قیمتوں کے حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر قیمتوں کے حجم کے رجحان کی ترمیم شدہ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 14:56:17
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ہے قیمت اور حجم میں ہونے والی تبدیلیوں پر مبنی قیمت اور حجم کے رجحان کی ترمیم شدہ حکمت عملی۔ اس حکمت عملی میں قیمت اور حجم میں ہونے والی مجموعی تبدیلیوں کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس میں طویل اور مختصر پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط لائنوں کے ساتھ مل کر رجحان کی پیروی کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے موڈیفائیڈ پرائس حجم ٹرینڈ (ایم پی وی ٹی) اشارے ہے۔ یہ اشارے قیمت اور تجارتی حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعے مارکیٹ کے جوش و خروش اور سرمایہ کے بہاؤ اور بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ مخصوص حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:

rV = Volume / 50000
xCumPVT = Yesterday's xCumPVT + (rV * (Latest Close Price - Yesterday's Close Price) / Yesterday's Close Price)

اس کے بعد سطح اور پیمانے کے پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر ، قیمت - حجم تبدیلی رہائش گاہ اشارے کی تعمیر:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

رہائش کا اشارے قیمت اور حجم میں مشترکہ تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جب یہ اپنے N دن کے سادہ چلتے ہوئے اوسط سے اوپر جاتا ہے تو ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب یہ اپنے N دن کے سادہ چلتے ہوئے اوسط سے نیچے آجاتا ہے تو ، مختصر ہوجاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

قیمتوں کے حجم کے اشارے کے ذریعے مارکیٹ کے جوش و جذبے اور سرمایہ کے بہاؤ کی سمت کا اندازہ لگانے سے رجحان کے موڑ کے مقامات کو بروقت پکڑا جاسکتا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی لچکدار ایڈجسٹمنٹ.
مختصر حکمت عملی کو حکمت عملی کے اطلاق کے منظرنامے کو بڑھانے کے لئے ریورس ان پٹ پیرامیٹر کو ترتیب دے کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

قیمت کے حجم کے اشارے غلط اشاروں کا شکار ہوتے ہیں ، اور ایسے معاملات ہوسکتے ہیں جہاں پیشرفت نہیں ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا فلٹرنگ کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔
یہ رجحان کی منڈیوں کے لئے زیادہ موزوں ہے ، اور رینج سے منسلک منڈیوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ رجحان اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کا اثر تاریخی سائیکل پر منحصر ہے ، جس سے زیادہ فٹ ہونے کے خطرات پیدا ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے یا مرحلہ وار اصلاح کے طریقے اپنائے جائیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر غور کیا جاسکتا ہے:

مختلف حرکت پذیر اوسطوں کا تجربہ کریں، جیسے وزن شدہ حرکت پذیر اوسط، ای ایم اے، وغیرہ، یہ دیکھنے کے لئے کہ کون سا مجموعہ بہتر کام کرتا ہے.
دوسرے اشارے جیسے RSI، KD وغیرہ کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں اور جھوٹے سگنل کا امکان کم کریں۔
پیرامیٹرز کا بہترین جوڑا تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعوں کا تجربہ کریں۔ پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مرحلہ وار اصلاح کے طریقے بھی اپنائے جاسکتے ہیں۔
حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانا اس کو رجحانات کی پیروی کرنے والے اشارے جیسے بولنگر بینڈ کے ساتھ جوڑ کر۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی قیمت اور حجم میں مجموعی تبدیلیوں کا حساب کتاب کرتی ہے تاکہ قیمت اور حجم میں تبدیلی کے رہائشی اشارے کو ڈیزائن کیا جاسکے ، جو سرمایہ کے بہاؤ اور بہاؤ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکے۔ یہ ایک عام قیمت اور حجم COMBO حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور عملی ہے ، رجحاناتی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، پیرامیٹر کی اصلاح اور اشارے کے امتزاج کی اصلاح کے ذریعہ بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش کے ساتھ ، اور یہ ایک انتہائی تجویز کردہ رجحان کی حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//  Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
       iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں