لہر چینلز اور پیسے کے بہاؤ کے اشارے پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں لہر چینل اشارے اور کیپٹل فلو اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور رجحان کی پیروی کرنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ حکمت عملی 15 منٹ کے وقت کے دورانیے پر چلتی ہے ، لہر چینل کے ذریعے قیمت کی سمت کا تعین کرتی ہے ، پھر کیپٹل فلو اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تصدیق کرتی ہے ، اور اس سے زیادہ مختصر لائن کی رجحان کی پیروی ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ویو ٹرینڈ اشارے (WaveTrend) قیمتوں کے رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ یہ چینل کی اوسط لائن ، چینل کی اوسط قیمت اور چینل انڈیکس پر مشتمل ہے۔ چینل کی اوسط قیمت کی ایک اشاریہ حرکت پذیر اوسط ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحان کی عکاسی ہوتی ہے۔ چینل کی اوسط قیمت چینل کی اوسط لائن کی ایک حرکت پذیر اوسط ہے ، جس کا استعمال چینل کی اوسط لائن کی پوزیشننگ کے لئے کیا جاتا ہے۔ چینل انڈیکس چینل کی اوسط لائن سے قیمت کی انحراف کی عکاسی کرتا ہے ، اور اس سے زیادہ خریدنے اور فروخت کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔
کیش فلو انڈیکس (CMF) ، اس رجحان کی تصدیق کرنے کے لئے فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کا اندازہ لگاتا ہے۔ یہ اشارے حجم کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جمع / تقسیم لائن پر مبنی ہے ، جو خریداروں اور بیچنے والوں کی طاقت کے توازن کی عکاسی کرتا ہے۔ قدر 0 کے قریب فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کے توازن کی نمائندگی کرتی ہے۔ 0 سے کم فنڈز کے بہاؤ کی نمائندگی کرتا ہے ، 0 سے زیادہ فنڈز کے بہاؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔
یہ حکمت عملی 15 منٹ کے دورانیے پر چلتی ہے ، قیمت کے رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے لہر چینل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، پھر اس کی تصدیق کے لئے کیپٹل فلو اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، تاکہ اس رجحان کی پیروی کی جاسکے۔ خاص طور پر ، اگر لہر چینل اشارے چینل انڈیکس 60 سے کم ہے اور کیپٹل فلو اشارے -0.2 سے کم ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ اگر لہر چینل اشارے چینل انڈیکس 60 سے زیادہ ہے اور کیپٹل فلو اشارے 0.2 سے زیادہ ہے تو ، خالی پوزیشنیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- ویو چینل اشارے قیمتوں کے رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے طے کرتا ہے
- پیسے کے بہاؤ کے اشارے رجحان کی سمت کی تصدیق کرتے ہیں اور غلط تجارت سے بچتے ہیں
- وائلنگ چینلز اور کیش فلو اشارے کے ساتھ مل کر ، انتہائی مختصر لائن ٹرینڈ ٹریکنگ ممکن ہے
- 15 منٹ کے دورانیے پر چلنے، مختصر لائن آپریشن کے لئے زیادہ مناسب
اسٹریٹجک رسک
- Wavelength اشارے کے دوران غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
- پیسے کے بہاؤ کے اشارے پیچھے رہ سکتے ہیں ، رجحان کی تبدیلی سے محروم
- سنگل سائیکل آپریشن زیادہ خطرہ ہے ، پوزیشن رکھنے کے دورانیے کو مناسب طریقے سے نرمی دی جائے
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا فقدان اور انفرادی نقصانات پر قابو نہ پانا
خطرے سے نمٹنے کے طریقے:
- غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کریں
- پیسے کے بہاؤ کے اشارے کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں اور حساسیت میں اضافہ کریں
- ایک ہی دور کے خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشن کی مدت کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے
- نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے حکمت عملیوں میں اضافہ کریں ، جیسے کہ چلنے والی روک تھام ، پوزیشن کی روک تھام
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پوزیشنوں کی تعداد میں اضافہ اور حکمت عملیوں کو رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے بہتر بنانے کے لئے
- نقصانات کو روکنے کے لئے حکمت عملی میں اضافہ
- اسٹوک کے ساتھ مل کر ڈپلومائڈ اشارے وغیرہ سے بچیں تاکہ کسی ایک اشارے کی وجہ سے غلط سگنل نہ ہو
- مختلف پوزیشنوں کے دورانیے کی جانچ کرنا اور بہترین پوزیشنوں کا دورانیہ تلاش کرنا
- کیپٹل فلو انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ویو چینل اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، اور اس کی تصدیق کے لئے کیپٹل فلو اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے شارٹ لائن سے زیادہ رجحان کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اشارے کا مجموعہ معقول ہے ، اس رجحان کی موثر طریقے سے پیروی کی جاسکتی ہے ، اور 15 منٹ کی مدت چلنا شارٹ لائن آپریشن کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ لیکن اس میں خطرات بھی موجود ہیں ، جیسے اشارے کے سگنل کی غلطی ، پوزیشن رکھنے کا وقت بہت کم ہے۔ مستقبل میں اسٹریٹجک استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے نقصانات کی روک تھام ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ میں اضافہ وغیرہ کے ذریعہ مزید اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "CMF - WaveTrend", shorttitle = "CMF - WaveTrend", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.EUR)
//Chaikin Money Flow
len = input(20, minval=1, title="Length")
mas = input(title="Aggregation", defval="SUM", options=["SUM", "EMA", "WMA"])
e = input(10.0, title="Volume Exponent (0-10 reduces & 10+ increases volume effect)")
p = input(false, title="Show in Percentage")
mvs = input(false, "Factor in Price (Money Volume)")
src=input(hlc3, title="Source for price factor")
trl = min(low,close[1]), trh = max(high,close[1]) // 'true range' fixes issues caused by gaps in price
wv = pow(volume,e/10.0)*(mvs ? src : 1)
ad = (trh==trl ? 0 : (2*close-(trh+trl))/tr(true))*wv
cmf = mas=="SUM" ? sum(ad, len)/sum(wv, len) : mas=="EMA" ? ema(ad, len)/ema(wv, len) : mas=="WMA" ? wma(ad, len)/wma(wv, len) : na
cmf_p = if p
50*cmf+50
else
cmf
b = p ? 50 : 0
//WaveTrend
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
//
longCondition = wt1 < -60 and cmf < - 0.20
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = wt1 > 60 and cmf > 0.20
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
closeLongCondition = cmf_p > 0.18 ? true : false
closeShortCondition = cmf_p < -0.18 ? true : false
strategy.close("My Long Entry Id", when=(closeLongCondition == true))
strategy.close("My Short Entry Id", when=(closeShortCondition == true))