ریورسل بریک آؤٹ وزنی حرکت پذیر اوسط حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں میں الٹ پلٹ کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اس میں منتقل شدہ اوسط کے قریب اہم معاونت یا مزاحمت کے علاقوں کا استعمال کیا جائے گا۔ جب قیمتوں میں اضافے یا زوال کے بعد الٹ پلٹ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو ، معاونت یا دباؤ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے ، جس سے الٹ پلٹ کا موقع پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ایک وزن والے متحرک اوسط اشارے پر مبنی ہے ، جس میں پہلے وزن والے متحرک اوسط کی ایک خاص لمبائی کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ آیا قیمت میں ایک خاص حد تک کا ٹوٹ پھوٹ آیا ہے۔ جب قیمت اوسط سے ٹوٹنے والی ایک خاص فاصلے تک پہنچ جاتی ہے تو ، تیر کی نشاندہی کی جاتی ہے اور پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔ جب کثیر سر میں داخل ہوتا ہے تو ، قیمت میں پہلے ایک خاص حد تک کا ٹوٹ پھوٹ پڑتا ہے۔ جب خالی سر میں داخل ہوتا ہے تو ، قیمت میں پہلے ایک خاص حد تک کا ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے۔ اس طرح ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے ایک الٹ سگنل تشکیل دیا جاتا ہے ، اور پھر متحرک اوسط کی حمایت اور مزاحمت کے علاقوں کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ میں داخل ہونے کے وقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی ٹریل پیرامیٹرز کے ذریعہ منتخب کرتی ہے کہ آیا ٹریل اسٹاپ استعمال کیا جائے یا فکسڈ اسٹاپ فاصلہ استعمال کیا جائے۔ اسٹاپ نقصان کی شدت کو ایڈجسٹ کرکے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ محدود قیمت کے واحد پیرامیٹرز کے ذریعہ جزوی منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے۔ وقت کے فلٹرنگ کے ذریعہ کسی خاص وقت کی پوزیشن کو محدود کرنا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اہم نکات کو نشانہ بنانے کے لئے معکوس رجحانات اور میڈین لائن کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ معکوس حکمت عملی کی جیت اور نقصان کا تناسب عام طور پر بہتر ہوتا ہے ، اور خطرہ آسانی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک بہتر اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی فراہم کیا گیا ہے ، اور منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے کا طریقہ ، جو خطرے کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے میں مدد فراہم کرسکتا ہے۔
چونکہ یہ حرکت پذیر اوسط پر مبنی ہے ، لہذا پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ جگہ موجود ہے ، لہذا اوسط کی لمبائی ، توڑنے کی وسعت وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹوں کی موافقت کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ریورسنگ کی ناکامی ہے۔ جب قیمت ریورسنگ سگنل بناتی ہے تو ، اگر اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ کو کامیابی کے ساتھ متحرک نہیں کیا جاتا ہے اور اصل سمت میں چلتا رہتا ہے تو ، اس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کی اصلاح پر بھروسہ زیادہ ہے ، اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہے تو ، قیمت کی الٹ کا وقت ضائع کرنا یا غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہے۔ مارکیٹ کے طرز عمل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب کو احتیاط سے جائزہ لیں۔
اصلاح کی سمت
سگنل کے معیار اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، قیمت میں الٹ سگنل آنے سے پہلے ، ایک خاص مدت میں اضافے کا پتہ لگایا جاسکتا ہے ، خاص طور پر قلیل مدتی اضافے کا ڈیٹا ، قیمت میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا فیصلہ کریں۔ یا ایک خاص مقدار میں شامل کرنے والے عوامل ، قیمت کی حرکیات ، اتار چڑھاؤ کی شرح وغیرہ کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے ، ایک کثیر عنصر ماڈل کی تعمیر کریں۔
مشین لرننگ کے طریقوں کو بھی آزمایا جاسکتا ہے ، جس میں تاریخی تجارتی سگنل اور قیمت کے اعداد و شمار کو ریکارڈ کرنے کے ذریعہ ماڈل کو تربیت دی جاسکتی ہے تاکہ قیمتوں کے اگلے مرحلے کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اس سے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے سگنل کا معیار بہتر ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ، ایک مخصوص خود کار طریقے سے اصلاحی میکانیزم متعارف کرایا جا سکتا ہے. اصل ٹریڈنگ کے نتائج کے مطابق، متحرک طور پر پیرامیٹرز یا قواعد و ضوابط کو ایڈجسٹ کریں، حکمت عملی کے خود کو بہتر بنانے اور ENO کو لاگو کریں.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر مستحکم کام کرتی ہے ، اور معقول پیرامیٹرز کی جگہ اور مارکیٹ کے ماحول میں ، اچھی واپسی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطرہ قابو میں ہے ، جبکہ اس میں کچھ اصلاح کی صلاحیت موجود ہے۔ اگلے مرحلے میں کام سگنل کے معیار کو بہتر بنانے اور موافقت کی اصلاح کی صلاحیت میں اضافے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ یقین ہے کہ مستقل اصلاح کے بعد ، یہ حکمت عملی اپنے پورٹ فولیو میں ایک طاقتور انتخاب بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="WMA Breakout",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = wma(src, len)
price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10, "Stop (in ticks)", step=1)
limit = input(5, "Limit Out", step=1)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
timec = input(true, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//plots
plot(wma(src,len))
z = if low+price_drop<out
(out-low)
plotarrow(z, colorup=red)
a = if high-price_climb>out
(high-out)
plotarrow(a, colorup=lime)
av=wma(src,len)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=true, when=z and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=true, when=z)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=false, when=a and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=false, when=a)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )