قیمت اور حجم کی تبدیلیوں پر مبنی رجحان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام “قیمت اور حجم میں تبدیلی کی بنیاد پر رجحانات کی حکمت عملی” ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد قیمتوں اور حجم میں ہونے والے مجموعی تبدیلیوں کا حساب لگانا ہے ، جس کے ساتھ چلتی اوسط کے ساتھ مل کر طویل اور مختصر پوزیشنوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے ، جس کا مقصد رجحانات کا سراغ لگانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے قیمتوں میں مجموعی تبدیلی کا اشارے (ایم پی وی ٹی) ہے۔ یہ اشارے قیمتوں اور لین دین کی مقدار میں ہونے والی تبدیلیوں کے ذریعہ مارکیٹ کی مقبولیت اور فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حساب کتاب کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)
پھر سطح اور پیمانے کے پیرامیٹرز کے ساتھ مل کر ، قیمت میں تبدیلی کے رہائشی اشارے کی تعمیر:
nRes = Level + Scale * xCumPVT
رہائش گاہ اشارے قیمتوں اور تجارت کے حجم میں مجموعی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر اس کی N دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط سے گزرتا ہے تو ، زیادہ کام کرتا ہے۔ جب اس کے نیچے اس کی N دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط سے گزرتا ہے تو ، خالی۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- قیمتوں کے اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی مقبولیت اور فنڈز کے بہاؤ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، تاکہ رجحانات میں تبدیلی کو بروقت اندازہ لگایا جاسکے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ساتھ مل کر ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے منظرنامے کو بڑھانے کے لئے ، اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لئے پیرامیٹرز کو ریورس ان پٹ کے ذریعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- قیمت کی پیمائش کے اشارے غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس میں توڑ نہ ہو۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرینڈ ٹریڈنگ زیادہ قابل اطلاق ہے ، اور ٹریڈنگ کو غلط سگنل دینے کے لئے آسان ہے۔ ٹرینڈ اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مجموعہ پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا اثر تاریخی دورانیے پر منحصر ہے ، اور اس سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے یا قدم بہ قدم اصلاح کا طریقہ اپنایا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنانے پر غور کیا جا سکتا ہے:
مختلف حرکت پذیر اوسطوں کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے وزن والی حرکت پذیر اوسط ، ای ایم اے ، وغیرہ کو جوڑ کر ، یہ دیکھنے کے لئے کہ کون سا بہتر کام کرتا ہے۔
غلط سگنل کے امکان کو کم کرنے کے لئے ، دیگر اشارے جیسے RSI ، KD وغیرہ کے ساتھ مل کر سگنل فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، بہترین پیرامیٹرز کے جوڑے کی تلاش کریں۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے قدم بہ قدم اصلاح کا طریقہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کے استحکام کو فروغ دینے کے لئے رجحانات کے بعد کے اشارے جیسے برن بینڈ کے ساتھ جوڑنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمتوں اور ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلی کی مجموعی قدر کا حساب کتاب کرکے ، قیمتوں میں تبدیلی کے رہائشی اشارے کو ڈیزائن کرتی ہے ، جو مارکیٹ میں فنڈز کے بہاؤ اور بہاؤ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتی ہے ، یہ ایک عام قیمت کی کمبو حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ہے ، عملی ہے ، رجحان کی صورتحال کے لئے موزوں ہے ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور اشارے کے مجموعے کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے ، یہ ایک انتہائی سفارش کی جانے والی رجحان کی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
// Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)