہیں۔

  3. اگر حد بہت زیادہ مقرر کی جاتی ہے تو ، یہ تجارت کو یاد کرسکتا ہے۔ اگر یہ بہت کم مقرر کیا جاتا ہے تو ، یہ غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سطحوں کو تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہے۔

  4. بلیک سوان ایونٹس کے دوران اسٹاپ نقصان لیا جا سکتا ہے۔ تاجروں کو اس خطرے سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی تصدیق اور زیادہ جامع فیصلوں کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں.

  2. مختلف اسٹاک میں پیرامیٹر حساسیت کی جانچ کریں اور ترتیبات کو بہتر بنائیں.

  3. اہم رجحان کے ساتھ اسٹاپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کی تکنیکوں کی تحقیق کریں۔

  4. پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ وغیرہ متعارف کرانا۔

  5. صلاحیت بڑھانے کے لئے اس حکمت عملی پر مبنی انڈیکسنگ کے طریقوں کا جائزہ لیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی روایتی ورٹیکس اشارے پر متعدد بہتری لاتی ہے اور نسبتا mature پختہ اور قابل اعتماد مقداری تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ رجحان فلٹرنگ اور رسک کنٹرول کو جوڑ کر ، یہ بکھرے ہوئے تجارت سے زیادہ فٹ خطرات سے بچتا ہے اور اشارے کی خود کی رجحان گرفتاری کی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے۔ مزید پیرامیٹر کی اصلاح اور امتزاج کی تکنیکوں سے ، حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور ذمہ دار بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس میں ورٹیکس اشارے کی حکمت عملی کے اپ گریڈ شدہ ورژن کے طور پر عملی قدر ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice 

//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)

period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)

condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)

is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")


if (condition_long and is_long)
    strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
	strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
    strategy.close_all()

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)


stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price

take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price


stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1) 
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price

take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price

strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE",  limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick) 
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE",  limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں