1. مربع
  2. کراس پیریڈ ویلیو ایریا بریک آؤٹ کی حکمت عملی

کراس پیریڈ ویلیو ایریا بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 10:58:22
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مختلف سائیکلوں کے آر ایس آئی اشارے کو ملا کر موجودہ قیمت کی حد کا تعین کرنا ہے ، اور جب بڑے سائیکل آر ایس آئی میں توڑ پڑتا ہے تو چھوٹے سائیکلوں میں اسی طرح کے خرید و فروخت کے اقدامات کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ قیمت کی نسبتا value قیمت کا فیصلہ کرنے کے لئے مختلف ادوار میں تکنیکی اشارے کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ متعدد وقت کی جہتوں سے اور بہتر انٹری پوائنٹس کا پتہ لگائیں۔

حکمت عملی منطق

قیمت کی حد کا تعین کرنے اور تجارتی مواقع تلاش کرنے کے لئے اس حکمت عملی کے اہم اقدامات یہ ہیں:

  1. RSI Swing High اور Swing Low کا حساب زیادہ بڑے سائیکل (جیسے روزانہ) کی بنیاد پر لگائیں۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا بڑے سائیکل کے آر ایس آئی نے نظرثانی کی مدت کے اندر ایک نیا اعلی یا کم بنایا.
  3. اگر کوئی خرابی ہو تو، چھوٹے سائیکل (جیسے 5 منٹ) میں قیمت کے رجحان (بھاری یا bearish) کا فیصلہ کریں اور متعلقہ خرید یا فروخت کی کارروائی کریں.

مثال کے طور پر ، جب روزانہ آر ایس آئی اپنی پچھلی اونچائی کو توڑتا ہے تو ، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فی الحال ایک بیل مارکیٹ ہے۔ اور جب روزانہ آر ایس آئی اپنی پچھلی کم سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے تو ، ہم اسے ریچھ مارکیٹ کے طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم 5 منٹ کے چارٹ میں بالترتیب لمبی اور مختصر کارروائی کرتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

روایتی حکمت عملیوں کے مقابلے میں جو صرف ایک مدت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. موجودہ رشتہ دار قیمت کی قیمت کا زیادہ درست اندازہ۔ روزانہ کی طرح بڑے سائیکل قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتے ہیں اور مجموعی رجحان اور قیمت کے علاقے کا تعین کرسکتے ہیں۔

  2. مختلف ادوار میں اشارے کا امتزاج سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ صرف ایک ہی ادوار کے اشارے پر انحصار کرنے سے غلط اشارے زیادہ آسانی سے پیدا ہوسکتے ہیں ، جبکہ متعدد ادوار سے بیک وقت اشارے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

  3. قلیل مدتی مواقع کو زیادہ مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھانا۔ بڑا سائیکل بریک آؤٹ مجموعی سمت کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ ہمیں منافع کے ل only صرف 5 منٹ جیسے چھوٹے سائیکلوں میں مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

  4. چھوٹا سا ڈراؤونگ۔ کراس پیریڈس کو یکجا کرنے سے پھنسنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ جب بڑے سائیکل اشارے الٹنا شروع ہوجاتے ہیں تو ہم جلدی سے باہر نکل سکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. بڑے سائیکل اشارے میں غلط فیصلہ۔ روزانہ آر ایس آئی وغیرہ میں غیر موثر ویلیو ایریا کا تعین ناقص سگنلز کا باعث بن سکتا ہے۔ درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی کے پیرامیٹر ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔

  2. چھوٹے سائیکل کی قیمت کی نقل و حرکت اور بڑے سائیکل کے عزم کے مابین اختلاف۔ بعض اوقات قلیل مدتی حرکتیں بڑی تصویر کے رجحانات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ہمیں نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

  3. خطرے کا ناقص انتظام۔ پوزیشن کی ناقص سائزنگ کی وجہ سے واحد تجارت میں زیادہ نقصانات ناقابل واپسی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ معقول سائزنگ کے قوانین کو نافذ کرنا ضروری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:

