کم خریدیں اور RSI موونگ ایوریج کی بنیاد پر اعلی قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی فروخت کریں۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور اس کی اوسط لائن کے کراسنگ کے ذریعے خرید و فروخت کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر تجارت کی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے نیچے اس کی اوسط لائن سے نیچے خریدتی ہے اور اس کی اوسط لائن سے اوپر فروخت کرتی ہے۔ یہ ایک عام کم خرید و فروخت کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 40K لائنوں کے ساتھ RSI کی پیمائش کریں
- آر ایس آئی اشارے کے لئے اس کی ایم اے میڈین لائن کا حساب لگائیں ، جس کی لمبائی 10 K لائن ہے
- جب RSI اشارے اس کی اوسط لائن سے نیچے ہوتا ہے تو اس کا ایک خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے جس کا ایک عنصر ہوتا ہے ((1- خرید و فروخت کا فاصلہ / 100)
- جب RSI اشارے اس کی اوسط لائن سے زیادہ ہو تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے جس کا عنصر ((1 + خرید و فروخت کا فاصلہ / 100) ہے
- خرید و فروخت کے فاصلے کا ڈیفالٹ 5 ہے ، جس کا مطلب ہے کہ اوسط سے مثبت منفی 5٪ پر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب RSI اشارے اس کی اوسط سے اوپر اور 50 کی سطح سے اوپر ہو تو فلیٹ پوزیشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک عام رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی ہے جو RSI اشارے کی اوورلوڈ اوورلوڈ خصوصیات کو خریدنے اور فروخت کرنے کا وقت طے کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں درج ذیل فوائد ہیں:
- مارکیٹ کی ساخت کا اندازہ لگانے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کریں ، جو خود ہی قابل اعتماد ہے
- یکساں فلٹرنگ غیر ضروری لین دین سے بچنے اور استحکام میں اضافہ کرتی ہے
- خرید و فروخت زون فاصلہ پیرامیٹرز ٹریڈنگ فریکوئنسی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں
- کوڈ سادہ، سمجھنے میں آسان، منطق واضح
مجموعی طور پر، یہ ایک سادہ اور عملی مختصر لائن ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- RSI اشارے غلط سگنل دینے کا امکان ، اشارے کی منحنی شکل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے
- غلط فاصلے کی وجہ سے بہت زیادہ تجارت ہوسکتی ہے یا مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- اعلی ٹرانزیکشن فریکوئنسی ، ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات پر غور کریں
- صرف ایک اشارے پر مبنی ، مارکیٹ کی غیر معمولی صورتحال سے متاثر
ان خطرات کو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، فلٹرنگ کے حالات کو بڑھانے اور دیگر طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مزید فلٹرنگ اشارے شامل کریں ، جیسے حجم اشارے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ سگنل صرف رجحان کے موڑ پر پیدا ہوں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں اور انفرادی نقصانات پر قابو پائیں
- فاصلے کو بہتر بنانا ، تجارت کی فریکوئنسی اور منافع کی شرح کو متوازن کرنا
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنا
- متعدد ذیلی حکمت عملیوں کے نتائج کو مربوط کرنے کے لئے مجموعی ماڈل شامل کریں
کثیر پیمائش کے مجموعے، سٹاپ نقصان کے انتظام، اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ، حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عمدہ اور عملی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کی اوپربو اور اوپرسول کی حیثیت کو خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، اس کے بعد مساوی لائن فلٹرنگ کے ساتھ معاون ہے۔ حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہے ، اور اسے آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔ مارکیٹ کا کچھ خطرہ موجود ہے ، لیکن اس کو بہتر بنانے کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ داخلہ اور باہر نکلنے کے طریقہ کار ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانا وغیرہ۔ اگر مزید تکنیکی اشارے اور خطرے کے کنٹرول کے ذرائع کے ساتھ ملایا جائے تو ، یہ حکمت عملی نسبتا مستحکم آمدنی والی مختصر لائن حکمت عملی ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L - Meanreverter 4h", overlay=false, pyramiding=3, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
frequency = input.int(10)
rsiFrequency = input.int(40)
buyZoneDistance = input.int(5)
avgDownATRSum = input.int(3)
useAbsoluteRSIBarrier = input.bool(true)
barrierLevel = 50//input.int(50)
momentumRSI = ta.rsi(close,rsiFrequency)
momentumRSI_slow = ta.sma(momentumRSI,frequency)
isBuy = momentumRSI < momentumRSI_slow*(1-buyZoneDistance/100) and (strategy.position_avg_price - math.sum(ta.atr(20),avgDownATRSum)*strategy.opentrades > close or strategy.opentrades == 0 ) //and (momentumRSI < barrierLevel or not(useAbsoluteRSIBarrier))
isShort = momentumRSI > momentumRSI_slow*(1+buyZoneDistance/100) and (strategy.position_avg_price - math.sum(ta.atr(20),avgDownATRSum)*strategy.opentrades > close or strategy.opentrades == 0 ) and (momentumRSI > barrierLevel or not(useAbsoluteRSIBarrier))
momentumRSISoftClose = (momentumRSI > momentumRSI_slow) and (momentumRSI > barrierLevel or not(useAbsoluteRSIBarrier))
isClose = momentumRSISoftClose
plot(momentumRSI,color=isClose ? color.red : momentumRSI < momentumRSI_slow*(1-buyZoneDistance/100) ? color.green : color.white)
plot(momentumRSI_slow,color=color.gray)
plot(barrierLevel,color=useAbsoluteRSIBarrier ? color.white : color.rgb(0,0,0,0))
plot(momentumRSI_slow*(1-buyZoneDistance/100),color=color.gray)
plot(momentumRSI_slow*(1+buyZoneDistance/100),color=color.gray)
plot(momentumRSI_slow*(1+(buyZoneDistance*2)/100),color=color.gray)
// plot(strategy.wintrades - strategy.losstrades)
if(isBuy)
strategy.entry("Buy",strategy.long, comment="#"+str.tostring(strategy.opentrades+1))
// if(isShort)
// strategy.entry("Sell",strategy.short, comment="#"+str.tostring(strategy.opentrades+1))
if(isClose)
strategy.exit("Close",limit=close)