  1. پیریڈ پیرامیٹر ٹوننگ۔ زیادہ سے زیادہ پیریڈ مجموعے کی جانچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مل سکیں۔

  2. آر ایس آئی پیرامیٹر ٹوننگ۔ فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی لوک بیک وغیرہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. مزید اشارے شامل کریں۔ رجحان کی سمت کا اندازہ کرنے میں مدد کے لئے ایم اے جیسے مزید اشارے شامل کریں۔

  4. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ ڈائنامک طور پر ڈراؤ ڈاؤن حالات کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کے مقامات کو ایڈجسٹ کریں۔

  5. پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو بہتر بنائیں۔ ہر تجارت کے لئے مخصوص پوزیشن سائز کو زیادہ سائنسی طور پر منظم کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی کراس پیریڈ آر ایس آئی میں تیزی کی حالت کا جائزہ لے کر مختلف وقت کے طول و عرض کے مابین کراس پیریڈ آربراجیج کا احساس کرتی ہے۔ کراس پیریڈ ججمنٹ کے اس طرح کے خیال کو مزید استحصال کا مستحق ہے۔ ہم اسے پیرامیٹر ٹوننگ ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، اشارے کے امتزاج کے ذریعے بہتر بناتے رہ سکتے ہیں تاکہ اسے زیادہ فائدہ مند بنایا جاسکے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا ایک انوکھا خیال ہے اور اسے بڑھانے کی بہت بڑی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Swing MTF", shorttitle="Swing MTF", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
//
otf_period = input(defval=2, title="Look Back Period (2nd Timeframe)")
otf = input(defval="180", title="Second Momentum Timeframe")

// Function to dectect a new bar
is_newbar(res) =>
    t = time(res)
    change(t) != 0 ? true : false

// Check how many bars are in our upper timeframe
since_new_bar = barssince(is_newbar(otf))
otf_total_bars = na
otf_total_bars := since_new_bar == 0 ? since_new_bar[1] : otf_total_bars[1]

//Calculate RSI Values
ctf_rsi = rsi(open, otf_period)

breakline=input(title="Breaks in lines", defval = true, type=bool)

so = request.security(syminfo.tickerid, otf, rsi(open, otf_period))
sc = request.security(syminfo.tickerid, otf, rsi(close, otf_period))


final_otf_so = na
final_otf_so := barstate.isrealtime ? since_new_bar == otf_total_bars ? so : final_otf_so[1] : so

final_otf_sc = na
final_otf_sc := barstate.isrealtime ? since_new_bar == otf_total_bars ? sc : final_otf_sc[1] : sc

barsback = input(11, title='Bars back to check for a swing')
// showsig = input(false, title='Show Signal Markers')
 
swing_detection(index)=>
    swing_high = false
    swing_low = false
    start = (index*2) - 1 // -1 so we have an even number of
    swing_point_high = final_otf_so[index]
    swing_point_low = final_otf_sc[index]
    
    //Swing Highs
    for i = 0 to start
        swing_high := true
        if i < index 
            if final_otf_so[i] > swing_point_high 
                swing_high := false
                break
        // Have to do checks before pivot and after seperately because we can get
        // two highs of the same value in a row. Notice the > and >= difference
        if i > index
            if final_otf_so[i] >= swing_point_high 
                swing_high := false
                break
        
    //Swing lows
    for i = 0 to start
        swing_low := true
        if i < index
            if final_otf_sc[i] < swing_point_low 
                swing_low := false
                break  
        // Have to do checks before pivot and after seperately because we can get
        // two lows of the same value in a row. Notice the > and >= difference
        if i > index
            if final_otf_sc[i] <= swing_point_low 
                swing_low := false
                break 
        
    [swing_high, swing_low]
 
// Check for a swing
[swing_high, swing_low] = swing_detection(barsback)
 

long =  final_otf_so > final_otf_sc
short = final_otf_so < final_otf_sc

if swing_low and long
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)


if swing_high and short
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں